Блог им. smoketrader

Делаем кэрри между 5,31% аукцион ЦБР и 6,51% долларовый или евровый своп. (Ликвидность 25.06.12)

smoketrader.livejournal.com/60789.html

Сегодня ЦБР предложил рынку 640 млрд. (против 390 млрд. в пятницу и четверг).
Рынок пока привлек на  202 млрд. меньше лимита.

Поскольку все заявки были исполнены — средний взвес по аукциону составил 5,3182% — достаточно дешевые деньги исходя из текущей ситуации на рынке РЕПО и МБК, где уже долгое время ставки в районе 6%.

Также как и на прошлой неделе возможен кэрри-трейд:
Привлечение под 5,3182% у ЦБР и размещение в долларовых или евровых свопах под 6,51%, что дает доход в 1,2%


На МБК и РЕПО ставки практически одинаковые — 6-6,2-6,5%

Свопы продолжают оставаться на высоком уровне — с утра Евровый и Долларовый свопы торговались в районе 6,51% — цены на них продолжают рост:

Делаем кэрри между 5,31% аукцион ЦБР и 6,51% долларовый или евровый своп. (Ликвидность 25.06.12)
Делаем кэрри между 5,31% аукцион ЦБР и 6,51% долларовый или евровый своп. (Ликвидность 25.06.12)
Делаем кэрри между 5,31% аукцион ЦБР и 6,51% долларовый или евровый своп. (Ликвидность 25.06.12)
Делаем кэрри между 5,31% аукцион ЦБР и 6,51% долларовый или евровый своп. (Ликвидность 25.06.12)
★5
Спасибо за обзор!
avatar

Les Grossman

вот таких бы обзорчиков побольше, интересно читать +++
avatar

И. Алексей

Ога… То есть, рынки наелись бабла ??? Теперь пора это бабло юзать по назначению… Хотя это может так же значить, что просто мало людей кому оно нужно (то есть так хорошо в мае укатали,, что многие зализывают раны и им не до торгов)…
Как бы там ни было, хорошо, что бабло таки дали… ;)
Курящему Трейдеру спасибо!!!
avatar

XoXoL-T

XoXoL-T, нее впереди конец месяца и полугодия…
и вообще МБК и РЕПО стоят индикативно…
такое ощущение, что в «кэрри» народ полез…

вон для примера там график свопов есть — подросли с утра и сейчас «на месте»
avatar

Smoketrader

Алексей, очень вы большой молодец, сообщество вас не забудет!
Петров Илья, аминь
avatar

Smoketrader

Вопрос: как справляетесь с переоценкой по свопам(сейчас первая чать не по ЦБ, а по центральному курсу)???

Или не обращаете внимания?))
avatar

bablonaft

bablonaft, рисковикам сказали «не смотрите»)))
avatar

Smoketrader

Smoketrader, А руководство??? Бухгалтерия и т.п. как на это смотрят? Или тоже «не смотрите» =)?
avatar

bablonaft

bablonaft, Казна денег зарабатывает — этим все сказано)
avatar

Smoketrader

bablonaft, ежели вы риск-манагер, щас в друзья напрошусь
Петров Илья, к сожалению или счастью нет ))) я специалист казны и только… А так всегда и всем рады )))
avatar

bablonaft

Везет… =)
Ну в балансе-то «минус» может появиться, особенно на переходящую дату. Очень хорошо это можно было почувствовать после НГ 2012.

Кстати центральный курс в свопах можно использовать, как налоговую оптимизацию =))
avatar

bablonaft

bablonaft, ну да))) на «переход» ессно не «балуется» никто
avatar

Smoketrader

Smoketrader, т.е. в течение отчетного периода всем по…? Казна зарабатывает деньги =)
avatar

bablonaft

bablonaft, финансовый комитет (куда я тоже вхожу) определяет стратегию и рамки «вседозволенности» — Казна действует в рамках полномочий.
avatar

Smoketrader

Smoketrader, понятно… ну вполне логично ))
avatar

bablonaft


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW