Делаем кэрри между 5,31% аукцион ЦБР и 6,51% долларовый или евровый своп. (Ликвидность 25.06.12)

smoketrader.livejournal.com/60789.html

Сегодня ЦБР предложил рынку 640 млрд. (против 390 млрд. в пятницу и четверг).
Рынок пока привлек на 202 млрд. меньше лимита.

Поскольку все заявки были исполнены — средний взвес по аукциону составил 5,3182% — достаточно дешевые деньги исходя из текущей ситуации на рынке РЕПО и МБК, где уже долгое время ставки в районе 6%.

Также как и на прошлой неделе возможен кэрри-трейд:
Привлечение под 5,3182% у ЦБР и размещение в долларовых или евровых свопах под 6,51%, что дает доход в 1,2%

На МБК и РЕПО ставки практически одинаковые — 6-6,2-6,5%

Свопы продолжают оставаться на высоком уровне — с утра Евровый и Долларовый свопы торговались в районе 6,51% — цены на них продолжают рост:

ликвидность аукцион РЕПО ЦБР свопы кэрри трейд РЕПО МБК smoketrader

Smoketrader

Москва

565

15 139

с 5 апреля 2011

17 Комментариев

Les Grossman
25 июня 2012, 13:39
Спасибо за обзор!
0
И. Алексей
25 июня 2012, 13:50
вот таких бы обзорчиков побольше, интересно читать +++
+1
XoXoL-T
25 июня 2012, 13:51
Ога… То есть, рынки наелись бабла ??? Теперь пора это бабло юзать по назначению… Хотя это может так же значить, что просто мало людей кому оно нужно (то есть так хорошо в мае укатали,, что многие зализывают раны и им не до торгов)…
Как бы там ни было, хорошо, что бабло таки дали… ;)
Курящему Трейдеру спасибо!!!
0
- Smoketrader
  25 июня 2012, 13:58
  XoXoL-T, нее впереди конец месяца и полугодия…
  и вообще МБК и РЕПО стоят индикативно…
  такое ощущение, что в «кэрри» народ полез…
  
  вон для примера там график свопов есть — подросли с утра и сейчас «на месте»
  0
Илья Петров
25 июня 2012, 14:11
Алексей, очень вы большой молодец, сообщество вас не забудет!
+1
- Smoketrader
  25 июня 2012, 14:56
  Петров Илья, аминь
  0
bablonaft
25 июня 2012, 14:32
Вопрос: как справляетесь с переоценкой по свопам(сейчас первая чать не по ЦБ, а по центральному курсу)???

Или не обращаете внимания?))
0
- Smoketrader
  25 июня 2012, 14:56
  bablonaft, рисковикам сказали «не смотрите»)))
  0
  - bablonaft
    25 июня 2012, 15:00
    Smoketrader, А руководство??? Бухгалтерия и т.п. как на это смотрят? Или тоже «не смотрите» =)?
    0
    - Smoketrader
      25 июня 2012, 15:16
      bablonaft, Казна денег зарабатывает — этим все сказано)
      +1
    - Илья Петров
      25 июня 2012, 16:27
      bablonaft, ежели вы риск-манагер, щас в друзья напрошусь
      0
      - bablonaft
        25 июня 2012, 16:34
        Петров Илья, к сожалению или счастью нет ))) я специалист казны и только… А так всегда и всем рады )))
        0
bablonaft
25 июня 2012, 15:19
Везет… =)
Ну в балансе-то «минус» может появиться, особенно на переходящую дату. Очень хорошо это можно было почувствовать после НГ 2012.

Кстати центральный курс в свопах можно использовать, как налоговую оптимизацию =))
0
- Smoketrader
  25 июня 2012, 15:20
  bablonaft, ну да))) на «переход» ессно не «балуется» никто
  0
  - bablonaft
    25 июня 2012, 15:39
    Smoketrader, т.е. в течение отчетного периода всем по…? Казна зарабатывает деньги =)
    0
    - Smoketrader
      25 июня 2012, 15:58
      bablonaft, финансовый комитет (куда я тоже вхожу) определяет стратегию и рамки «вседозволенности» — Казна действует в рамках полномочий.
      0
      - bablonaft
        25 июня 2012, 16:03
        Smoketrader, понятно… ну вполне логично ))
        0