Как определяется планка на MOEX?

26 апреля 2020, 01:00
|
Ренат Валеев

Где можно прочитать про то, как определяется планка по фьючерсу на российской бирже? По нефти, к примеру.

Недавно контракт CL упал до -37 долларов. Но планка-то перед этим была на уровне 8 долларов.
Разве после смещения планки, не должна была быть дополнительная планка? К примеру, на уровне доллара 2...
Почему сразу упали на -37, обойдя все панки?

Ключевые слова:
Нефть

1.7К | ★1

15 комментариев

www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/295

Reshpekt Fund Russia ☮

26 апреля 2020, 01:15
Ответить

+11

С таким иконостасом в профиле и такие вопросы… Никуда не падали, торги были приостановлены, в промклиру исполнено по цене исполнения равной цене сеттла на cme на 20.04.

Reshpekt Fund Russia ☮

26 апреля 2020, 01:19
Ответить

Reshpekt Fund Russia, в этом вопросе ничего наивного не вижу. За ссылку спасибо.

Ренат Валеев

26 апреля 2020, 01:51
Ответить

Reshpekt Fund Russia, а что тогда произошло 10 марта 2020 года по нефти Brent на открытии торгов московской биржи?

Евгения

26 апреля 2020, 02:11
Ответить

Евгения, 09.03.20 на женский праздник (как и раньше бывало) BRENT грохнулась вниз. У нас был выходной. Всё отыгралось 10.03.20.

Или другой смысл вопроса?

asfa

26 апреля 2020, 08:03
Ответить

исходя из наблюдений — расстояние до планки это примерно 80% от ГО, таким образом гарантируется исполнение обязательств (внутри диапазона).

К.О'Тяра

26 апреля 2020, 07:06
Ответить

Тут общий вопрос с контролем рисков по фьючерсам на нефть (и не только):
Если у нас присутствуют планки, а их нет на «базовом активе» там + цена может очень быстро на эту планку приехать (мы ведь помним 02.04.20) = тогда как обеспечить нормальную работу?
На ум пока приходит только это — при приближении к планке:
если позиция открыта не по текущему импульсу, надо закрывать позицию в любом случае,
если позиции нет, то не открывать вообще.
Вопрос с расстоянием до планки?

Что сделала биржа сейчас?
Она повысила ГО и очень сильно расширила планки:
по BR-5.20 диапазон сегодня = 15.10-27.90 (+27.7% до планки от текущей),
по CL-5.20 диапазон сегодня = 10.96-23.16 (+34.7% до планки от текущей).
Но достаточно ли этого?

asfa

26 апреля 2020, 08:14
Ответить

asfa, набор правил работы со строчкой, которая реплика (gold, br, и т.д) за пару дней до экспирации выйти из контракта, стараться не торговать их на вечёрке и отдавать себе отчёт о всех рисках при переносе позиции на след день. Т.е. смотреть надо базовый контракт, если уж угораздило торговать реплику.

АлексейФ

26 апреля 2020, 19:47
Ответить

АлексейФ, пока приходится торговать реплику. Смотрю только базовые контракты, но сделки на ФОРТС.
С рисками работать умею = меня очень трудно разорить на сегодняшний день. Сегодня главный риск я вижу в планках на нефть.
Но как и писал выше — их только сейчас раздвинули подальше. Не понимаю, почему бы не сделать полную реплику с СМЕ?? Почему там планок нет или они далеко?
(Анализировали ли вы BRENT 02.04.2020?? — это было не в вечёрку и не при переносе через ночь/клиринг)

asfa

26 апреля 2020, 20:23
Ответить

-1

asfa, аналогично не могу понять почему не делать полную реплику базового контракта с точки зрения планок. Т.е. повторять планки базового контракта и только. Тем же ММ было бы гораздо легче. И позиция биржи была бы более понятна.

А сейчас похоже просто тупо технически не могут для разных активов в одной секции делать разные условия планок. Тоже самое видимо и с возможностью включить ограничение сделок только на закрытие контрактов.

а 02.04 цена BR очень технично в начале американских торгов откатилась, полчаса консолидировалась в районе MA и средневзвеса дня, потом бодро стрельнула вверх, уже и не помню на чём. У меня от того дня осталось сожаление что не все откаты от 30,94 собрал (скальпинг контртренд). На старшем ТФ это был второй день движения от минимума пред. недели — значит зашкаливала надёжность сигналов Buy, с возможностью переноса через ночь.

АлексейФ

26 апреля 2020, 22:02
Ответить

АлексейФ,

сейчас похоже просто тупо технически не могут ...

да вроде могут, чего сложного ММ повторять всё как обычно?
Разное ГО могут, разные планки моут. Мне кажется всё могут, но не делают!

а 02.04 цена BR ... уже и не помню на чём...
зашкаливала надёжность сигналов Buy...

Трамп твиттнул: «уверен, РФ и СА договорятся о сокращении добычи на 10-15 млн. барр./день (много короче)» в 17:29 по МСК.
У нас явно не пускали цену выше 1-й планки = 30.94. Просто не пускали и всё! До клиринга.
А что сделала BRENT на ICE?? Сходила на 36.14!!!

(Пометил у себя — манипуляция нашей биржи, снова...)

asfa

26 апреля 2020, 22:32
Ответить

asfa, да, вспомнил тот твит. Очень может потом быть манипуляцией. Но по моей логике было две вершины с красивой дивергенцией, поэтому уверенно торговывал коррекцию к импульсу. Повторюсь, длинную позицию можно было переносить через ночь, но и так хорошо получилось.
Вот если бы «манипуляцией» технику поломали, было бы обидно. Если манипулируют «технично» — бог в помощь :-)

АлексейФ