Как научно определить алгоритм-грааль?

ch5oh, значит, нужны или аналитические, или механические способы «поймать дно» и «поймать вершину», хотя бы примерно.

Если они появятся — это будет частный случай Грааля?

Система, способная поймать экстремум на любом ТФ.

Fry (Антон), я почему обращал внимание на экстремумы: потому что это «защита от стратегической просадки + полный размах тренда».

Получается, что достаточно просто вставать по тренду (это защитит от глубокой просадки), а стремиться выдаивать тренды до последних пунктов — ложная цель, можно обойтись и без неё, если сама случайно не «попалась».

Fry (Антон), «начиная с текущего момента» — вот это очень важно. С поправкой на ТФ, естественно.

Запишу это определение.

ch5oh, 

1. Находим параметры идеальной системы.

2. Пытаемся воплотить её на практике.

3. Получится или нет — не знаю, но бесконечные деньги зачем? Ведь если идеальная система (её обобщающий набор свойств) в принципе существует, то проверки не будут бесконечными.

ch5oh, сейчас провожу разного рода испытания. Обратил внимание, что форма эквити зависит от степени детализации картинки.

Пример:

1. Если сделать высокую детализацию, например до часов, то просадок очень много, даже если они все существовали, в действительности, лишь 30 минут.

2. Если отказаться от детализации до часов, а оставить только до дней, то просадки уменьшаются в числе в 100 раз.

3. А если делать детализацию на месяцах, то уже получается гладкая эквити.

То есть мы имеем некую оптическую иллюзию что ли? Как осмыслить вот этот факт, что гладкость эквити и наличие/отсутствие просадок меняются, то появляются, то исчезают, в зависимости от того, как близко приближаем картинку? 

Сергей Сергаев, точки входа и выхода — экстремумы рынка. Которые стали понятны только постфактум.

Я задал себе вопрос: как бы я торговал индекс, если бы имел машину времени. И ответил себе: вот так, по этому алгоритму. Вывод: может это и есть Грааль — ловля экстремумов?  

Но мне тут уже объяснили, что главное свойство этой ТС было не в том, что она ловила экстремумы, а в том, что она всегда была на тренде и никогда на противотренде. Именно это и обеспечило ей такую высочайшую прибыльность.

А. Г., я по памяти воспроизвёл экстремумы, с некоторым отклонением.

А. Г., есть мнение, что 2800 по индексу МБ — это ФА-потолок для переоценки рынка под доллар = 60 руб. То есть рост на переоценке завершается где-то у этого уровня.

По ТА пока нет сигналов на разворот, да.

А. Г., вот на этом графике:

1. Май 2008.

2. Декабрь 2008.

3. Апрель 2011

4. Март 2014.

Я помню, что Вы говорили, что надо ждать начала отскока, а потом входить на дне. Но это не самый теоретически идеальный вариант. Практически — да, так и надо.

Но если бы мы могли вернуться в прошлое, то вошли бы именно в вышеперечисленных точках, ещё до получения сигнала о развороте. Следовательно, эти точки теоретически лучше.

А. Г., если стоит задача как можно корректнее перевести волатильность на язык свечного анализа, то как её описать, где найти? 

Как размах (диапазон) типичной для данного участка графика свечи (включая тени)?

Может точно не получится, но если предельно приближённо попытаться, вроде должно получиться. Ведь волатильность видна на графике, значит видна и на свечах, которые отображают тот же график, но по-своему.

А. Г., а  о каких индикаторах говорите, кстати?

ТФ месячный или недельный?

qxr1011, прекращение вопросов к другим и себе обязательно должно сопровождаться сильным приростом доходов и капитала. 

Знаю сливал, которые не задают вопросов ни себе, ни другим — а сливать продолжают.