Блог им. Foudroyant

Как научно определить алгоритм-грааль?

Какими параметрами он должен обладать, чтобы считаться граалем? 

Какие результаты должен показывать?

 

Например, берём алгоритм:

1. Купить индекс осенью 1998 года.

2. Продать весной 2008 года.

3. Купить в декабре 2008 года.

4. Продать весной 2011 года.

5. Купить в марте 2014 года.

6. Продать в июне 2019 года.

 

Это Грааль?

Если да, то почему?

Если нет, то почему?

45 комментариев
Самое главное — эту ТС должно быть можно применить для торговли. Систему в стартпосте для торговли применить нельзя.
avatar
PSH, что нужно добавить к описанной ТС, чтобы она стала применимой для торговли?
avatar
Foudroyant, машину времени
пропустил: продать в марте 2000 в день когда путин выграл выборы и купить все обратно перед новым годом 2001. там индекс падал почти в 2 раза а акции в 3-4. хороша волатильность и доходность на низких значениях рынка!!!
Добрый человек, мы так сильно выросли с тех пор, что на графике эта история уже почти и не видна.
avatar
Теперь в правую сторону графика годы покупки/продажи озвучьте плиз.
avatar
Turbo Pascal, для этого, в данной ТС, надо иметь способ определить или поймать экстремумы.
avatar
Грааль должен быть формализованной ТС. Стало быть, описанное выше никак не подходит под это. Тут стоит мыслить из логики «если индекс упал в 2 раза — купить; продать когда вырастет в 3 раза». Мы не можем знать заранее весной 2008 или осенью 2032 надо покупать или продавать. Но зато можем предположить, что после падения в 2 раза индекс отрастал потом в 4, к примеру.
avatar
Vitaliy, записываем в копилку закономерность: «кратный рост — сигнал к шорту», «кратное падение — сигнал к лонгу»?
avatar
Foudroyant, возможно, в данной установке есть смысл. Осталось отловить окончание падения или роста. Следуя логике рынка, те кто покупал и толкал цену наверх в какой-то момент начнут продавать, дабы зафиксировать прибыль и цена пойдет на коррекцию вниз. 
avatar
В этом «алго» Вы продали в июне 2019 — и дальше остаток жизни сидите в кеше. Нехорошо.
avatar

ch5oh, значит, нужны или аналитические, или механические способы «поймать дно» и «поймать вершину», хотя бы примерно.

Если они появятся — это будет частный случай Грааля?

Система, способная поймать экстремум на любом ТФ.

avatar
Foudroyant, глубочайшая ошибка рассуждений!

Профессионалы рынка знают, что исторические цены не имеют значения. Не важно где цена актива была чуть раньше сегодня или вчера или неделю назад.

Грааль — это когда вы формализовали условия при которых после входа в сделку высока(очень) вероятность того, что сделка сразу(как можно быстрее) станет профитной и далее будет таковой оставаться достаточно долго (до фиксации прибыли).
Если внимательно посмотреть на график, то экстремумы занимают очень малую долю всех состояний цены. Разбив экран на 36 участков по времени мы получим лишь 6-7 участков в которых присутствуют формально значимые экстремумы (индикатор zig-zag в помощь). То есть 6 к 36! Угадывать эти участки регулярно — задача невыполнимая!
И посмотрите сколько участков где цена продолжает движение и не меняет направление? 30 остаётся из 36? Так зачем же искать экстремумы, если наша задача найти такую точку где реализованный риск после входа в позицию будет минимальным.

Поиск глобальных развратных (разворованных) точек, пивотов, это лудоманская психологическая ловушка. В этом нет смысла.

Да, инвесторам при закупках акций надо стараться покупать дёшево, а потом ещё дешевле докупать и стараться улучшать среднюю для приглянувшегося им актива, но трейдерам так делать нельзя! Разбить вход на 2-3 доли — это можно, но усредняться по жизни — это абзац. Отсюда и отношение к экстремумам разное должно быть. Для инвестора — мечта попасть в глобальный экстремум. Для трейдера — это фейл! Это значит, что трейдер вовсе и не трейдер, а позорный лудоман, которому случайно повезло и его лудоманское действие оказалось в этот раз не разорительным...

Ну вот как-то так я вижу.
Fry (Антон), значит надо определять не развороты, а тренды. И этого уже достаточно для граальности (с чётом предложенного Вами ниже определения).
avatar
Foudroyant, можно назвать трендами. Да. Этого достаточно.
Если представить себе, что грааль — это не правила, а сам трейдер, то с моей точки зрения он будет обладать такими устойчивыми способностями(навыками):

1) Не гнаться за «лучшей» ценой (экстремальной), а выполнять вход в рынок там, где вероятность того, что прямо сейчас цену дальше унесут в профит очень велика. И плевать, что только что было дешевле, а он купил как бы дорого. Важно, что после входа сделка сразу в профите. Можно даже будет защитить стопом в безубыток.
2) А дальше тянуть профит. Выжимать из удачного входа максимум возможного! Если прёт — почему не брать своё? Мало того! Раз мы уже защитили капитал стоп-ордером в безубытке, почему бы нам не взять на этот освобождённый капитал ещё позицию? Пирамидим профит! Погнали! Ситуация сложилась — надо выдаивать!
3) Цена пошла против позиции. Я вижу, что всё плохо. Нет смысла упираться. Можно даже стоп ближе подтянуть. Если выбило стоп — не беда. Продолжаем работать. Выбило снова — норм. Стоп — это не убыток, а заложенное в системе действий неизбежное явление. Стопов будет ещё много. Сколько заложено в системе в месяц? В неделю? В день? Вот столько и будет! Это совершенно нормально...
4) Долго буксует стратегия… Надо разбираться, почему. Буду продолжать дисциплинированно торговать её, но по выходным постараюсь анализировать в спокойной обстановке, а не стоит ли её изменить/отменить. Возможно надо двигаться дальше...

Как-то так.

Fry (Антон), я почему обращал внимание на экстремумы: потому что это «защита от стратегической просадки + полный размах тренда».

Получается, что достаточно просто вставать по тренду (это защитит от глубокой просадки), а стремиться выдаивать тренды до последних пунктов — ложная цель, можно обойтись и без неё, если сама случайно не «попалась».

avatar
Foudroyant, не может она сама случайно попасться. Ловить глобальные экстремумы — цель ложная для трейдера-трендовика. Она противоречит трендовому подходу.
Как мы узнаем, что тренд идёт? Только после того, как он начался! Заранее предсказывать тренды — это из области фантастики. Даже понять начался он или нет можно лишь с некоторым перевесом вероятностей.
А когда тренд начался — глобальный экстремум уже всегда позади.
И получается, что трендовик никогда даже теоретически не может купить/продать глобальный экстремум (в свою пользу =)).

Однако внутри начавшегося тренда можно дождаться отката, там войти и если повезёт, это будет локальный экстремум. Такое для трендовика — норма. И приятно психологически и по рискам нормально. Но всё равно это будет экстремум меньшего порядка, чем тренд (откат по тренду).
Foudroyant, обратите внимание. На глобальных экстремумах никогда не бывает больших объёмов. О чём это говорит?

1) Все крупные позиции набираются/закрываются до/после экстремумов.
2) В зоне экстремума идёт истощение активности больших денег. Если это экстремум-экстремум (взрыв волатильности) там даже часто отключаются маркет-мейкеры! Рынок остаётся на растерзание одного манипулятора, который наказывает глупые деньги.
3) Даже имея машину времени, даже зная наперёд все экстремумы невозможно грести хулиарды в этих ценах. Там просто нет достаточного объёма ликвидности, а если он появится — история цен станет совсем другая =)
Fry (Антон), описываете в качестве экстремума область длинных верхних свечных теней и свечных сочетаний вроде «Фейерверка» и «Падающей звезды», как я понимаю. 
avatar
Foudroyant, да в общем-то почти все точки разворота такими свойствами обладают. Редко бывает когда экстремум — это некая «площадка» где цена топталась-топталась. Формировала объём. Дала возможность разгрузить/загрузить крупняку «вагоны» прям даже без особого сдвига рынка.
Если бы такое было часто на рынке — крупняк бы крупнел гораздо более страшными темпами. =)
Это же сказка!
Представьте, что есть некий настолько крупный участник рынка, что именно он может шатать этот рынок. И вот ему дают возможность каждый раз реализовать весь желаемый объём входа выхода на самых лучших ценах в диапазоне… Ууууу!
Грааль — это свод формальных правил, точно следуя которым, мы можем извлекаться профит начиная с текущего момента.

Извлекать профит — это значит при многократном повторении действий получать больше профита, чем убытков, при этом допустимые серии убытков не должны быть фатальны для капитала.

Fry (Антон), «начиная с текущего момента» — вот это очень важно. С поправкой на ТФ, естественно.

Запишу это определение.

avatar
Смысл этого упражнения в чем?
avatar
ch5oh, понять параметры Грааля. И пытаться подобрать или изобрести систему под эти параметры. Отсеяв псевдо-граали.
avatar

Foudroyant, чушь какая-то. Вы не можете из формального определения Грааля вывести его торговые правила.

 

Точнее, не так давно коллеги развлекались похожей мыслью. Официально это называется: «Теория оптимального управления». В качестве целевой функции выбирается желаемая форма эквити. Линейный рост или экспоненциальный к примеру.

 

И дальше задача Системы Управления занимать такую позицию, чтобы реальное эквити загонялось к желаемому.

 

При этом сразу понятно, почему такой подход не работает. ;-)

avatar
ch5oh, почему не работает?
avatar
Foudroyant, потому что нужно иметь бесконечно денег. А если у Вас уже бесконечно денег, то отсутствует экономический смысл торговать.
avatar

ch5oh, 

1. Находим параметры идеальной системы.

2. Пытаемся воплотить её на практике.

3. Получится или нет — не знаю, но бесконечные деньги зачем? Ведь если идеальная система (её обобщающий набор свойств) в принципе существует, то проверки не будут бесконечными.

avatar

Foudroyant, окей.


Вот Вам Грааль: кусочно-экспоненциальное или кусочно-линейное (возможно, с разрывами наверх) только растущее эквити вообще без просадок с превышением над банковской ставкой в 2 и более раз на каждом участке.

 

Успеха!

Когда напишете — мне, чур, сообщите подробности.

avatar

ch5oh, сейчас провожу разного рода испытания. Обратил внимание, что форма эквити зависит от степени детализации картинки.

Пример:

1. Если сделать высокую детализацию, например до часов, то просадок очень много, даже если они все существовали, в действительности, лишь 30 минут.

2. Если отказаться от детализации до часов, а оставить только до дней, то просадки уменьшаются в числе в 100 раз.

3. А если делать детализацию на месяцах, то уже получается гладкая эквити.

То есть мы имеем некую оптическую иллюзию что ли? Как осмыслить вот этот факт, что гладкость эквити и наличие/отсутствие просадок меняются, то появляются, то исчезают, в зависимости от того, как близко приближаем картинку? 

avatar

Foudroyant, на месяцах Вы сделали идеальную подгонку и радуетесь до поры.

На часовиках сделать идеальную подгонку не получается. Суровая правда мрачно смотрит в глаза наш кошелек.

avatar
В приведенном алгоритме не указаны основания для совершения операций купли-продажи

Сергей Сергаев, точки входа и выхода — экстремумы рынка. Которые стали понятны только постфактум.

Я задал себе вопрос: как бы я торговал индекс, если бы имел машину времени. И ответил себе: вот так, по этому алгоритму. Вывод: может это и есть Грааль — ловля экстремумов?  

Но мне тут уже объяснили, что главное свойство этой ТС было не в том, что она ловила экстремумы, а в том, что она всегда была на тренде и никогда на противотренде. Именно это и обеспечило ей такую высочайшую прибыльность.

avatar

1. Купить индекс осенью 1998 года.

Ну есть индикаторы, указывавшие на это, как и на продажу в ноябре 1997-го


2. Продать весной 2008 года.

Не знаю таких, указывающих на продажу  ранее 25 июля 2008-го.

3. Купить в декабре 2008 года.

В декабре 2008-го опять же не вижу признаков для долгосрочной покупки, а вот в марте 2009-го есть такие.

4. Продать весной 2011 года.

5. Купить в марте 2014 года.
6. Продать в июне 2019 года.

Не вижу индикаторов для данных долгосрочных действий.

А краткосрочно все может быть. Моя максимальная покупка Газпрома по по одной из торгуемых систем была в мае 2008-го по 364+ руб. Ну так при пробое вниз 359 у меня этой позы уже не было. А в октябре 1998-го я первый раз Газпром покупал по 0,93 руб. Бывает.

avatar

А. Г., я по памяти воспроизвёл экстремумы, с некоторым отклонением.

avatar
Foudroyant, в апреле 2011-го мы были ниже, чем в мае 2008-го. И о каком экстремуме в июне 2019-го можно говорить, если только вчера бил истхай. Экстремум виден только после падения вниз от него на несколько волатильностей. А индикаторы как раз простые: пробои некоторых  уровней падения от локального максимума максимума или роста от минимума. Параметры подбираются так, чтобы срабатывали раз в несколько лет.
avatar

А. Г., есть мнение, что 2800 по индексу МБ — это ФА-потолок для переоценки рынка под доллар = 60 руб. То есть рост на переоценке завершается где-то у этого уровня.

По ТА пока нет сигналов на разворот, да.

avatar

А. Г., вот на этом графике:

1. Май 2008.

2. Декабрь 2008.

3. Апрель 2011

4. Март 2014.

Я помню, что Вы говорили, что надо ждать начала отскока, а потом входить на дне. Но это не самый теоретически идеальный вариант. Практически — да, так и надо.

Но если бы мы могли вернуться в прошлое, то вошли бы именно в вышеперечисленных точках, ещё до получения сигнала о развороте. Следовательно, эти точки теоретически лучше.

avatar

А. Г., если стоит задача как можно корректнее перевести волатильность на язык свечного анализа, то как её описать, где найти? 

Как размах (диапазон) типичной для данного участка графика свечи (включая тени)?

Может точно не получится, но если предельно приближённо попытаться, вроде должно получиться. Ведь волатильность видна на графике, значит видна и на свечах, которые отображают тот же график, но по-своему.

avatar
Foudroyant,  волатильность — это число, график — визуальное отражение чисел. Поэтому лучше не смотреть на график, а работать с числами, которые он отражает. 
avatar

А. Г., а  о каких индикаторах говорите, кстати?

ТФ месячный или недельный?

avatar
грааль должен торговать все подряд а не 1ну бумагу
avatar
индикатор  грааля простой — вы перестали задавать вопросы, не только на форуме, но даже себе самому…
avatar

qxr1011, прекращение вопросов к другим и себе обязательно должно сопровождаться сильным приростом доходов и капитала. 

Знаю сливал, которые не задают вопросов ни себе, ни другим — а сливать продолжают.

avatar
Знаю сливал, которые не задают вопросов ни себе, ни другим — а сливать продолжают.

я сказал «перестали задавать вопросы»

сливалы никогда их не начинали задавать
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW