SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sky999
Американские инсайдеры выходят из тени? Крупная ставка на индекс волатильности
- 14 марта 2019, 23:03
- |
На смарт-лабе выложили интересную информацию о текущих объемах в опционах на VIX (индекс волатильности S&P 500), так вот — объемы в майских коллах на страйках 25 и 27 зашкаливают!
(Опционы на индекс волатильности VIX, дата экспирации 22 мая)
На публикацию, кстати, не обратили особого внимания — а зря. Вот хорошая картинка с ZeroHedge (неоднократно там выкладывалась в разных статьях) со сравнением динамики индекса S&P 500 в текущем и 1937 году:
(Наложение динамики индекса S&P 500 в текущем и 1937 году)
Если мы идем точно по расписанию, то в апреле нас ждет масштабная распродажа. Крупные позиции в майских коллах на VIX — совпадение? Или все-таки нечто большее?
____
мой блог/яндекс-дзен
5.2К |
Читайте на SMART-LAB:
Июньский бюджет впервые за год закрылся с профицитом
По расчетам Минфина, в июне федеральный бюджет впервые за год получил месячный профицит около 279 млрд руб. На первый взгляд это хорошая новость,...
12:10
Эпоха дивидендов под вопросом. Что теперь делать инвесторам?
Привычный мир российского инвестора, похоже, уходит в прошлое. Если до сих пор для него главным аргументом в пользу покупки бумаг...
15:28
теги блога Дмитрий Ворожцов
- Brent
- btc
- EPS
- ETF
- NASDAQ
- PMI
- QE
- S&P500
- tesla
- usd
- USDRUB
- vix
- акции
- банки
- Биткоин
- Ближний Восток
- блокчейн
- быки
- бюджет
- ввп
- волатильность
- выборы
- геополитика
- госдолг
- Девальвация
- дефицит бюджета
- дефицит ликвидности
- дивиденды
- дно рынка
- долг
- долговой рынок
- доллар
- Дональд Трамп
- ЕС
- ЕЦБ
- занятость
- золото
- инвестиции
- индекс доллара
- инсайд
- инфляция
- капитализация
- Катар
- Китай
- коронавирус
- корпоративный долг
- коррекция
- кредитование
- кризис
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- макроэкономика
- Медведи
- Минфин
- мировая экономика
- мировой кризис
- монетарная политика
- Нефть
- Нефтяные войны
- обзор рынка
- Облигации
- общество
- опек+
- опционы
- отрицательные ставки
- отчет
- офз
- оффтоп
- Пауэлл
- потребительские доходы
- правительство
- прогноз
- промышленное производство
- пузырь
- Путин
- разворот
- реальные доходы
- рецессия
- Россия
- рост рынка
- рубль
- санкции
- Саудовская Аравия
- сланцевая добыча
- Ставки
- статистика
- сша
- торговля
- трежерис
- Украина
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- ФРС США
- фРТС
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- экономика
- экспорт
- юмор
Необходимо, также, отметить, что апреля нас ждет еще одна прекрасная дата - завтра может быть очень волатильный день - Quadruple Witching — 1 раз в квартал происходитэкспирация по 4 группам финансовых инструментов: stock index futures, stock index options, stock options, single stock futures
Кто будет делать такую ставку на один день не владея инсайдом?
finance.yahoo.com/quote/%5EVIX/options?p=%5EVIX&.tsrc=fin-srch&date=1558483200&straddle=true&guccounter=1
finance.yahoo.com/quote/SPY/options?p=SPY&.tsrc=fin-srch&date=1552608000&straddle=true
по Москве 22:00 — 23:00
Резкие скачки объясняются уникальным событием. Недавно закончилась 10-летняя нота VXX и только-только началась 30-летняя нота VXXB. Объём загрузки VXXB к моменту ликвидации VXX был очень низкий. Многие не были уверены, что актив смогут так же быстро раскрутить до топ-уровня ликвидности. Сейчас всё наладилось. Опционные конструкции связанные с этим инструментом возвращаются в полном объёме.
Радикальных перемен нет. Панику поднимать не стоит.
Поэтому тут вопрос: коли СнП так показывает, а что там Доу (он-то реально был) рисует по той же схеме?
Посмотрите прежде хотя бы историю смены наполнения того же Доу. Что там было в 30х и что сейчас.
индекс считают, и не торгуют. при наличии данных о стоимости акций его можно рассчитать в прошлое хотя бы по составу на момент запуска на довольно продолжительный период. при необходимости, весьма точно и с иным составом, применяя математический аппарат.