Блог им. OneginE
Вчера объем открытых длинных позиций по нефти марки Brent на Московской бирже среди физических лиц упал с 1,1 млн контрактов до 264,6 тыс. В первую очередь это было связано с экспирацией фьючерсов. Обычно перед завершением срока обращения фьючерса происходит закрытие контрактов.
Кол-во открытых контрактов по фьючерсу на нефть BRENT (физ. лица)
Источник: Московская биржа
Правда, стоит отметить, что «инсайдер» не произвел переход в новые контракты с погашением в марте. Если 26 февраля среднее количество открытых «лонгов» на одно физическое лицо составляло 305 контрактов, то 27 февраля лишь 79. Таким образом, произошло закрытие длинных позиций какого-то крупного участника торгов.
Напомним, что он начал входить в рынок в середине января в момент консолидации котировок на «черное золото». После чего стоимость сырья выросла примерно на 10%.
Резюме
На днях цены на нефть временно выпали из восходящего тренда, в который они вернулись после коррекции конца прошлого года. Произошло это из-за высказывания президента США о стоимости нефти, которая, по его мнению, должна быть ниже.
На наш взгляд, действия «инсайдера» являются не очень позитивным сигналом для рынков. Сначала он заранее занял длинные позиции, а теперь вышел из них.
Ссылка на статью
Другая статистика:
Может быть интересно:
хеджируют риск. У нас риск перед экспирой может возникнуть в нескольких случаях 1) влетел продавец опционов на экспирацию и для минимизации убытка ему срочно нужно перекрыться на экспиру. Обычно это случается при направленном движении БА
2) Еще у меня мысль возникла. Она достаточно смешная. А вдруг кто влетел на реальную поставку танкера на санкт петербургской товарной =)) это было бы очень смешно.
Почему я так думаю. Ну это мой профиль. Я за этим наблюдаю и изучаю чуть более пяти лет. Такие внебиржевые сделки не появляются просто так направленно. Это следствие чего то. Мне на конфах иногда удается пообщаться с возможными контрагентами таких сделок, кухню изнутри немного знаю
Первый был на дне на резком отскоке в р-не 26.