Блог им. bosco

Связь цены и ГО на фортс

    • 14 февраля 2019, 21:33
    • |
    • П М
  • Еще
А вот поясните такую штуку.
Допустим есть открытая позиция в лонг в Si. Уже в хорошем плюсе, до клиринга. И я в неё добавляюсь лонгом, по 67401. Скажем 30 контрактов.
Точнее это робот делает, но не важно. Ему в ответ "[GW][332] «Нехватка средств по лимитам клиента.»
Ок, я вижу это, уходя с работы, открываю квик, цена уже 67340. И я ручками покупаю теже самые 30 контрактов без всяких проблем.
Между первой и второй заявкой никакого клиринга и планок не было. ГО не менялось. Обе заявки в лонг. Поза на балансе одна — по тому же фьючу и тоже лонг, т.е. по 67401 она была даже в большем плюсе, чем по 67340. Дневной клир был по 671хх.

Вопрос, что за формула, по которой количество контрактов теперь зависит от цены?
Если что сори, я новичок на рынке.
    ★3
    21 комментарий
    а как вы заявку заполняли? по рынку? или цену ставили лучшей по стакану?
    avatar
    Андрей К, это фортс, я ставил лимитки, цена указана в посте
    avatar
    Андрей К, возможно что робот пытался ставить в спред, а ручками я поставил «хуже рынка»
    а что?
    avatar
    ПBМ, в квике если нажать «взять по рынку», он кидает заявку с ценой под самую планку. И тогда риск модуль по другому считает и ГО действительно может не хватить
    avatar
    насколько я понимаю, ГО у фьючей зависит от цены всегда а не статично, и не совпадает с го, указанным на сайте мосбиржи.
    avatar
    Иван Боженков, я брал из терминала ГО для покупки.
    удивительно то что количество контрактов было одинаковым.
    avatar
    ПBМ, в терминале похоже оно криво считается. На уменьшение (увеличение) текущей позиции после покупки надо смотреть, вряд-ли совпадет с го в терминале.
    avatar
    Торгую БР  руками, включаю панель торговли на стакане. Обращал внимание на: если бьёшь по рынку пишет нехватка го, берешь цену из стакана т.е. лимитником- срабатывает (даже если взять на 100 пунктов больше/меньше текущей цены- срабатывает)  Го на лонг при снижении цены уменьшается, т.е. меняется динамически.
    Может в чем то из этого дело.
    avatar
    Makc%, может кривые брокерских обновления на квик. Он же выпускается для всех один, и каждый брокер на него наслаивает свои формулы сверху уже местными программистами штатными. Вот и результат.
    avatar
    Makc%, оба раза были лимитки
    avatar
    Makc%, понятно что ГО снизилось, непонятно по какой формуле
    avatar
    Да хрен знает — всегда на глаз беру)), если не дают взять — уменьшаю сайз)). В квике пишет, что макс сайз можно взять  такой-то, а когда начинаешь брать — нифига — ну по крайней мере иногда так бывает.
    avatar
    ГО фьюча зависит от расстояния между заявкой и противоположной планкой. Руками ставил заявку уже ближе к нижней планке, вот и хватило.
    avatar

    bstone, спасибо! а есть подробности? формулы?
    по 67020 уже кажется можно не только 30 купить, а все 35…
    fs.moex.com/files/4718/28932
    д
    окумент явно не полный, что такое MR1 неясно...

    а если это 
    ГО = БГО + ABS(котировка клиринга — котировка заявки) то тогда просто и понятно… примерно 50 р на 30 контрактов и вот разница 1500р которых не хватило..

    avatar
    ПBМ, на сайте биржи в разделе срочного рынка есть доки по расчету ГО.
    avatar
    ПBМ, а 67400-67020=380*30 ~ 12 тыс, почти +4 контракта можно купить, похоже на правду
    avatar
    ПBМ, mr1 — надо брать из таблицы параметров срочного рынка, в среднем он около 10%, но зависит от контракта.
    avatar
    ПBМ, 
    ГО = БГО + ABS(котировка клиринга — котировка заявки) 
    ну (почти) так и есть, на рублевых котировках, а БГО (вернее -) aka МинБГО (на контракт) -его и транслирует quik в ттт. 

    что такое MR1 очень даже ясно, МинБГО =mr1*spt(t.РЦ)
    РЦ-
     котировка клиринга. устанавливает ЦК. откуда брать — ниже указали. для Si (текущая) mr =6%. остальные детали можно опустить
    avatar
    Кукл сказал НЭТ значит НЭТ....
    avatar
    Видимо робот открывал по рынку, а в ручную вы открыли лимитной.
    avatar
    ПВМ, чем ближе цена лимитной заявки на покупку к верхней планке, тем дороже ГО.
    avatar

    теги блога П М

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн