Блог им. Foudroyant

Экономическая задача: "Как быстрее всего обнулить счёт?"

Обычно трейдеры посвящают большую часть своего времени попыткам заработать как можно больше и как можно быстрее.

Предполагаю, что такой подход сильно ограничивает наше понимание биржевого рынка. Поэтому предлагаю попробовать посмотреть на трейдинг с противоположной стороны.

И задаться вопросом: как можно было бы быстрее всего слить счёт, если бы задача стояла именно такая.

Причём нужно не ограничиваться отвлечёнными описаниями вроде «брать большие плечи», «вставать против тренда» «продавать опционы» и т. д., а попытаться вместе составить такую стратегию торговли, которая на конкурсе «Лучшая сливная стратегия» постоянно брала бы безоговорочное первое место. 

Думаю, что понимание этого даст много ценных идей для создания прибыльных стратегий.Экономическая задача: "Как быстрее всего обнулить счёт?"

★1
62 комментария
продать опцион
avatar
доверьтесь трейдеру
avatar
Николай, ага, например Денису Громову.
avatar
Как показывает практика инвестора Алексея, самый быстрый способ слить деньги — это дать в ДУ большому количеству трейдеров.
avatar
Geist, да там, вроде бы, рекордов «слива» никто не показал, кроме Булыгиной. Вы не помните, случайно, какую стратегию использовала эта «чемпионка-трейдырша»?
avatar
Foudroyant, рекордов нет было, но большая часть денег довольно быстро растаяла. Т.е. если раздал бы большему количеству, мог бы добраться до цели «слить всё».

Не в курсе вообще, как и что торгует Булыгина.
avatar

Geist, «т.е. если раздал бы большему количеству, мог бы добраться до цели «слить всё» — новое слово в риск-менеджменте: „Чем больше диверсификация, тем выше вероятность слива“.

 

И такое вполне возможно, если допустить, что хороших управляющих всего 2-3. Тогда чем больше их набираешь, тем ниже опускается средний результат.

avatar
Foudroyant, там сложней будет с терминологией.

Раздать деньги разным управляющим — диверсификация.
Но если предполагать, что будет одинаковый результат (слив), то это унификация.

Другими словами, это получается какая-то диверсификация управляющих с целью унификации результата ;) Ну, по факту так получилось ;))
avatar
Geist, когда большинство — сливаторы, то чем больше разных управляющих набираешь, тем меньше отклонение от среднего. А так как среднее — это сливаторство, то к нему и приходим.
avatar
Каждые пару месяцев один и тот же вопрос. Юзайте поиск
avatar
wrmngr, если дадите ссылки, будет отлично.
avatar
Скальпинг на неликвиде с максимальным плечом и вуаля.  А вообще слить счёт не так просто  как кажется, старый спор Лукича с Плюсадином на РТ яркий тому пример.
avatar

Азат Туктаров, я вот тоже думаю, что слить счёт не менее трудно, чем заработать сверхприбыли.

Самое простое на бирже — это обеспечить медленное таяние депозита.

avatar
Поставьте на покупку фьючерс RVI по максимальной высокой цене на всю котлету, и ждите пока я выкуплю. И прощай дэпоха )))
avatar
Очевидно, что самая убыточная стратегия — покупать и продавать в спред в стакане с максимальной скоростью и объёмом в сделке. Так мы набиваем максимальные комиссионные и теряем максимум денег за единицу времени даже без движения цены.

Обратный вывод: выгоднее всего быть маркет-мейкером на ликвидном рынке и биржей, брокером чтобы собирать комисы.

Всё же элементарно. ;)

Fry (Антон), вот, первая стратегия-кандидат на чемпионство в конкурсе «Лучшая сливная стратегия». Разменять счёт на комиссии — фактически перелить его в пользу брокера и биржи.

Я так и думал, что будут идеи лучше, чем «встать на полных плечах против тренда» или «продать непокрытые опционы».

avatar
Foudroyant, больше достанется ММ, чем бирже и брокеру. И это будет сильно зависить от спреда. Например, на контрактах VX на бирже CBOE один тик стоит $50 и соответственно спред никак не может быть меньше тика (обычно так и есть). Так что каждая пара сделок (открыл-закрыл) создаёт без изменения цен -$50 в пользу ММ и — ~$5,5 в пользу брокера, биржи, клирингового дома ну и регулятору 4 цента =)
Fry (Антон), получается, что маркетмейкинг — самая выгодная позиция на биржевых рынках?
avatar
Foudroyant, да!
Fry (Антон), значит, теория заговора не врёт. ММ — и есть Грааль.
avatar
Foudroyant, спросите у SECRET как он выигрывал ЛЧИ многократно с такими бешеными процентами доходности (там что-то типа 800-900% за период конкурса).
Fry (Антон), так он же не скажет, наверняка.
avatar
Foudroyant, сказал уже. Однажды он разместил тут такой топик в стиле «тот не ловкий момент, когда в стакане кроме тебя никого нет» и там был скрин на котором было видно, что роботы Секрета составляют почти все предложения в стакане на всю глубину.
Ну строго говоря не все, но большинство подавляющее.
Fry (Антон), а на каком инструменте это было?
avatar
Foudroyant, кажется сишка, но точно не скажу. Возможно это было на дальних контрактах или перед экспирацией или даже не сишка. К сожалению Секрет любит удалять топики =).

В любом случае, после того как мос.биржа задрала комисы большинство hft-шных стратегий сдохло и сегодня это уже не так актуально.
Fry (Антон), я у него сейчас пошарился и не нашёл этой публикации в блоге. В комментариях может быть, но там искать долго.
avatar
Foudroyant, Секрет удаляет топики через сутки после публикации.
Нефиг светить граали и дарить за нахаляву контент на вечно в пользу смартлаба =)
Fry (Антон), так многие делают, к сожалению. И я не успеваю прочесть. Только слухи разносятся по степи.
avatar
Покупаешь недельные опционы вне денег на всю котлету  и всё-:)) Делов-то.
avatar

ganjatrader(getstar), или усреднение на все плечи в моно-лонг на сдувающемся пузыре вроде «Магнита» или биткоина.

Также возможен моно-шорт с усреднением на все плечи на надувающемся пузыре.

avatar
ganjatrader(getstar), однажды такая стратегия может сделать тебя невероятно богатым, так что не катит. Шутил на эту тему здесь.
1) Раздать в спред.
2) Случайные ставки. На весь депозит. Если случайно получили профит — удвоить ставку и продолжить.
3) Глубокое погружение. Подходит для больших депозитов:
avatar
Jame Bonds, мартингейл, кстати, тоже покажет быстрый слив.
avatar

Jame Bonds, ещё вариант: «Обратная ловля шипов».

Подробнее: поставить плечевую заявку в шорт гораздо ниже основного диапазона торгов в этот день. Если туда будет шип, то Вы на нижнем конце этого шипа вниз войдёте в шорт с плечами, через пару секунд Вас вынесет наверх и от счёта почти ничего не останется.

avatar
Foudroyant, вариант, но ждать можно долго.
avatar
оч просто

макс плечо
и 
макс частота сделок
Тимофей Мартынов, значит, внутридневной скальпинг с полным плечом (лучше против тренда) тоже включаем в список номинантов.
avatar
Foudroyant, нее. Макс. частота сделок = бить в спред! Так что это уже озвучено.
Стратегии вижу две.
1) очень много сделок. Все будет слито на комиссии. Фигачишь большими объемами по неликвиду и готово.
2) Открыть что-то очень рискованное. Нужно чтобы типичная волатильность высадила на маржинкол. Лучше всего подходят опционы. Но есть шанс сильно заработать и провалить миссию.

Можно сочетать оба способа.
avatar
ivanovr, на неликвиде плечо не дают, кстати. Это затрудняет выполнение задачи.
avatar
Foudroyant, плечо нужно для 2-го варианта. Для первого просто надо будет сделать больше сделок. Это не сложно.
avatar
ivanovr, если всё это будет происходить в рамках конкурса «Лучшая сливная стратегия», то конкурент, делающий то же самое в первом эшелоне, но с 6-7 плечом, получит шанс нас обогнать по скорости слива. 
avatar
Foudroyant, возможно. Может быть это зависит от сливаемого капитала, надо исследовать.
avatar
ivanovr, ещё вариант: зная, что завтра объявят новые антироссийские санкции США, открыть накануне вечером неприкрытые лонги самых слабых российских акций на все плечи.
avatar
Foudroyant, если бы было так просто, то с таким же успехом можно было бы встать наоборот и сорвать куш. Но так в среднем не получается…
avatar

ivanovr, ну так те, кто встал в пятницу вечером 6 апреля 2018 в шорты на все плечи, к вечеру понедельника 9 апреля 2018 увеличили счёт в два раза минимум.

То же самое 9 августа 2018 и в марте 2014 г.

avatar
Foudroyant, но сколько при этом проиграло? Возможно, ошибка выжившего.
avatar

Всё просто. Открываешь какие-нибудь дико ликвидные и шустро летающие фьючерсы. Прекрасно нынче подходит нефть.
Смотришь. Так. Вот она, родимая, колеблется туда-сюда. Веришь что должна быть вторая неимоверно крупная волна падения, которая вот-вот начнётся и шортишь на полное депо.
Ждёшь.
Ждёшь.
В общем дождались. Случается момент и нефть за 5минутку делает +40 поинтов. Думаешь, ну ща откат пойдёт. Ждёшь. Нефть разгоняется и делает +100 поинтов. Покрываешь голову пеплом и понимаешь, что сопротивление пробито и скоро начнётся неудержимый рост.
Переворачиваешь позу.
Выходишь спустя 3 часа, когда она откатилась обратно на 150 пунктов.
Идёшь отдыхать.
Повторить до обнуления счёта.

avatar

Пётр Новак, Можно во время пришествия чёрного лебедя развороты ловить. Когда смотришь — ура, акции просели на 1,5%! Можно брать подешёвке.
Потом набрать на полные плечи когда они просядут на 3%, с надеждой что вот-вот начнут откупать.
Когда под вечер все акции будут лежать в районе -10% — закрывать позу и открывать шорт на следующий день.

Любой резкий слив депо обязательно будет сочетаться с высокими плечами или торговлей акций в стиле пипсовщика. В противном случае оно будет проходить медленно и не так болезненно.

Ну или какие-нибудь непокрытые опционы на газ. В нереально огромных количествах.

avatar
скальпинг без работающей методы
avatar
qxr1011, ещё вариант: открывать сделки с большим плечом и со стопом 1% (то есть входящим в область рыночного шума). Даже при верном направлении шум почти всегда снесёт стоп.
avatar
Можно в день экспиры покупать опционы на все депо, страйк по вкусу. Несколько экспир, а если, повезет вечером в день покупки, будет почти нулевой депозит.
avatar
Ajax, а если не повезёт, можно немало заработать? Не торговал опционами, поэтому не в курсе.
avatar
Foudroyant, Вероятность заработать в день экспиры мала, если и торговать, то скажем на 1% от счета. Если же вошел на все депо и чудом свезло, то торгуя на весь депозит каждую экспиру все равно сольешь: +200%  +50%  0! 
avatar
Что удивляет, никто из темы не обратился за советом к эксперту финансовых рынков, Василию Олейнику.
Теряешь позиции, тебя начинают забывать!
Это плохо! =)
На Пхукет едешь в этом году?
Чё-то мне самому захотелось туда. Уж больно холода достали.

Fry (Антон), подобное приглашение Олейник может воспринять как троллинг. 

Он, кстати, много полезного говорит иногда. Видно, что шишек набил много. Рано или поздно полученный опыт может привести его к прибылям.

avatar
Foudroyant, тролинг и есть. =) Я надеюсь Василий простит мне эту грубую шутку в его адрес. Будем считать, что это дружеский профессиональный подкол. И, кстати, я-то лудоман-любитель, а Василий — профи! Не в смысле лудоман, а в смысле, что он реальные деньги зарабатывает и не малые на финансовых рынках не так, так эдак. А я рядовой сливала.
Вот и сейчас лосятину тяну зверскую! Больше 10% от депошки просадил на этом сралли =(.

Про «опыт рано или поздно» — опыт опыту рознь! Есть такой опыт, который только закрепляет лудоманские наклонности и становится всё хуже и хуже. Это плохой опыт! Такому учиться не надо! Когда человек год от года совершает одни и те же ошибки, но упорно масштабирует их размер всё больше и больше — это страшная история, а не «опыт». Это наркомания, алкоголизм, короче — зависимость.

Другое дело, что существует закон природы — количество переходит в качество. С этим согласен. Дай Бог, чтобы моё кол-во попыток перешло в нужное качество, чтобы добиться успеха! Чего и другим упёртым желаю.
Матожидание случайной ставки = 0 — комис. Тут ничего не придумать. К тому же, даже если у вас есть стратегия с уверенным МО < 0, слить счет будет мешать мани-менеджмент. Так что за все время существования азартных игр никто не придумал стратегии слива лучше, чем нагружать дисперсию. А это, как ни банально, «на весь счет», «плечи» итп. Режь прибыль, расти убытки, рано или поздно встанешь на все против рынка и задача выполнена.
avatar
PSH, «нагружать дисперсию» — это как, если научно сформулировать?
avatar
Foudroyant, если научно — лудоманить и ловить удачу за хвост на все бабки.
avatar
Foudroyant, нагружать дисперсию — это когда за стол садятся игроки с определённым капиталом. У одного $100, а у другого 100500 хулиардов. Кто из них выиграет? =)
Fry (Антон), второй, в 99% случаев. Исключение — огромная разница в квалификации.
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW