Об усреднении и пирамидинге

Дар Ветер, да ну? какова вероятность поймать хай-лоу движения?

pokupashka, а зачем его ловить

Дар Ветер, чтобы называть пирамидинг\усреднение глупостью как минимум )

pokupashka, если ваша цель взять движение это одно а если заработать макс денег это совершенно другое, вы балансируете рр против вероятности его достижения, но что я спорю, пох

Дар Ветер, вероятность взять больше денег на одном и том же движении усредняясь гораздо выше, чем влошить на всю котлету, не вижу предмета для спора

pokupashka, на нашем рынке низкая, нынче некоторые скальперы добирают позу на движении против себя, шумит рынок сильно.

Reshpekt Fund Russia, вот и я так считаю

Дар Ветер, для тренда выход вообще противопоказан

А. Г., а что за смещение и пассивная стратегия?

А. Г., а каким образом у вас возникает стратегия  (прибыльная) на случайных блужданиях?

А. Г., а разве это не то же самое что 1 и 2 случай, то есть трендовый и контртрендовый рынок? просто их чередование?

А. Г., не понимаю, с одной стороны вы пишете

 у случайного блуждания нет никакой зависимости следующего приращения от предыдущего

 с другой

если МО приращений не нуль

Если нет зависимости, то как может бы МО не ноль?

А. Г., а цены разве стационарны?

А. Г., а Вы могли бы привести пример такого  типа рынка? это то что торгуют ХФТ? сезонные рынки?

в каком смысле «руками»?

Без формализованных в алгоритм решений. Я так понимаю, что вы не торгуете руками, не торгуете всю гамму фьючерсов на мосбирже, не торгуете ближние, дальние эшелоны, совсем дальние (шлаки) на споте. Так? Просто пытаюсь оценить, как вы наберёте позицию без глупого усреднения. Или как вы продержитесь там без глупых стопов, определяя кончился тренд или нет.

А. Г., Это + 

Brus, рано плюсанул, нужно просто пощщитать.

А. Г., если бы да кабы не применимо в нашем деле, чего тут спорить-то, хотя чисто гипотетически канешн не получилось бы у него, если вы не измените леверидж своей властью на бирже до 70, поза прошла бы с минимума до максимума 65%, а доходность 4500%, вот и считайте.

А. Г., пассивная фраза «сразу зашел в лонг Си» видоизменилась в активную «сразу зашел в лонг Си и колбасил в разные стороны всё ЛЧИ». Размер позиции имеет значение же, Булл предполагал движение, входил частью, а на подтверждении (по своим вешкам каким-то) добавлялся или сокращался, это совсем не одно и то же, если сходу воткнуть всю котлету. На полной котлете он может вообще распилился бы, сейчас уже не узнать, это всё уже если-бы-да-кабы-шная математика.

А. Г., и всё-таки это притянутая за уши псевдо-доходность, которой никогда не было и не будет, ака бессмысленное ворошение прошлого. Давайте перейдём тогда на минутки и начнём все волны там брать. Доходность Булла станет не 4500%, а 450000%, докажем, что он лох. Живой же человек работает руками, регулируя риски сайзом, «высматривая» перекос в свою сторону, этот перекос как правило не возникает мгновенно, если фишка легла, то он пирамидился и на маржу, кстати, тоже, которой на стартовой точке не было. А маржа в пирамиде никакого отношения к ошибочным входам не имеет.

А. Г., вот этой весной я например решил, что бумага ФСК стала на дневках трендовая и я буду ее торговать. Как можно торговать по ней оттестированную стратегию если раньше она была просто мертвая? На какой истории ее тестировать? Может делать тесты по другим трендовым бумагам?
Я для себя изначально решаю, что мой (комфортный для меня) риск на 1 сделку — 50тыр (например это 0.5% депо). Я определяю для себя что дневная вола по этой бумаге скажем 3%. Я беру стоп 5%, 50тыр делю на эти 5% и получаю кол-во бумаг, которое я покупаю.
Как можно открываться на всю котлету как тут пишут я не понимаю.
Дальше бумага идет в мою сторону, я переношу стоп в безубыток и покупаю новый объем исходя из текущей волы опять с риском 50тыр. И тд.
В любой момент у меня риск по бумаге 50тыр, а позиция растет.
Как в данном случае взять позицию разом без пирамиды как Вы пишете в топике — я не понимаю.
Если сработал стоп по последнему лоту, но я решаю что тренд не сменился, то продолжаю также.
Я закрываю все разом если:
1. Если тренд сменился или ослаб
2. Если текущая вола стала слишком большой.
3. Если достигнута моя условно взятая с потолка цель. Так было по мечелу. Когда я в конце октября стал вновь в него заходить я чисто по графику решил что цель — 200р. Ошибся на 10%. Если по нему пойдет новое движение — даже предположить не могу где будет цель, а тогда мне было понятно.
Как Вам такая пирамида?

А. Г., но ведь энергетика в 16ом году это лакомый кусок, это РАО ЕЭС в 2005. В начале 2017 наша энергетика продолжит свой рост круче индекса ММВБ имхо. Но это имхо. А Вы не ответили по поводу пирамиды, ведь топик об этом.

А. Г., Вы пишете «ну если Вы считаете, что будет растущий тренд, купите на все на первой коррекции». Пусть я определил тренд с вероятностью 70%. Тогда с вер-ю 30%, сработает стоп (например 5%) и я потеряю 5% счета. Что-то пошло не так и я делаю 3 такие сделки подряд — теряю 15% счета и это повод приостановить торговлю вообще. В топике Вы написали, что при трендовой торговле пирамида — это способ уменьшения просадок. Но эта задача стоит ВСЕГДА. Если это не робот. Если робот, то там просадки изначально определены и мы входим всем объемом (если робот один). Как делать роботов которые входят частями я задумался только тогда, когда уже достиг успеха и не смог решить (отложил) эту задачу.

А. Г., здесь есть над чем подумать. Как говорится глаза боятся, руки делают. Спасибо за ответ.

А. Г., если бы да кабы… А что же вы то тогда не зашли на всю котлету в лонг СИ? В ручной торговле пирамидинг  и усреднение играют очень важную психологическую роль в достижении положительного результата и максимизации доходности, но естественно нужно правильно этим пользоваться.

А. Г., если не обшибаюсь то Булл не мог со старта воити таким депо — тупо докупалси на прирост от прошлого ввода в лонг- то есть лотность росла кратно ГО под си, по варианту Сороса — рисковать надо только на прирост но никогда на основное депо - 
в том то и дело — кратно прирост только могет при кратно меньшем ГО в сравнении с основним активом где плечи 1 к 3 и не более там не сорвешь куш в 1000% и более%
то есть плюс в дополнительное 1ГО наколотил Булл в тренде СИ — снова в тренд сунул ети доп +1 лот и на него далее прирост +1ГО сделал и так далее — а так по другому +1000 и более% не сделать со стартовои

Reshpekt Fund Russia, пирамидинг по мне так рулит на долгосроке а вот на усреднении  шанс сгрести мульонов много имно =ноль, ноль ноль

Gugenot, ой доктор, а Вы любитель кстати пирамиддить :) Помню ваш коммент, где Вы говорили о кучи способов это делать (лесенкой и т д)

NoName, :)))…

Gugenot, привет, док.интересуюсь в свете последних событий ;), как там обещанная книжка о трейдинге? пишется?

Туземец, Категорически приветствую !
Пишется примерно в ритме
«один абзац в неделю»...
Возможно, будет опубликована посмертно...
:)))…

Gugenot, жаль, жаль.ну ничего, подождём-с ))

А. Г.,«если выйти в начале коррекции в аут, а близко к ее окончанию войти «на все», то доходность будет еще выше.» 
Только как определить то, где её начало и где конец? 

А. Г., это первый вопрос, а пирамидить или усредняться, вот это второй вопрос) 
Жду пост,  в котором эта тема раскрывается) 

NoName, там в дифференциальном анализе от нелинейности в принципе избавляются) другого не дано видимо

А. Г., а если зайти на все, а на коррекциях докупать на полученную прибыль, разве в этом случае не больше заработаешь?) при условии, что тренд не накроется резко

А. Г., ну так можно не успеть запрыгнуть обратно))

Dzianis Kuziomkin, 
пирамидинг  - это для крупного игрока способ набрать позицию так, чтобы все его покупки оказались в плюсе. это и сесть максимизация ВИРТУАЛЬНОЙ прибыли)))

Vanuta, почему именно для крупного? достаточно двух контрактов.

Brus, всяко лучше wally power

Brus, то есть готов мизинчик левый поставить на то, что «если б Булл сразу зашел в лонг Си с тем же плечом, что и было у него в максимуме, его доходность была бы гораздо выше»? Жалко пальчик. ;-) Доха Булла 4500% округлённо, это я напоминаю, посчитай.

А. Г., тейками я назвал обобщённо любое условие по выходу из позиции с профитом. 
различать тренд-контр тренд надо хотя бы затем, чтобы по вашей логике знать, когда бессмысленно пирамидиться, а когда нет.
да и само понятие контр-трендовый робот у нас может различаться, именно за счёт условия о том, когда выходить.
а если контр-трендить только «ложные» пробои, т.е. вставать против них (поэтому уместно слово «контр»), то это лишь модификация трендовика получается. и можно пирамидить.
обычные возвраты к среднему пирамидить тоже можно, допустим был вынос вниз, проторговка, ещё вынос вниз — пирамидимся, дальше возврат к среднему более высокого таймфрейма, выход с профитом, почему нет? если всё рассчитать то и на этом можно заработать.
другое дело, что я сам торгую без всякого пирамидинга, потому что то что я тестировал, из добавок, было хуже. ну, может не сумел правильно понять идею или запрограммировать. или протестировать. или оптимизировать.
при этом суммарная торговля «ансабля» роботов, может иногда давать именно впечатление пирамидинга.
в общем, удачи вам. и всем нам :)

Dzhin77, с такой логикой вам надо пропускать 3 этапа и вливать всё на четвертом))

Dzhin77, А.Г. Задумался:) что так редко пишешь?

Dzhin77, части у тебя по весу разные? И откуда вероятности 40 проц. И особенно 10 на последней, ведь цена выше, значит вероятность разворота выше!?

Oleg Only Algo, части одинаковые. А вероятности просчитаны исходя из моей статистики сделок. И кстати наоборот, чем цена выше, тем вероятность сохранения тренда выше.  Торгую на дневках. Тренды по 2-3 месяца 

Dzhin77, то есть 2-3 месяца можешь на все плечи стоять в позиции? А вот интересно, что для тебя является предвестником начала тренда и его окончанием? Ведь это мало кто может определить. По свечкам или как? 

Oleg Only Algo, нет я никогда не захожу на все плечи. И потом, я работаю в нескольких инструментах. Так что есть диверсификация. Вход у меня простой — пробитие 20-ти дневных максимумов. Я не могу определить тренд, пока он не начался. Поэтому всегда вхожу на проБитиИ 

А. Г., Ну или количество стопов не превысит размер депозита.
На свои беру-не будет маржинкола.

Робот Бэндер, это кампейнинг, долгосрок так и работает

А. Г., если в момент принятия решения (позитивного решения о входе в позицию) мы будем опираться на вчерашний день, то мы станем заложниками фильтра отбора момента входа в позицию. Это если учитывать, что точка входа не каждый день. А если каждый день, то совершенно очевидно, что мы будем заложниками всегда вчерашнего дня, что априори будет случайный выбор, который никак не повышает результативность, а просто упрощает модель принятия решений.
Почему нельзя быть заложниками фильтра. Потому что используя принцип абсолютизма мы можем только в контроле рисков при отборе момента входа. Но фильтр момента не может быть идеальным и совершенным в сторону постоянного нахождения в позиции и постоянного исполнения такой точки, даже если она была. Т, е. фильтр должен иметь идеальную статистику, но он не может быть в принципе абсолютным.

Если по простому, то смена фазы может меняться от 1 дня до недель. Это тоже фактор неопределенный. И быть заложником чего мы должны? заложником этой неопределенности.


Нужно осознанно выбрать что-то одно. На постоянной основе. Тогда будет эффективность всегда положительная. В случае если точка входа имеет очень хорошую статистику.

При таком подходе риск будет минимизирован, а при реализации выбранного плана по тейку будет прибыль. А если скакать от вчерашнего постоянно, то можно постоянно ошибаться. Т, е. искусственно вводится фактор риска лишний.

Поэтому все всегда будет упираться в точку входа. 

Gоt, когда идет речь о статистике точки входа, то речь идет только про риски, без тейк профита. т.е. возможность выставить в бу и момент входа с реально минимальными стопами

А мы говорим про тейк профит как я понял. А это на самом деле вторичная проблема. Первичная это как раз безопасность точки входа.

Gоt, на самом деле можно выбрать любой вариант по тейк профиту и будет положительный результат. Вопрос лишь в том, где больше.

Gоt, я больше склоняюсь к реверсному варианту. т.е. когда мощный сигнал идет на смену движения тогда надо выходить и переворачиваться. т.е. всегда находить те точки в рынке когда проиходит локальный перелом это где-то 30 мин. Да даже не в таймфореме дело. Это просто момент в рынке живом. Его надо просто уметь видеть. Но это сложно, чо говорить… и если так делать, то находясь всегда в позиции прибыль всегда будет течь. а если стопит и точка перелома была выбрана не верно, тогда оставаться без позиции до нахождения следующей точки входа.

Gоt, чистая математика и простая логика)) зайти на все внизу рынка или пирамидиться по ходу движения, оно ж понятно что ж выгодней))

Константин, это если брать оторванность от реалий, а так точка хай и лоу никак не соотносится с безопасностью точки входа. Мы же все таки должны тезисы как-то с реальностью соотносить-) 

Как раз поэтому допускаются варианты в виду пирамидинга и усреднений. Т.к. все мы несовершенны и дождать безопасной точки сложно.

Gоt, вот если бы я строил алгоритм технический, то работал бы именно в этом направлении, поиска безопасной точки входа, максимально безопасной. Все остальное угадайка на бирже.

Gоt, согласен — примерно как снаиперский выстрел против дробовика — цель есть и она одна — уничтожить цель
но если снайпер профи то ему удобнее -эффективнее- стрельнуть из снайперского орудия (войти в цель кучно) а вот когда стрелок любитель то ему дробовик или автомат подавай ибо его разброс поражения (низкая кучность) всегда поможет сгладить его не эффективность (непрофессионализм) — за счет поражения цели пусть бОльшими расходами но попав в цель частично пусть и с пятого выстрела 
тут суть в том что не профи (он же не обученный стрелок) чаще выбирает  именно пирамидинг/усреднение (аля дробовик/автомат) так как снайпер из него не вышел по ряду причин, а вот обученный спецами профи (аналог снайпера контртеррориста) всегда вместо пирамидинга/усреднения (аля дробовик/автомат) выбирает для достижения цели одиночные входы аля снайперские системы огня
стрелять из гладкоствольной пушки по воробьям менее эффективно нежели из нарезного орудия в слона но если для первого достаточно мало знать о технике попадания то во втором случае требуется много месяцев обучения у спецов

или иными словами в дуэльном, исключительно дуэльном, сражении конечно при прочих равных всегда победит соперника тот кто стреляет более метко- а это аналог точновходящего в рынок супротив пирамидаусреднителей, НО…  только когда говорим об единичных целях/мишенях и разовых дуэлях

а в отличии от идеальных картин дуэли мы все таки живем в мире где есть не одна а много целей/мишеней ОДНОВРЕМЕННО
и не исключение рынок, на котором цель НЕ ОДНА — МАКСИМИЗАЦИЯ профита, а скорее сочетание целей таких как ВЫЖИВАНИЕ ДЕПОЗИТА как можно дольше  и при этом ОБГОН инфляци по максимуму, и вот тут актуальнее все таки автомат с огромным магазином патронов так как цель не одна а их много и они не статичны во времени/пространстве и при таком жизненном варианте куда надежнее в меру кучное оружие с многопатронниками (пирамидинг), нежели очень высококучное но трехпатронное (на лимит сразу) и именно пирамидинг/автомат а не усреднение /дробовик имхо препочтительнее на ликвидном рынке/открытом поле боев по тому что пирамидинг это аналог ведения огня поражения по направлению мишеней а вот усреднение это уже аналог стрельбы не только по направлению фактического  передвижения мишени/цены но и пальба на удачу/в разброс мимо фактического движения

А. Г., без оглядки на риск это теория… на практике это будет ошибкой. Ибо контролировать на рынке мы можем ток риск

А. Г., 

Но в топике то я, отрицая пирамидинг и усреднение, говорил о максимизации доходности без оглядки на риск.

тут как нельзя лучше подойдет мое предыдущее коммент-сравнение по достижению целей при стрельбе, а именно:

там где цель= максимизация профита, то вход «сразу на лимит» уместно,
НО…
как только в рассмотрение включаем еще одну цель/фактор, а именно ставим риск, а по сути выживание на рынке,
(или иными словами добавляем цель номер 2 -снижение  риска поражения стрелка/трейдера)— а торговля на бирже это всегда игра проигравшего/пораженных- 
то надо все таки стрелять из автоматического оружия/ дробовика (оно же пирамидинг/усреднение) нежели из снайперского  точного но медленного способа поражения при множественных целях

(то есть точные филигранные входы в рынок уместны но не жизнеспособны при длительном пользовании на торгах, а вот с точки зрения выполнения одновременно ДВУХ описанных целей, множественные вхождение в виде пирамид/усреднений менее доходны но УМЕСТНЕЕ ибо живучести добавляют в долгосроке)

подитог: там где абстрагируемся от реалей и ставим одну единственную цель без оглядки на иные цели- а именно БЕЗ  цели выживаемости в долгосрочном периоде на рынке- то вход на лимит сразу оправдан НО не жизнеспособен
а если цель все таки не максимизация прибыли/эффективности а именно ВЫЖИВАНИЕ на рынке то многовходовые тактики побеждают в плане практичности и жизнеспособности на ДОЛГОСРОЧНОМ многоцелевом отрезке бойни/торгов

А. Г., все так- согласен с доводами тут вашими полностью 

ator, +все зависит от нюансов и соответственно подготовки танцора))

darow, один только пример- геп
какдумаете если на старте по тактике вводить на все и будет геп то будет ли красивее  все-таки ввод на старте пирамидингом/усреднением? риторика

ну а в аналогии со стрельбою по мишени:
1) у вас есть  непредсказуемо двигающаяся мишень и один большой, но ОДИН боекомплект
или
2) у вас  есть  непредсказуемо двигающаяся мишень но много меньших по силе удара боекомплектов
где больше шансов победить?