Тренды изнутри

Как говорится, трудно уснуть, пока в интернете кто-то не прав.

Случайны ли эти самые тренды? Таки нет вопроса более актуального на сегодняшний день:)

Возьмем часовую историю за 10 лет и проведем тот самый технический анализ: выделим все серии подряд идущих белых (черных) баров. Далее будем считать, сколько у нас получится серий из 1 белой (черной) свечи, сколько из двух, трех и т.д. Для сбербанка получается следующая картина:


























Зеленым цветом окрашены серии растущих баров, черным — падающих. И, о, чудо! Серий из двух баров почти ровно в 2 раза меньше, чем серий из 1 бара… а серий из 3 баров опять же в два раза меньше, чем серий из 2 баров и т.д. Паскаля, Ньютона, Да Винчи сюда....

В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек. Кстати, эта картина одинакова для всех бумаг, которые я посмотрел, и не зависит от объема торгов. Везет тому, кто знает о завтрашнем аресте Ходорковского и идет шортить акции Юкоса… для него никаких случайностей нет.

Ок, посмотрим, как же структурированы тренды по нашим акциям с точки зрения соотношения «гэпа» и «внутридня». Для этого пройдемся шестью скользящими окнами по часовым данным: 18, 45, 180, 540, 1080, 2160 часов (что примерно соответствует календарным отрезкам от двух дней до одного года). Внутри каждого окна измерим, насколько в процентах изменилась цена за этот отрезок, а также посчитаем сумму всех междневных гэпов, которые попали в этот отрезок. По полученным величинам построим корреляционные поля. Легенда:
hvol — средний за 10 лет проторгованный объем часа в рублях;
w — размер скользящего окна в часовых барах;
cor — пирсоновский коэффициент корреляции абсцисс с ординатами;
ординаты — изменение цены за весь отрезок-окно (в процентах);
абсциссы — сумма всех гэпов, случившихся в этом окне (в процентах).
Штрих-линии это ордината=абсциссе и ордината=-абсциссе.

Картинки говорят сами за себя:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.