Блог им. AlexeyPetrushin

Почему у SP500 пик ACF|r| на лаге 2?

Почему пик на лаге 2 синяя линия, чем вызвано? Дневные цены SP500

Почему у SP500 пик ACF|r| на лаге 2?

Это не аномалия из за тяжелых хвостов, зеленый график, трансформа делающая |r| ближе к нормальному также показывает это. И это не аномалия вызванная днями недели.

Что тут происходит?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
292
4 комментария
+1
Если бы считалось без модуля r, то пик получился бы на тот же второй день и значение acf было бы меньше нуля. Как-то так вышло, что на окне в два дня широкую Америку надо контрить. Buy the dip. Это ещё не самая чудаковатая числовая закономерность для Америки. Я в этом году открыл две из области теории чисел. Как такое могло стать закономерным — фантастика…
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, спасибо, буду думать...


avatar
Alex Craft

Сперва стоит оценить значимость разницы между лагом 1 и 2 с учетом хвостов, а то окажется, что просто пытаемся шум объяснить

Но думаю скорее всего эффект кластеризации: после дня с повышенной волатильностью следует такой же день с высокой волой, а потом медленно затухает 

А так вообще оба графика монотонно убывающие, что согласуется с общей теорией, так что вряд ли поиск ответа почему пик именно на 2 лаге даст какое-то торговое преимущество, тем более на sp500 

avatar
Finder
+1
Finder, вроде значимо, не шум. Преимущества наверно не даст, но учет этого момента может чуть улучшить модель.
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Займер – в шорт-листе конкурса годовых отчетов Московской биржи
Годовой отчет Займера за 2025 год вошел в шорт-лист Гран-при XXIX конкурса годовых отчетов Московской биржи в номинации «Лучший годовой отчет...
Фото
Займер
03 ноября 2026, 14:30
Акции есть, а продать нельзя: 5 страшных историй
В обычный день брокеры выглядят примерно одинаково: котировки движутся, сделки исполняются, портфель показывает прибыль или убыток. Как устроен...
Фото
ROQ Markets
02 ноября 2026, 10:08
Фото
Равновесная кластеризация по корреляции. Формулы и интерфейсы. Аллокация №4.
Продолжаем цикл «Аллокация капитала». Сегодня первый практический алгоритм — равновесная кластеризация по корреляции. Это самый простой и...
Фото
OS_Engine_team
03 ноября 2026, 18:28
Фото
X5 финансовые результаты 3 кв. 2026 г. - считаем возможные дивиденды
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 3 квартал 2026 года. Выручка компании выросла на 13% до 1,311 трлн руб., при этом компании...
Фото
Анатолий Полубояринов
03 ноября 2026, 06:56

полезные записи за 24 часа

★9 9 Где трендовая система на самом деле зарабатывает: 1 % дней даёт 84 % прибыли
★9 15 ⚡️Налоги в 2027: что нужно знать КАЖДОМУ инвестору и вкладчику
★7 46 От 4,5 % на вкладе до осознанных инвестиций — история инженера с ТЭЦ
★6 0 Самые выгодные накопительные счета в ноября с доходностью до 15,5% годовых
★6 255 Аукс, тебе конечно лайк, но есть нюанс
★6 8 Сбербанк отключил рассылку отчетов
★5 12 ПДС: доплату государства хотят заморозить на 5-10 лет. Посчитал доходность для каждого срока
★5 145 "Люди просто НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ, чтобы заправить ПИКАП" 😭
★4 3 ВТБ отчитался за 9 месяцев 2026 г. — резервирование и стоимость риска резко выросли в сентябре, банк начала работать с заблокированными активами, заработок 600 млрд руб. за год уже не сказка.
★4 6 Как правильно выставлять Stop Loss и Take Profit: расчёт риска, реальные примеры и ошибки трейдеров
+182 145 "Люди просто НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ, чтобы заправить ПИКАП" 😭
+137 67 Азия. Среда.
+123 255 Аукс, тебе конечно лайк, но есть нюанс
+66 9 Где трендовая система на самом деле зарабатывает: 1 % дней даёт 84 % прибыли
+64 8 Сбербанк отключил рассылку отчетов
+61 46 От 4,5 % на вкладе до осознанных инвестиций — история инженера с ТЭЦ
+56 3 ВТБ отчитался за 9 месяцев 2026 г. — резервирование и стоимость риска резко выросли в сентябре, банк начала работать с заблокированными активами, заработок 600 млрд руб. за год уже не сказка.
+56 1 🚀 6 облигаций в юанях с ежемесячными купонами и доходностью до 21% годовых
+54 15 ⚡️Налоги в 2027: что нужно знать КАЖДОМУ инвестору и вкладчику
+48 4 Лошади в океане

самые обсуждаемые сегодня

6к Лучшие инвестиции это БТС ?!
3к Геймдева MOEX- по мотивам Конференции Smart-Lab 2026!

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн