Почему у SP500 пик ACF|r| на лаге 2?

Почему пик на лаге 2 синяя линия, чем вызвано? Дневные цены SP500

Это не аномалия из за тяжелых хвостов, зеленый график, трансформа делающая |r| ближе к нормальному также показывает это. И это не аномалия вызванная днями недели.

Что тут происходит?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 трейдинг

S&P500 фьючерс | SPX

Alex Craft

Сидней

2 609

с 9 сентября 2021

4 Комментария

Sergey Pavlov
Вчера в 14:14
Если бы считалось без модуля r, то пик получился бы на тот же второй день и значение acf было бы меньше нуля. Как-то так вышло, что на окне в два дня широкую Америку надо контрить. Buy the dip. Это ещё не самая чудаковатая числовая закономерность для Америки. Я в этом году открыл две из области теории чисел. Как такое могло стать закономерным — фантастика…
+1
Finder
Вчера в 15:28
Сперва стоит оценить значимость разницы между лагом 1 и 2 с учетом хвостов, а то окажется, что просто пытаемся шум объяснить
Но думаю скорее всего эффект кластеризации: после дня с повышенной волатильностью следует такой же день с высокой волой, а потом медленно затухает
А так вообще оба графика монотонно убывающие, что согласуется с общей теорией, так что вряд ли поиск ответа почему пик именно на 2 лаге даст какое-то торговое преимущество, тем более на sp500
0

Читайте на SMART-LAB:

Акции есть, а продать нельзя: 5 страшных историй

В обычный день брокеры выглядят примерно одинаково: котировки движутся, сделки исполняются, портфель показывает прибыль или убыток. Как устроен учёт активов, большинство из нас в этот момент не...

ROQ Markets

02.11.2026

RENI на конференции Smart Lab

В субботу супер провели время в компании инвесторов и других эмитентов на одной из главных конференций года – московском мероприятии Smart Lab. Как всегда, супер коммьюнити, интересное общение,...

Ренессанс страхование

02.11.2026

Финансовые результаты по РСБУ

Подводим итоги 3 квартала и 9 месяцев 2026 года по РСБУ. ✈️ Выручка за 3 квартал увеличилась на 13,5% год к году и составила 247,8 млрд ₽. Показатель за 9 месяцев вырос на 7,9%, до 613,4 млрд...

Aeroflot

02.11.2026

X5 финансовые результаты 3 кв. 2026 г. - считаем возможные дивиденды

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 3 квартал 2026 года. Выручка компании выросла на 13% до 1,311 трлн руб., при этом компании удалось немного переломить тенденцию снижения...