Я вел блог как рабочие записи (благодарность за комментарии и предложения, ряд предложений были оч полезны), на днях их перечитал. Читать мой блог не имеет смысла, его можно свести к 3м вещам:
— SV + MCMC — с хорошей реалистичной моделью и калибровкой на исторических данных — отвечает на практически все вопросы которые мне были интересны....Читать далее

Хочу купить б/у трактор, нужно сумму в чем то ликвидном держать потому что не знаешь когда техника появится, и покупать нужно быстро.
И непонятно как перевести из за границы в РФ. На Крипте большие потери на конверсиях и комиссиях.
Доллары нельзя ни перевести ни купить....Читать далее

Мысли вслух, наблюдения по амер опционам которыми я занимался последнее время...
Дана SV модель, например SVJ, с параметрами Q(дрифт, волатильность, начальное состояние и т.п.)
Расчитать премиум американског опциона Premium(T, K), сложность в том что амер опцион можно исполнить в любой момент t = 0....Читать далее

Мысли вслух, ничего полезного, можете не читать...
Вторую неделю не могу закончить расчет амер опционов, потоянно нахожу новые и новые ошибки и неточности в своих расчетах. Метод LSMC основан на определении границы принятия решения о немедленном исполнении опциона, или оставить его на будущее....Читать далее

Супермаркет (большой банк, фонд). Десятки тысяч товаров, постоянный пересчет цен, сотни тысяч сделок, из за мизерной маржи и огромного обьема каждая копейка на  счету. Безарбитраж, комиссии, высокая эффективность операций, высокая скорость — имеют ключевое значение....Читать далее

На картинке цепь амер опционов Интел INTC, рыночные цены bid/ask (пунктирные линии с точками) и цены даваемые откалиброванной моделью, (сплошные линии без точек), цвет линий это периоды экспирации.
Видно что часто калиброванные цены заметно отличается, и даже вообще не попадают в bid/ask (один из таких случаев помечен овалом)....Читать далее

Расчет цены Амер Опционов можно сделать:
а) Эмпирическая формула: слепо подставив некие параметры в некую формулу подобранную некими экспертами и получив нечто похожее на цену амер опциона. Очень просто, быстро, и боль менее похоже, вполне вариант....Читать далее

Индеец не участвует в политике, не имеет приверженности к какому то общественному строю.
На политику, страны, общественные формации индеец смотрит как географ. Обьективно и беспристрастно составляет карту местности, учитывает особенности рельефа, отмечает каждые холмы и овраги, и затем прокладывает оптимальный маршрут....Читать далее

К/Spot используется иногда в вычислениях, но в явном виде почему то используется очень редко, и даже не имеет четкого названия, кроме как некий «нормализованный страйк».
Что странно, нормализованный страйк, он гораздо удобное, скажем «Kол x1.2» — мгновенно видно что это за кол, вместо «Kол 67$»....Читать далее

Улучшил модель. Симуляция КокаКолы и ПепсиКолы, 20 лет дневных цен. Яркие линии симуляция, полупрозрачные реальные исторические цены. На графиках цены, спред (ratio), реализованная волатильность. Зачем это все нужно.
Совпадение по моментам, 
У совместной модели двух акций совпадение с реальностью чуть хуже чем если делать фиттинг каждой акции в отдельности....Читать далее