Информация
Блог им. rfynututkm
Вопрос-ответ: кому не надо на биржу, почему ИИ не может в трейдинг, и т.д.
- 07 августа 2026, 13:04
- |
- Александр Силаев
«Зачем вы советуете обычным людям прокачивать знания и самостоятельно вкладываться в акции/ОФЗ, если по вашей же логике они обречены?»
Все не могут быть лучше всех, это верно. Тут даже не надо статистики, это следует из законов логики. Но очевидно, что кто-то может играть лучшего среднего и выигрывать. Считайте, что совет им… А если нет желания тратить время и силы, пускаясь в историю с непонятным исходом — тогда да: депозиты, недвижимость и пассивные инвестиции. И занимайтесь любимым делом. Каждому свое.
***
«Тут основной вопрос, можно ли уметь играть в эту игру? Если здесь есть какая то логика, то ИИ смог бы торговать в плюс. Я думаю выигрывают прежде всего те у кого есть больше информации, например, о позициях других участников рынка. В пульсе есть вроде как обычные люди но с хорошей статой. И т-брокер их пиарит по своим эфирам. Типа они смогли и вы дерзайте) но у меня сомнения по поводу этих личностей, доходности по 100-300% год за годом».
Простите, а у кого там сотни годовых год за годом? Но если снизить планку, то да, в эту игру можно вполне можно уметь играть. Вот, например, моя стратежка, не сочтите за рекламу https://www.tbank.ru/invest/strategies/6796fa2a-3d48-4551-be8f-59c699a5ae99/ . За два года там примерно 130%. Очевидно, что это торговая система — играть умеет.
ИИ такие создавать пока не может, у него проблема, что он компилятор человеческого опыта, а большая часть опыта в этой сфере — шлак и обман. 30-40% за год вполне нормально на разумном алго без плеч или почти без плеч, 300% — скорее всего уже плечевики лудоманы. В скальпинге, кстати, бывает и больше, но там обычно не медийные личности, им это просто не надо.
***
«А как часто вы делаете изменения в стратегиях, и насколько существенные? Я про одну довольно популярную стратегию узнал, что она не менялась с 2022 года, это нормально?»
Где-то раз в год у меня возможны изменения, обычно по мелочи, суть алгоритма не меняется. А чаще всего все остается таким же на 100%. Без изменений с 2022 года — для меня вполне нормально.
***
«Вы ставите только на собственные стратегии, или еще подписываетесь на другие, для диверсификации?»
В алго у меня нет ни такой возможности, ни такого ресурса. Автор стратегии не может подписаться на других авторов (и если вдуматься, это сделано правильно).
Вот в плане портфелей акций — смотрю на других, да. Я мог бы довольствоваться чистым моментум-портфелем. Но для диверсификации есть еще фундаменталистские штуки. Там я менее компетентен, поэтому смотрю на других. На Индекс Магов, «Аленку», «Арсагеру». У меня есть товарищ-фундаментальщик Андрей Виноградов, тоже красноярец, на него еще ориентируюсь.
***
«Подскажите, пожалуйста, по вашей книге «Деньги без дураков»: какой год издания актуальный на текущий момент (помню, вы писали что разница не существенная, но всё же есть)? 2021? И где лучше взять) спасибо».
Про разницу я не говорил ни разу, с 2019 каждый год переиздается один текст. Книга так написана, что на 99% не стареет. А где взять, просто смотрите, где дешевле.
***
эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/
профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/
блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff
про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store
теги блога Александр Силаев
- bitcoin
- CNYRUB
- автоследование
- активные инвестиции
- акции
- алготрейдинг
- Александр Силаев
- аналитики
- банки
- Биткоин
- брокеры
- вопрос-ответ
- деньги
- дивиденды
- доллар
- Доллар рубль
- жизнь
- жизнь в трейдинге
- жулики
- золото
- ЗПИФы недвижимости
- из книжечки
- ии
- иллюзии
- инвестиции
- инвестиции vs спекуляции
- индекс
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- итоги 2021
- итоги 2022
- итоги года
- квалифицированный инвестор
- книга
- книжечка
- когнитивные искажения
- комон
- конференция смартлаба
- коронавирус
- крипта
- криптовалюта
- купоны
- личное
- личные финансы
- лохи
- медитация
- метод
- моментум
- Мосбиржа
- мошенники
- налоги
- налоговая реформа
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- облигации
- образование
- объявление
- объявления
- околорынок
- ОФЗ
- пассивное инвестирование
- пассивные инвестиции
- пифы
- повышение НДФЛ
- подушка безопасности
- портфель
- Портфель инвестора
- портфельная теория
- прикол
- прогрессивная шкала налогообложения
- психология
- Пульс
- риск менеджмент
- риски
- рубль-юань
- сишка
- скальпинг
- случайность
- Смартлаб
- спекуляции
- статистика
- стоп лосс
- Т-банк
- технический анализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговые системы
- трейдинг
- философия
- Фондовый индекс
- форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерсы
- хедж
- экономика
- этика
- юань
это скармливать свою рабочую ТС ИИ
Про ИИ как компилятор чужого опыта — по факту так и выходит. Мы прогнали генерацию стратегий пачкой: 231 штука, на истории все красивые, до честного out-of-sample дожило ноль. Модель бодро переоткрывает то, что уже написано в учебниках и на форумах, включая шлак, и подгоняет под прошлое.
Зато на проверке она оказалась полезной: тесты на переподгонку, поиск утечки будущего в данных, занудство в бэктесте. Идею придумывает плохо, рутину контроля тянет нормально.
ves2010, за qqq спасибо, гляну. У нас прогон был по нашему рынку, дневки и часовки, там со стационарностью беда: режим меняется каждые полгода, и то, что работало весной, к осени разваливается. Если на 5-15 минутах на qqq он правда держится, то и out-of-sample должен выглядеть приличнее. Любопытно, сколько из тех же 231 доживёт.
Laukar, по ликвидности крыть нечем. У меня в гейте её просто нет: семь тестов, все статистические, издержки и глубина стакана не моделируются вообще. На американских бумагах это ещё сходит с рук, на нашем стакане такой тест врал бы в лоб. Получается, ваш фильтр жёстче моего, он валит кандидата раньше, чем дело доходит до статистики.
Laukar, вот про «если не обанкротятся» и есть главная дыра. На истории в выборке лежат только те, кто дожил, банкроты из индекса выпали и в тест не попали, поэтому отскоки и рисуют красивую кривую.
У меня в прогоне было ровно так: тикеры брал текущим списком, то есть заранее знал, кто выжил. И второе — гейт смотрел статистику, а не длину просадки по времени. Для стратегии, которая сливает в долгих падениях, это главный параметр, а у меня он не меряется вообще.
Иван Недомолков, верно. Секёте. Я тоже об этом подумал. Но не стал раздувать текст. В общем это значит только то что надо соблюдать диверсификацию и риск менеджмент. Рабочие стратегии есть. Но ими нельзя торговать превышая плечи и забивая на диверсификацию. Буквально у нас ограничен лот ёмкостью стакана и нельзя давать много денег и большую долю капитала в одну историю.
Далее мы придем еще и к тому что на реале стратегии на одном рынке все скоррелированные в периоды кризисов и в сложное время… Так что надо юзать разные рынки и страны...
Laukar, про корреляцию в кризис согласен, у меня это и вылезло на прогоне: на спокойном участке стратегии выглядят независимыми, а в просадке едут в одну сторону, и диверсификация схлопывается в одну позицию.
Ёмкость стакана у меня как раз в гейте и живет, вместе с комиссиями и проскальзыванием, после него из 231 стратегии не выжила ни одна. Разные страны звучит здраво, но там упираешься в данные: по чужим рынкам история либо платная, либо дырявая.
Иван Недомолков, ну, проблема которую можно решить деньгами — это не проблема, а расходы. Пишите если что. Может быть мне тоже понадобится эта история и я соглашусь скинуться.
Я смотрю на
Бразилия (B3): Софт ProfitChart (Nelogica) — стандарт для трейдеров B3. При открытии счета дает плотную тиковую и минутную историю без дыр.
Турция (BIST): Платформы Matriks Data или iDealData — предоставляют локальную историю BIST/VIOP прямо из коробки.
Laukar, спасибо, записал оба. С такими терминалами обычно ловушка в вывозе: смотреть тики внутри ProfitChart можно, а выгрузить историю пачкой уже упираешься в лимиты экспорта, и всё привязано к счёту. Плюс для бэктеста мне мало цен, нужны корпоративные действия, сплиты и дивиденды, а их терминалы отдают криво. Но как точка входа по B3 и BIST это лучше, чем ничего, гляну, что у них с API. Скидываться пока рано, сперва посмотрю, что реально вытаскивается.
«Зачем вы советуете обычным людям прокачивать знания и самостоятельно вкладываться в акции/ОФЗ, если по вашей же логике они обречены?»
А действительно большинство проиграет, и шансы невелики. Кроме того сами спекуляции на фондовом рынке не создают полезного продукта… Занимать людей этим не слишком полезно для человечества. Зато люди смогут победить тут своё тщеславие и жадность, получить духовный рост...