Вопрос-ответ: Моментум не сдается, пятничные шорты, пирамида крипты, и т.д.

13 апреля 2026, 13:40
|
Александр Силаев

«А через выходные позицию можно перенести или лучше в пятницу закрыть, например, для ваших трендовушек на юань?»

Шорты в пятницу я бы даже не открывал (по многолетним тестам там плохо, да и риск-менеджмент протестует), а лонги резал где-то в два раза. Времена сейчас неспокойные.

***

«Кроме квантовых вычислений на алгоритме Шора видите какие-то фундаментальные риски для топовой крипты?»

Да просто рухнет эта пирамида, и все. Дом ценен, потому что в нем можно жить. Биток ценен только потому, что есть надежда продать его дороже. Заметьте, я не говорю, что так будет. Скорее не будет, и биткойн для меня остается куда привлекательнее наличного доллара. И не хуже золота, мягко скажем. Но вот этот риск, он там один из базовых все равно.

***

«Александр, добрый день. Посмотрел ваше интервью — откликнулась мысль про простые, воспроизводимые системы и длинный тест.

Я сейчас перехожу от интрадей M5 к более спокойной модели (H1/H4) и тестирую базовую идею:

— тренд: EMA/чЕМА (7/14),

— вход: откат к быстрой,

— стоп: за медленной,

— выход: фиксированный (например, 1.5–2R) или по времени.

Можно один короткий вопрос: какой минимальный набор критериев вы бы считали достаточным, чтобы признать гипотезу «рабочей» на старте (по метрикам и по длине теста)? И имеет ли смысл сразу уходить на H1/H4, если цель — системная, исполнимая модель без интрадей-шума?»

Я бы покрутил такое на отрезке 5-10 лет хотя бы по тестам. И на пуле инструментов, например если работает на одной акции, то должно и на другой, если на битке, то и на эфире, если на юане, то и на долларе, и т.д. И настройки бы крутил еще параллельно, в широком диапазоне, до 2 раз больше-меньше. Все должно работать в максимально грубой форме, тогда, может быть, и не подгон. Касательно интрадея, от него надо уходить в любом случае, на трендовухах там просто не развернуться, слишком маленький горизонт у сделки выходит.

***

«Что делать с Моментумом на акциям в нынешнее время, явно не самое лучшее?»

Для моего моментума отрезок 2024-2025 гг. худший кусок за десятилетие, там даже в 2022 году было лучше (если берем не чистую доходность. а альфу к индексу, в 2022 году она была ого-го). Рваный новостной боковик — для моментума это худшее, что вообще может быть, даже явный тренд вниз был бы лучше. Но даже сейчас стратегия не уступает индексу, в некоторых ее вариациях даже слабая альфа…

Сменится период на рынке — моментум оживет, плановая премия к индексу там в районе 20% годовых у меня. Поскольку мы не знаем, когда оно случится, просто ждем. Как говорится: «делай что должно, и будь что будет». В худшем случае имеем ожидание доходности в районе индекса, что в общем не катастрофа.