Вопрос-ответ: самая древняя трендовость, предел ликвидности, проклятие мартингейла и т.д.

***

      «Александр, вы пишете в вашей книге, что тренд — есть самая простая неэффективность, на которой можно заработать. Также вы пишете, что трендовость снижается вместе со становлением рынка более эффективным. Но даете надежду, что на наш век еще хватит. Скажите, пожалуйста, в связи с этим. И моментум и трендовушка это трендовые стратегии. Но я догадываюсь, что там есть какое-то фундаментальное отличие, делающее век жизни этих стратегий разным. Можете примерно сказать, на сколько лет этих неэффективностей может хватить на нашем рынке? От чего это зависит? И равна ли волатильность трендовости? И если нет, как они связаны? Нам хорошо от волатильности или плохо? И не портятся ли стратегии от того, что в них много денег вложено и емкость увеличивается брокером? Большое спасибо!»

     Если кратко, то… 1. Моментум на акциях более устойчив, скорее всего. Там фреймы другие и основания более фундаментальные, как мне кажется. Моментум был еще на акциях Российской империи, и, возможно, переживет нас всех, чего не скажешь о типовой торговой системе. Это плюс. А минус, что быстрая трендовушка на долларе или юане, то есть на курсе рубля, так правильнее сказать — обычно зарабатывает свое каждый год, а моментум может годами болтаться незнакомо где, пока не очнется, и на падающем рынке – портфель также падает. Вот как у меня в 2025 году, например.

     2. По годам не подскажу. Но могу заметить, что самые мои простые трендовушки по валюте работают уже лет десять, дай бог им еще столько же… Чем дольше что-то работало — тем больше скорее всего отработает в будущем. А Моментум по тестам был еще в 19 веке. То есть от сотворения рынков есть такая штука.

     3. Волатильность нам нужна, это да. Но она не равна трендовости. Например, нефть — волатильная, но не сильно трендовая. А курс рубль-юань большую часть времени не особо волатилен, но достаточно трендовый.

     4. По емкости. Думаю, что до миллиарда рублей в моем трейдинге переварится без труда. Имеется ввиду — на всем пуле систем, если максимально размазать все входы и выходы. Где-то на миллиарде уже начнутся проблемы, но давайте будем их решать по мере поступления.

***

     “Можно ли в Финам сделать бота мартингейл с лесенкой ордеров и чтобы тейк-профит перемещался по мере срабатывания мартингейл на заданный процент от позиции”.

      Если коротко: можно, но не нужно. С моей колокольни мартингейл лютое зло, и вопрос слива там — вопрос времени. Это как раз противоположное тому, что делаем мы, как трендовики. Наш принцип: терять по-маленькому, а выигрывать сразу много, и это “много" отбивает весь убыток и дает прибыль. Мартингейл с заданным тейк-профитом это по определению ограниченная прибыль, и неограниченный убыток, если дела пойдут не так. А рано или поздно — пойдут. На трендовых активах пораньше, на какой-нибудь ерунде, застрявшей в боковике, можно даже заработать сначала… Кажется, Талеб это называл «таскать монетки перед асфальтоукладчиком». Можете просто поверить на слово, можете проверить…

***

     “Посоветуйте, какие из ваших стратегий на Финаме при сегодняшнем хаотичном и не трендовом рынке наиболее актуальные? Хочу сделать некий микст стратегий. Не зависеть от прогноза какой будет рынок, а зарабатывать на движении в любую сторону. Без резких просадок, 30-40 % в год хотелось бы получать. Реально? Заранее спасибо.”

     Никаких гарантий дать не могу, сами понимаете. По любой стратегии может быть как прибыль, как и убыль. Но если строить какие-то прогнозы, можно плясать от исторической доходности, ее вы видите тут https://www.comon.ru/users/voldemort/. Т.е. любая стратегия может сломаться, но вряд ли это произойдет прямо завтра, скорее всего будет как было, а как было, вы видите… Я бы только предостерег вас от стратежки «Ахиллес на фьючах». Она  всем нравится, и клиентам, и Финаму, ибо самый красивый график — и вот эта народная любовь ей уже вредит. Там сейчас самое высокое проскальзывание (я не вижу точную цифру, но что самое высокое — это точно). Результат в итоге будет сильно отличен от моего.

     На всех остальных стратегиях — с этой бедой получше. Вообще, смотрите, где меньше подписчиков, например, на «Старой простой стратегии» их совсем мало, и это хорошо. https://www.comon.ru/strategies/111307/ На «Юань в тренде» побольше https://www.comon.ru/strategies/112741/, но все же не Ахиллес, и сделки там пореже, что тоже плюс. На «Самурае-2» с проскользом тоже неплохо, но график так себе, смотрите, надо ли вам такое, стратегия с марта творит что-то ужасное, при том, что остальным валютным трендовушкам хорошо.

     Фондовые стратегии из «Ленивцев», медленные и лонговые, смотрятся сейчас плохо. Но это такой рынок, вдолгую скорее всего там все наладится, но на текущем рынке вот так. Вот как-то, не ИИР, решать вам, я лишь делюсь тем важным параметром, о котором вы не знаете из графика.

***

      “Имею большую часть сбережений в рублях (вклады, облигации). Разумно рассмотреть стратегию «Старая добрая трендовушка» в Т-банке как защиту сбережений от возможного ослабления рубля? Спасибо!”

      Снова повторюсь, никаких гарантий. На любом автоследовании у подписчиков может быть как прибыль, так и убыль — просто потому, что это биржа, там успех всегда вероятностен, но не гарантирован, это не депозит. Но вот чисто вероятно можно предположить, что будущая доходность как-то будет соответствовать прошлой, а прошлая там около 50% годовых. Это если брать тесты и реальные торги за все годы, а с момента появления в Т-банк там даже чуть получше, см. www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/ Ну а касательно ослабления рубля, в таких случаях стратегия обычно работает лучше всего. Это видно даже по эквити, сильная прибыль там обычно на сильных движениях.

   ***

    эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

    профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

    блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

    про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store