"Взвейтесь, кондоры, орлами!"

20 октября 2025, 12:38
|
Stanis

Дисклеймер — для любителей нестандартной логики и финансового инжиниринга

Общеизвестен график опционного кондора с 4-мя крыльями.
А если эту стратегию применить на линейных фьючерсах?

По идее, должно что-то получиться.
По крайней мере такая конструкция на Si выглядит красиво!

А если к ней добавить еще опционного кондора, то наш орлан должен спокойно парить и генерить профит в пределах заданного годового диапазона 83...94.
Гипотетически это так.
Ведь базис и спрэды постоянно в движении.
Но как на практике, время покажет.

Имхо, кто-то давно уже дошел до такой стратегии и успешно ее применяет или полностью разочаровался в ней.

Комменты приветствуются.

PS — бабочка на фьючерсах известна и применяется в трейдинге

спецраздел:
опционы,
трейдинг

Ключевые слова:
опционы,
кондор,
трейдинг

613 | ★2

8 комментариев

«Что красиво смотрится, то — прочно».
В.Г. Шухов

Ребе

20 октября 2025, 12:54
Ответить

Ребе,

да, башни Шухова это изящные и прочные инженерные сооружения.
имхо, спрэды спрэдов тоже вполне практичны.

Stanis

20 октября 2025, 12:57
Ответить

красиво летит. работает при высокой воле. так при низкой особо нет дохода.

Кучумов Алмаз

20 октября 2025, 14:50
Ответить

Кучумов Алмаз,

значит, надо выбирать БА с такой волой — NG, например.

на Si тестирую по привычке.

«так при низкой особо нет дохода».

так кондоры могут быть разными — и низко, но далеко летящие тоже)
тем более можно в таком случае применить бустер ( х2) для отдельных крыльев.

Stanis

20 октября 2025, 15:20
Ответить

Железный кондор

Цель:получить прибыль от низкой волатильности, когда ожидается, что рынок будет оставаться в определённом диапазоне в течение длительного периода.
Это комбинация двух спредов:

Спред на бычий пут — цена базового актива не упадёт слишком сильно.
Медвежий колл-спред — цена базового актива не вырастет слишком сильно.

Особенности:

Создаёт зону прибыли — золотую середину между двумя ценами.
Если базовый актив остаётся в этой зоне до истечения срока действия, трейдер сохраняет большую часть премии, полученной авансом.
Максимальный уровень риска — это разница между ценами исполнения колл (или пут) вертикального спреда, уменьшенная на полученную премию.
Поскольку проданные опционы хеджируются таким же количеством купленных опционов, максимальный убыток по этой стратегии ограничен и известен заранее.

Есть еще несколько видов кондоров под любой рынок — стандартные и нестандартные.
Но это уже smart options.

Имхо, кондор должен быть в арсенале каждого опционщика как основа для успешного трейдинга.

Stanis

20 октября 2025, 16:51
Ответить

Видать, такие многоногие комбо у нас мало популярны.
Но раз тут есть рациональное зерно, надо копать.
В шахматах тоже есть очень редкие и сложные комбинации.
Но важен конечный результат.

Stanis

21 октября 2025, 14:54
Ответить

«есть ли план, мистер фикс?»
я так понимаю просто поставить и забыть.
вряд ли этом можно управлять

Dream Drama

21 октября 2025, 12:26
Ответить

Dream Drama,

управление всегда возможно и необходимо, если в конструкции много ног.
да, риски ограничены, но какой смысл полагаться на случай?
это же не лотерея.
но комфортность прежде всего.
хотя все очень индивидуально.

Stanis