SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
"Взвейтесь, кондоры, орлами!"
- 20 октября 2025, 12:38
- |
Дисклеймер — для любителей нестандартной логики и финансового инжиниринга
Общеизвестен график опционного кондора с 4-мя крыльями.
А если эту стратегию применить на линейных фьючерсах?
По идее, должно что-то получиться.
По крайней мере такая конструкция на Si выглядит красиво!
А если к ней добавить еще опционного кондора, то наш орлан должен спокойно парить и генерить профит в пределах заданного годового диапазона 83...94.
Гипотетически это так.
Ведь базис и спрэды постоянно в движении.
Но как на практике, время покажет.
Имхо, кто-то давно уже дошел до такой стратегии и успешно ее применяет или полностью разочаровался в ней.
Комменты приветствуются.
PS — бабочка на фьючерсах известна и применяется в трейдинге
Общеизвестен график опционного кондора с 4-мя крыльями.
А если эту стратегию применить на линейных фьючерсах?
По идее, должно что-то получиться.
По крайней мере такая конструкция на Si выглядит красиво!
А если к ней добавить еще опционного кондора, то наш орлан должен спокойно парить и генерить профит в пределах заданного годового диапазона 83...94.
Гипотетически это так.
Ведь базис и спрэды постоянно в движении.
Но как на практике, время покажет.
Имхо, кто-то давно уже дошел до такой стратегии и успешно ее применяет или полностью разочаровался в ней.
Комменты приветствуются.
PS — бабочка на фьючерсах известна и применяется в трейдинге
579 |
Читайте на SMART-LAB:
❗️ Сегодня последний день для подачи предварительных заявок на новый выпуск облигаций ПАО «МГКЛ» с доходностью к погашению до 29,34%
Подать заявку можно на облигации серии 001PS-01, которые готовятся к размещению на СПБ Бирже. Это первый выпуск компании, доступный...
10:22
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
В.Г. Шухов
да, башни Шухова это изящные и прочные инженерные сооружения.
имхо, спрэды спрэдов тоже вполне практичны.
значит, надо выбирать БА с такой волой — NG, например.
на Si тестирую по привычке.
«так при низкой особо нет дохода».
так кондоры могут быть разными — и низко, но далеко летящие тоже)
тем более можно в таком случае применить бустер ( х2) для отдельных крыльев.
Цель:получить прибыль от низкой волатильности, когда ожидается, что рынок будет оставаться в определённом диапазоне в течение длительного периода.
Это комбинация двух спредов:
Особенности:
- Создаёт зону прибыли — золотую середину между двумя ценами.
- Если базовый актив остаётся в этой зоне до истечения срока действия, трейдер сохраняет большую часть премии, полученной авансом.
- Максимальный уровень риска — это разница между ценами исполнения колл (или пут) вертикального спреда, уменьшенная на полученную премию.
- Поскольку проданные опционы хеджируются таким же количеством купленных опционов, максимальный убыток по этой стратегии ограничен и известен заранее.
Есть еще несколько видов кондоров под любой рынок — стандартные и нестандартные.Но это уже smart options.
Имхо, кондор должен быть в арсенале каждого опционщика как основа для успешного трейдинга.
Но раз тут есть рациональное зерно, надо копать.
В шахматах тоже есть очень редкие и сложные комбинации.
Но важен конечный результат.
я так понимаю просто поставить и забыть.
вряд ли этом можно управлять
управление всегда возможно и необходимо, если в конструкции много ног.
да, риски ограничены, но какой смысл полагаться на случай?
это же не лотерея.
но комфортность прежде всего.
хотя все очень индивидуально.