"Золотое" схождение к точкам прибыли

04 июля 2025, 11:26
|
Stanis

ДИСКЛЕЙМЕР -для тех, кто торгует ВФ на золото и предпочитает расчетные модели спрэдов

Имхо, отличная стратегия для линейщиков.
А опционщики увидят еще и возможности краткосрочных обвязок.
На рублевых м валютных опционах.
Текущий доход периодически фискируем по факту или накапливаем к дате экспирации.
Учитываем фандинг, забираем или нейтрализуем его.
Спрэд в моменте +8350/ -9100 мотивирует на построение краткосрочных и долгосрочных стратегий.
Комфортно, надежно и прибыльно.
Всем удачи!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

761 | ★1

4 комментария

Контанго может расширяться/сужаться, но к дате экспирации будет стремиться к нулю.
«Вечное» золото можно держать любой самый долгий срок, а перекрываться календарниками на 2...6 месяцев.
Или более дальними опционами, если они будут доступны и минимально ликвидны.

Stanis

05 июля 2025, 10:37
Ответить

лето, жара, июль...

а формула +F1/-F2 работает.
и проданные премиальные краткосрочные путы Р7950 помогают.

Stanis

07 июля 2025, 10:36
Ответить

а если к экспирации будет +10000/-10000, придется продавать ВФ?

t1000

07 июля 2025, 14:19
Ответить

t1000,
можно продать и закрыть фьючерсный спрэд.
а можно ВФ оставить и продать мартовский /июньский фьючерс.
если будет выгодное контанго.
в случае бэквордации открываем зеркальную позицию.

Stanis