Порфель Quant Trade: Валютные стратегии, фандинг и индексные фьючерсы

Дорогие подписчики, делюсь текущим состоянием и последними изменениями в портфеле Quant Trade.
Структура портфеля и его динамики за период представлена в скринах.

Доходность с момента запуска в апреле 24 года стратегии близка к 21%.

Что было выполнено.
🔄 Ротация активов из фонда денежного рынка в пользу фандинга. Была сокращена доля фонда TMON, а освободившиеся средства направлены в фонд TLCB — это инструмент, основанный на замещающих облигациях. Он используется в качестве первой ноги сделки, направленной на получение фандинга через рынок деривативов.

Во второй части сделки — короткая позиция во фьючерсе USDRUBF. Эта связка позволяет зарабатывать на фарминге фандинга. Прогнозируется
доходность по фандингу составляет 35% годовых июле. Из минусов — в случае роста курса доллара может потребоваться частичное закрытие позиций в TLCB для высвобождения средств из под ГО.

💵Около 60% капитала портфеля связано с валютной доходностью через замещающие облигации и
фьючерсы на юань/рубль

Примерно 50% портфеля инвестировано в фьючерсы на индексы Nasdaq и DAX. Это основа для участия в глобальном росте фондовых рынков.

По природному газу удерживается короткая позиция (фьючерс NG). Доля позиции — в пределах 30% от капитала.

📈 Ожидаемая доходность до конца года 35% годовых
Накопленная доходность с момента запуска стратегии прогнозируется 60%.

💡 В текущей конфигурации портфель сочетает валютную доходность, рыночную экспозицию на фондовые индексы и тактические короткие позиции по природному газу, обеспечивая как диверсификацию, так и потенциал для генерации стабильного потока дохода.