Пилите Шура, она Золотая!

Я распилил гирю, но она оказалась железной. Определил предсказание будущей цены акций, в форме распределения вероятностей, на основе исторических данных.



Но, как оказалось, распределение вероятности принципиально нельзя установить с приемлемой точностью, не получается определить среднее ожидание, а о шибки в среднем, сильно отражается на опционах. Да еще мои неполные данные добавляют перекоса.



Но, мне таки нужны исторические цены опционов. Мне таки нужно определить оптимальную страховку, а медитации над историческими убытками не дают четкой картины и понимания что нужно делать, мне нужно также видеть исторические цены путов. Поэтому продолжим пилить вторую гирю. Испробуем другой подход, упростим задачу, попробуем предсказать премиумы опиционов напрямую, и, только в ограниченном диапазоне, мне интересны путы со страйком 0.6-0.9.

Возможно это упрощение повысит точность…