Цена Акции AMD как Случайный Процесс (Stochastic Flow)

ves2010, она и предсказывает, каковы вероятности что цена акции будет Х в момент времени У. И каковы будут цены опционов соответствующие этим вероятностям.

Предсказывает, с низкой точностью. Да, входные данные нужно уточнить каким то другим способом, чтобы повысить точность.

ves2010, спасибо за идеи

Точность  — распределение именно дает точность. Что касается вопроса, насколько оно соответствует «настоящему распределению реальности», я не знаю как оценить это числом, это распределение наилучшим образом (из того что я нашел) описывает прибыль акций за прошлые неск десятков лет.

— Отдельное рассмотрение процесса рынка и моделирование процесса акции как зависимого от него. Да, вероятно чуть повысит точность. Но, я думаю повысит точность лишь на чуть, а вот усложнит расчеты на очень сильно.

Я считаю лучше повышать точность по другому — учетом «экспертного мнения независимого источника». Например другого алгоритма, анализирующего финотчетность и транзакции менеджмента компании.

— По логарифмам, я не понял. Логарифмы это биекционное преобразование. Собственно его смысл именно в том чтобы превратить нечто необычное и сложное в простое и, но с сохранением сути. Лог трансформа, сохраняет и хвосты и перекосы и все остальное, вычисления что в исходном что в лог пространстве полностью, сто процентно идентичны, и выводы полученные сто процентов одинаковы. Мы не теряем ни малейших деталей процесса, в том числе тяжелых хвостов.

ves2010, тренд и цикличность и т.п. вещи сделать можно, и можно получить «точные» выводы, но которые по факту не будут повторяться в будущем.

Это сильное усложнение модели. Мне кажется то что я получил близкое к максимуму возможного что можно выжать из исторических данных. Можно чуть больше еще выжать, но уже сильно больше нужно расчетов, мне кажется шкура выделки не стоит.

Сложные модели не помогут никак, они дадут иллюзию точности (оверфиттинг).

(это мое впечатление, может ошибаюсь и кто то может сделать намного лучше)

ves2010, т.е. вкратце. Мне нужен был грубый но надежный прикид. Мне кажется я его получил и выжал основную информацию что есть в исторических ценах.

Гадать дальше над историческими ценами, выжимая из них оставшуюся малую часть всю до капли смысла нет.

Мне кажется есть лучшие способы уточнить прогноз, используя больше источников информации и уточняя грубый базовый прогноз.