Бэктестинг. Машина времени для анализа акций от «Финам»

Вы хотели бы обыгрывать индекс, но не знали, как это сделать?

Компания «Финам» разработала денежную Пифию — прорицателя, который поможет вам предсказывать… прошлое. Мне, как инфлюэнсеру, не знаю, что это слово обозначает, но меня так посчитали, выпала честь погонять его взад-вперед.

Итак, «Финам» разработал бэктестинг, который позволяет проверять стратегии: «Если бы да кабы...». 

Например, вы имеете свою личную инвестиционную стратегию, вы отбираете акции не по гороскопу, а по коэффициенту для посвященных «P/B» (для новичков расшифровывается как «по барабану»). «Финам» с помощью своего AI-скринера акций позволит вам отправиться на машине времени в прошлое и посмотреть, как сработала ваша стратегия тогда, если бы вы ее придерживались.

Как это работает?

В AI-скринере акции вы выбираете, как вы выбираете акции для покупки, сортируете их, например, по коэффициенту «P/B» по возрастанию.

На выведенный список акций внимание не обращаете (!) — это настоящее, а нам нужно знать прошлое, чтобы предугадывать будущее.

Скриннер возвращается на 3–6 месяцев назад (как вы выберете) и показывает в меню бэктест, какова была бы доходность к текущему дню, если вы в прошлом выбрали эту стратегию (покупать акции компаний по коэффициенту «P/B» по возрастанию).

«Финам» пишет как работает сей чудесный механизм:

Пример: вы собрали свой скринер, настроили фильтры, выбрали колонку для тестирования и установили по ней сортировку. При нажатии на кнопку «Бэктест» формируется портфель в равных долях из 10 инструментов, которые были в топе вашей выборки 6 мес. назад (или срок, на который у вас настроен бэктест). Далее, вычисляется доходность этого портфеля до текущего момента и сравнивается с фондовым индексом.

Вы можете сравнить на графике, как вы могли бы обыгрывать индекс! На момент публикации в прошлое можно отправляться до 6 месяцев (пока столько накоплено данных), согласен, что последние 6 месяцев для российского рынка акций не лучшее время для погружения, но все же!

Впервые в Рунете! Машина времени для акций.

P.S.
Для опытных путешественников во времени доступна ребалансировка портфеля.

P.S.S.
Если вы поставите лайк этой заметке и не подпишитесь на мой отсутствующий телеграм-канал, то вызову дух разработчика этого бэктестинга, и он ответит в комментариях на все ваши вопросы.