Закрытие гэпа между новым и старым контрактом бывает?

Ну если гепы закрывать то на 2400 надо

Мне кажется бред. В чем смысл тогда контанго? Курс сейчас + проценты по безрисковой ставке до даты экспирации. Если фьюч сходит до цены основного актива, то продавец ничего не заработает, теряется смысл фьюча. Основной актив первичен. Фьючерс вторичен. Просто контанго будет схлопываться до даты экспирации.
По мне так наоборот. Институциональный продавец фьючерса (в идеале) который в идеале поставочный, продавая фьюч должен приобрести основной актив, чтобы поставить его покупателю в дату экспирации ну или иметь его и удерживать. Массовый переход на новый контракт провоцирует продавца фьючерса закупать основной актив, а не продавать его. Даже если он страхуется опционами, и не обладает основным активом, он вынуждает продавца call опциона иметь актив или приобрести его. Но точно не продавать.
Вообще в гэпы не верю. А такие технические гепы на графике — тем более. Это и графиком считать нельзя. Новый контракт — новый график. Нафиг их склеивать?

Настоящими гэпами можно считать только те, которые образовались в ходе непрерывной торговли из-за поведения участников. Типа торгуемся в течении дня. Вдруг бац — новость: «Ленин воскрес и едет на броневике в Кремль». И бац цена в моменте переставляется на значимое количество пунктов вниз (или вверх). Вот такие гэпы могут закрываться. Потому что новость нарушила естественный ход торговли и торговые планы крупных участников. Им нужно вернуть цену, произвести запланированные расчеты, а потом уже пускай идет куда хочет. Тут есть смысл и логика.

вчера, конечно, знатно орал с того, что в 6.25 творилось...

маркетоса маму в кино водил...