Блог им. AlexeyPetrushin

Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла

Была идея — измерить текущую волатильность, для доходности акции в 1 год, как несколько (2 или 3) различных по маштабу гауссовских компонент. Используя скользящее окно также за 1 год или полгода. Т.е. вместо одной цифры волатильности, должно было получится вектор из 3х.

Как оказалось, это не работает. Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла
Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла
Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла

306 | ★1
6 комментариев
Гауссовский микс (или не совсем нормальное распределение с тяжелыми хвостами) здесь походу есть, что подтверждается подходом Н. Талеба, что упоминал что просто мерял среднее отклонение и затем использовал гауссовский микс из 2х компонент — 0.5 *(0.9sigma) + 0.5(1.1sigma) как аппроксимацию распределения. 

Но вот измерить или увидеть его в явном виде не получается…
avatar
Alex Craft
Хотя… надо посмотреть еще, и попробовать по другому фиттинг сделать…
avatar
Alex Craft
+1
Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

Калибруйте параметры из E[r_{t}^2], E[r_{t}^4] и E[abs(r_{t-1}*r_{t})]. Две сигмы и jump probability из них можно вытащить.
avatar
E L
Да, алгоритм фиттинга (и представление в виде распределения) неадекватен, явно видно что есть две, причем сильно разных компоненты:



avatar
Alex Craft
Явно видно что фиттинг давший только одну компоненту нормальног микса «NM: 1(σ0.547)» ошибочный

avatar
Alex Craft
Подход полностью ошибочный, то что выглядит как кластеры, на самом деле следствие автокорелляции.
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Мощные инструменты для инвестиций, о которых вы не знали
Слабые эмитенты продолжают сталкиваться с дефолтами, в то время как самые перспективные инструменты остаются недоступны для обычного инвестора....
Фото
Финам Брокер
10:29
Фото
Дайджест первичных облигаций
Корпоративы — на память, корпоративные облигации — в портфель 🍾📈 Больше — в канале MOEX Bonds .
Фото
moscow_exchange
10:00
Фото
Сделки в портфеле ВДО
📌 Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉  чате Иволги   👉 t.me/ivolgavdo/58382 Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за...
Фото
Андрей Хохрин
08:42

полезные записи за 24 часа

★25 33 ‼️Прогнозы перед СВО таблектка для памяти. Ситуация повторяется.
★7 3 Пост № 2 Сильные уровни — это края движения. В середине рынок вам не платит.
★5 7 ‼️FT: Макрон предал Мерца по вопросу российских активов.
★4 121 Личное I.
★4 38 Темная сторона FIRE
★4 1 Газпром - дивиденды на подходе?
★4 6 Жду дивиденды от Газпрома / Золотой вексель / Отличный год для Сбера
★4 19 Инвестиции в недвижимость: миф о безоговорочной надёжности
★4 13 Нефть 3 серия: Кувалдирование
★3 7 🎄 Что интересного на размещении? Новые облигации с 22 по 26 декабря 2025
+161 34 Как я провел блистательные выходные в Санкт-Петербурге? Красочный фоторепортаж
+123 19 Короткие тезисы с онлай-звонка Моzgovik-клуба на этой неделе. 
+109 121 Личное I.
+97 59 Уровень телевизора - это уровень смартлаба
+95 62 В последнее время читаю, что все критикуют движение 🔥FIRE.
+84 109 С Днём Рожденья Товарищ Сталин!
+78 51 «Нигерия в снегу»
+75 12 Индекс МБ сегодня
+76 39 Wildberries строит самый большой небоскреб в «Москва-Сити». Побывал на стройке
+70 38 Темная сторона FIRE

самые обсуждаемые сегодня

28к Азия. Понедельник.
16к Может ли простая семья купить три квартиры
13к Долговременные экономические последствия СВО
12к Индекс МБ сегодня
10к Напишу и я про женщин! Не всё же хиханьки да хахоньки!
7к Хедж-фонд и маркетмейкер Gotbit.
7к Дефолт – страшная сила
4к Актуальные новости на 22.12
4к Переговоры продуктивные и конструктивные. Как получают нужные ответы для прессы.
4к Да ещё и НДС. Застройщики готовятся снова платить штрафы за перенос сроков сдачи жилья. Отказаться от моратория в следующем году правительству предложил Путин на прямой линии.

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн