Блог им. AlexeyPetrushin

Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла

Была идея — измерить текущую волатильность, для доходности акции в 1 год, как несколько (2 или 3) различных по маштабу гауссовских компонент. Используя скользящее окно также за 1 год или полгода. Т.е. вместо одной цифры волатильности, должно было получится вектор из 3х.

Как оказалось, это не работает. Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла
Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла
Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
320 | ★1
6 комментариев
Гауссовский микс (или не совсем нормальное распределение с тяжелыми хвостами) здесь походу есть, что подтверждается подходом Н. Талеба, что упоминал что просто мерял среднее отклонение и затем использовал гауссовский микс из 2х компонент — 0.5 *(0.9sigma) + 0.5(1.1sigma) как аппроксимацию распределения. 

Но вот измерить или увидеть его в явном виде не получается…
avatar
Alex Craft
Хотя… надо посмотреть еще, и попробовать по другому фиттинг сделать…
avatar
Alex Craft
+1
Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

Калибруйте параметры из E[r_{t}^2], E[r_{t}^4] и E[abs(r_{t-1}*r_{t})]. Две сигмы и jump probability из них можно вытащить.
avatar
E L
Да, алгоритм фиттинга (и представление в виде распределения) неадекватен, явно видно что есть две, причем сильно разных компоненты:



avatar
Alex Craft
Явно видно что фиттинг давший только одну компоненту нормальног микса «NM: 1(σ0.547)» ошибочный

avatar
Alex Craft
Подход полностью ошибочный, то что выглядит как кластеры, на самом деле следствие автокорелляции.
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях
⚪️ООО ЗАС Корпсан НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО ЗАС Корпсан на уровне B|ru| по национальной рейтинговой шкале для Российской...
Фото
Андрей Хохрин
09:00
Фото
Хэдхантер проведёт Headconf 2026
Фото
HeadHunter
14:46
Фото
Лекция №1 «Арбитраж синтетических облигаций»
Недавно вышла первая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций» В этой лекции вы разберёте теоретическую базу и научитесь...
Фото
Алексей Ван <o-s-a.net>
12:14
Фото
Рубль снова упал - на календаре третий квартал. Анализ исторической сезонности курса рубля
Здравствуйте! Мне стало интересно проверить, существует ли статистически значимая сезонность курса рубля относительно равновзвешенной корзины...
Фото
Александр Антонов
28 августа 2026, 17:39

полезные записи за 24 часа

★10 0 Лекция №1 «Арбитраж синтетических облигаций»
★6 38 Работа печатного станка: динамика наличных в России ВЫВОД: почему в 2023г акции RU росли, а с 2024г падают
★5 88 Покупаю MIX
★5 3 ВТБ отчитался за июль 2026 г. — % маржа продолжает свой рост, но хватит ли это для заработка 600 млрд руб. за год? Резервирование удваивается!
★5 9 Типичный биржевой фонд недвижимости стоит на 12% дешевле своих активов — запускаю индекс дисконта ЗПИФ
★4 1 МГКЛ - рост бизнеса набирает обороты
★3 95 Дилетантские выводы ничего не дают
★2 2 НоваБев МСФО 6 мес. 2026 г. - грёзы о росте
★2 1 МД Медикал МСФО 6 мес. 2026 г. - жертвуя рентабельностью для роста
★2 27 Бегите с ру биржи прямо сейчас
+111 57 Упс......Приехали? (Метод Геллы)
+99 88 Покупаю MIX
+75 14 НМТП: отчет по МСФО за 2-й квартал - прибыль идет по прогнозу, но впереди тяжелый 3-й квартал
+72 8 Транснефть: отчет по МСФО за 2-й квартал дает надежду на высокие дивиденды + с покупкой Газпромбанка определились
+69 95 Дилетантские выводы ничего не дают
+62 9 Роснефть: скромная прибыль за 2-й квартал, но зато наполняют трубу Восток Ойл. Почему так?
+59 27 Бегите с ру биржи прямо сейчас
+52 0 Как это было в Японии
+52 3 ВТБ отчитался за июль 2026 г. — % маржа продолжает свой рост, но хватит ли это для заработка 600 млрд руб. за год? Резервирование удваивается!
+51 0 Лекция №1 «Арбитраж синтетических облигаций»

самые обсуждаемые сегодня

2к Сильный отчет Газпромнефти за 2-й квартал - одна из лучших акций с перекрытия Ормузского пролива (и речь не только про нефтегаз)
2к Баг, который принёс 70 тысяч — и почему я его всё равно починил

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн