Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла

Была идея — измерить текущую волатильность, для доходности акции в 1 год, как несколько (2 или 3) различных по маштабу гауссовских компонент. Используя скользящее окно также за 1 год или полгода. Т.е. вместо одной цифры волатильности, должно было получится вектор из 3х.

Как оказалось, это не работает. Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг

Alex Craft

Сидней

2 296

с 9 сентября 2021

6 Комментариев

Alex Craft
04 февраля 2025, 08:46
Гауссовский микс (или не совсем нормальное распределение с тяжелыми хвостами) здесь походу есть, что подтверждается подходом Н. Талеба, что упоминал что просто мерял среднее отклонение и затем использовал гауссовский микс из 2х компонент — 0.5 *(0.9sigma) + 0.5(1.1sigma) как аппроксимацию распределения.

Но вот измерить или увидеть его в явном виде не получается…
0
Alex Craft
04 февраля 2025, 09:06
Хотя… надо посмотреть еще, и попробовать по другому фиттинг сделать…
0
E L
04 февраля 2025, 09:09
Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

Калибруйте параметры из E[r_{t}^2], E[r_{t}^4] и E[abs(r_{t-1}*r_{t})]. Две сигмы и jump probability из них можно вытащить.
+1
Alex Craft
04 февраля 2025, 09:36
Да, алгоритм фиттинга (и представление в виде распределения) неадекватен, явно видно что есть две, причем сильно разных компоненты:

0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/CAD: Быки не собираются сдаваться

Кросс-курс EUR/CAD после пробоя области сопротивления, сформированной между уровнями 1.6150 и 1.6170, откатился к ней как к поддержке, при этом закрыв пятницу мощным бычьим поглощением....

Tickmill

21.06.2026

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение КС до 14,25% пока ни на чем не...

Иволга Капитал

21.06.2026

Ru Broker Link перевели разработчикам софта 240 т.р.

Кстати, первый месяц работы Ru Broker Link закончен. Ru Broker Link — это такой сервис поддержки разработчиков софта для трейдинга, первый в РФ. На этой неделе перевели первым зарегистрированным...