Как собрать портфель из активных стратегий?

Сегодня прочту лекцию / мастер класс для членов СРО Национальная Ассоциация Специалистов Финансового Планирования (НАСФП) на тему «Активные или пассивные подходы в инвестициях? Что предложить клиенту, и от чего может зависеть выбор.», за что хочу поблагодарить её президента — Андрея Паранича. Такие мероприятия НАСФП носят закрытый характер, но по договорённости с Андреем, запись мастер класса смогут посмотреть также подписчики моего закрытого канала ABTRUSTOPSEC.

Когда я готовился к мастер классу, в качестве иллюстрирования идей я брал стратегии, которые я предлагаю своим клиентам: ABTRUST, ABIGTRUST, AHTRUST и их комбинации, а также сравнивал всё с MCFTR, RGBITR и классическим бенчмарком MCFTR/RGBITR 60/40. Я делал подобные сравнения по отдельности раньше, но здесь всё получилось собрать в одном месте и синхронизировать по времени так, как представлено на сайте партнёрства. Получился очень интересный результат.

Моя базовая стратегия ABTRUST с начала 2017 года до сих пор имеет пусть небольшую, но альфу к классическому бенчмарку, и это с учётом того, что я сильно «закручивал» в последние годы риски, минимизируя волатильность до приемлемого для меня уровня.

Но сейчас своим клиентам я всё больше предлагаю не только «подключиться» к ABTRUST, но и добавлять алгоритмистику ABIGTRUST, а также планирую в портфелях VIP клиентов добавить АЛЬФА СКАКУНОВ, представленных отдельной стратегий AHTRUST. Результаты моделирования впечатляют — их можно посмотреть на приведённых скриншотах к данному посту.

При этом, в отличие от многих других управляющих, я сам на собственных счетах реализую всё, о чём пишу и говорю в интервью или на конференциях. Более 80% моего личного капитала вложено именно в фондовый рынок и в мои стратегии.

Те кому интересно, могут изучить цифры на слайдах и сделать собственные выводы.

Удачных всем инвестиций!