Рекордные продажи Юрлиц в Нефти BRENT. Что дальше?

Команда MSCinsider занимается исследованием движения средств на рынке. Наши основные инструменты: открытые позиции и RSI-индикатор, с помощью которых мы рассмотрим Нефть BRENT.

Начнём с открытых позиций и количества договоров.

1) Количество договоров Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT с июня 2023

С середины июня 2024 постепенно росли продажи Юрлиц, однако резкий рост произошёл только в начале августа — количество продажных договоров приблизилось к максимальным за год значениям.

Высокое количество продажных договоров может говорить о пессимизме во фьючерсе или покрытии покупных договоров Физлиц. Продержавшись пару дней на высоких значениях, количество продажных договоров немного сократилось.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет заметить резкие скачки в позициях. 

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT за тот же период

Зелёные фрагменты, верхняя граница — оптимизм юрлиц по активу, ожидание роста;
Красные фрагменты, нижняя граница — пессимизм юрлиц по активу, ожидание падения. 

Здесь мы видим моменты экстремальных покупок и продаж. Так, в июне 2023 заметен длительный и сильный сигнал о покупках, а в конце июля 2024 — наибольший сигнал о продажах.

Далее наложим сигналы на график изменения цены.

3) График цены и сигналов во фьючерсе Нефти BRENT за тот же период

Принцип тот же:
Зелёные фрагменты — оптимизм юрлиц по активу, ожидание роста;
Красные фрагменты — пессимизм юрлиц по активу, ожидание падения.

Теперь видны конкретные моменты закупок и продаж. Заметно, что Юрлица начинали закупать фьючерсы на периодах перед ростом (июнь 2023, март 2024, май 2024). Периоды же продаж происходили перед резкими падениями, как, например, октябрь 2023 и июль 2024.

ИТОГ
Стоимость некоторых фьючерсных контрактов на BRENT за последние недели опустилась до минимальных с начала года значений. Настроение и цели крупных игроков могут значительно влиять на рынок и двигать его в наиболее удобную им сторону. Видеть подобные резкие изменения помогает поведенческий анализ, который предупредил нас о прошедшем проливе в Нефти.

Подписывайтесь на MSCinsider в Телеграм и будьте аккуратны на рынке
Наша платформа

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.