SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу?
- 09 июля 2024, 22:10
- |
Доброй ночи, коллеги!
Всем известно, что алготрейдеры строят определенные гипотезы про рынок и/или торговые алгоритмы, а потом тщательно их проверяют.
Я читал на этом форуме про WFT и прочие методики, которые гласят, что если система хорошо себя показала на участке 3 мес. (условно), то и на 4 мес. она будет работать неплохо.
Позволю себе с этим не согласиться.
У меня есть пример торговой системы, отлично работающей (Шарп больше 5) на участке длиной 1000000 минутных баров.
Но при расширении этого участка (как в прошлое, так и в будущее) система идет вразнос и показывает трэш, а не профит.
При этом она устроена довольно хитро — подстраивает себя сама (ну т.е. это не чистый curve fitting).
Пруфы выкладывать лениво (прошлый год), но если будет интересно — выложу к выходным.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Сколько баров успешной торговли нужно, чтобы поверить в свою систему?
С уважением
Всем известно, что алготрейдеры строят определенные гипотезы про рынок и/или торговые алгоритмы, а потом тщательно их проверяют.
Я читал на этом форуме про WFT и прочие методики, которые гласят, что если система хорошо себя показала на участке 3 мес. (условно), то и на 4 мес. она будет работать неплохо.
Позволю себе с этим не согласиться.
У меня есть пример торговой системы, отлично работающей (Шарп больше 5) на участке длиной 1000000 минутных баров.
Но при расширении этого участка (как в прошлое, так и в будущее) система идет вразнос и показывает трэш, а не профит.
При этом она устроена довольно хитро — подстраивает себя сама (ну т.е. это не чистый curve fitting).
Пруфы выкладывать лениво (прошлый год), но если будет интересно — выложу к выходным.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Сколько баров успешной торговли нужно, чтобы поверить в свою систему?
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
Так этот алго проверялся на разнообразнейших минутках на 16 активах вроде.
Потом я нашел ошибку в методике поиска экстремума нужного функционала (из-за сложных расчетов использовал упрощенную процедуру, которая в итоге оказалась неверной).
Но факт остается фактом — у меня есть пример алго, отлично работающего на тестовом периоде в 1000000 баров, и отвратительно работающего после его окончания.
Вопрос остается — сколько баров успешной торговли нужно, чтобы быть вполне уверенным в работоспособности алгоритма?
С уважением
2. вопрос о количестве баров вообще не корректен, так как торговое время не линейно
1. Активы непохожи
2. Про торговое время не понял. Тики используете?
Если вы про шляпу Мандельброта про нелинейность торгового времени — то в мусор это все, плз.
С уважением
минутки и близко не стационарны.
я даже не про тики, а про блоки цен из тиков, равные по долларовой сумме, например.
там параметры случайного процесса лучше
что методы ТВиМС применимы к рынку (неоднократно писал про это).
Ну Ок. Поставлю вопрос другим образом.
Какое количество сделок, совершенное ТС, позволяет предполагать ее прибыльность в будущем?
С уважением
P.S. Вот минутки как раз практически стационарны ))) (в широком смысле этого слова)
сложно убедить убежденного...
я читал Advances in Financial Machine Leaming MARCOS LOPEZ DE PRADO
и др его работы, если интересно...
Переформулирую вопрос: сколько блоков цен из тиков, равных по долларовой сумме, должна прожевать торговая система, чтобы мы были уверены в ее доходности?
Ну или предложите свой критерий)
С уважением
Какое количество сделок, совершенное ТС, позволяет предполагать ее прибыльность в будущем?
мой ответ — вообще ни какое
2. Таймфрейм для расчета графиков значений доходности не меньше 2*среднее время в позиции, включая аут.
3. Центрированные и нормированные распределения приращений доходности на двух непересекающихся участках из п.2 должны быть распределены одинаково.
1. Число сделок — ок. 300
2. Среднее время в позиции ок. 3500 баров, аутов нет
3. Этого я не понял — рынок никому ничего не должен, в т.ч. в части распределений доходности торговой системы. Прошу пояснить данный тезис.
С уважением
Все же элементарно. Если на рынке было случайное блуждание, то и доходность на этом отрезке — случайное блуждание, а при выборе параметров систем с наибольшей доходностью выбирается эксперимент с бОльшей частью положительных доходностей на отрезках случайного блуждания и, соответственно, выборочным средним там больше нуля, что подгонка «чистой воды» и в будущем не повторится. Чтобы выбрать параметры систем без такой подгонки и нужен п. 3.
Ход Ваших мыслей я понимаю, реализацию — не вполне
Как Вы определяете одинаковость распределений? По тесту Колмогорова-Смирнова? И что, получается?
Ну и второй обязательный вопрос, раз уж пошла такая пьянка.
Вы неоднократно писали, что используете в качестве прогнозного распределения приращений цены актива одно из семейства гипергеометрических, подогнанное по МНК.
ВОПРОС: Оно проходит тест Колмогорова-Смирнова с реальным распределением приращений цен?
С уважением
studfile.net/preview/593621/
Попробую прогнать на досуге, благо в Matlab это имеется.
А смысл?
Ответ будет с Вашей стороны?
Сколько баров нужно, чтобы быть вполне уверенным в положительной доходности ТС в будущем?
С уважением
Смысл же я уже описал в последнем абзаце тут
smart-lab.ru/blog/1036634.php#comment17047285
Думаю, что нужно торговать то, что работает здесь и сейчас, но все время мониторить смену рыночного режима.
ценовой ряд — не случайный процесс и не детерминированный процесс
если бы да, то достаточно было 2- 3 сделок
цена — процесс неопределенный, наша задача приблизится к его пониманию, моделируя его из первых двух + использовать родственные активы (парный трейдинг, стат арбитраж)
так что, количество сделок зависит от вашей модели, раз она сбоит, значит не верна или не полна
На вопрос будем отвечать?
Или так, вату катать?
С уважением
Если пойму, то отпишусь...
С уважением
Василий Фурсов,
Покажите, правда интересно. Еще бы методику, хотя-бы в двух словах?
Спасибо.
Ок. Сколько сделок нужно?
С уважением
Логически чем больше баров, чем больше сделок, тем стабильнее ТС, больше уверенности. Ведь 9999999 сделок и +1000% это ващее не случайность!!! Тут все забывают что не все сделки из 999999 в плюс)))) Некоторые даже уверены что разгадывают целый «механизм ценообразование». Хотя ну какой тут «механизм ценообразования», если стакан устроен по принципу аукциона и ставок.
Да и большая уверенность на рынке, меньший риск — частенько уже не «верняк».
По своему микро-опыту могу сказать, что не имеет значение кол-во баров и сделок. Понятно, что хочется уверенности, гарантий, но нет. Самые имбовые ТС находятся через слом старой ТС, когда наблюдаешь как рынок меняется и ломает старые курвы. Бывает достаточно парочки недель для теста и старта а далее такая ТС улетает в космос. Когда результаты лучше тестов. А заметят такую ТС лишь через 6-12 месяцев любители 99999999 баров))))
ИМХО Важны не бары, свечки, а наблюдаемые процессы и изменения.
я лично использую всю доступную историю инструмента с 2005 года до сегодня (зачастую это меньший отрезко конечно), но я использую часовики и это относительно небольшие данные, но на паре сотен инструментов.
Попробуйте добавить в работу технику бутстрапинга: то есть генерация данных по выборке. Если система будет показывать сносные результаты — это весомый показатель.
Можно еще взять исходные данные и поменять все точки местами, получим новые данные — тоже можно использовать как дополнительное подкрепление робастности. Кстати можно сделать технику генерации ряда с повторениями и т.п. практически любой длины.
С уважением!