Блог им. Stanis

Опционный кросс-арбитраж на Si по науке

В прошлые разы уже обсуждали тему различия БА на премиальные и маржируемые опционы и его влияния на схождение/расхождение спрэда.
В моменте снова есть возможности построения такого спрэда на 20.06.24  как финальную дату  арбитража с положительным МО.
Хотите верьте, хотите проверьте.
Имхо, пара подводных камней еще осталась, но такая стратегия вполне рабочая и применима и на другие активы, где торгуются оба вида опционов. 
Удачи!

https://smart-lab.ru/blog/1019500.php

https://smart-lab.ru/blog/1019888.php


Опционный кросс-арбитраж на Si по науке
























633 | ★1
3 комментария
Спрэд в 100-300 рублей держится постоянно.
Ранее (если судить по графикам бэктеста) он был шире.
Видать, арбитражеры плотно мониторят рынок.
avatar
Stanis
+1
100-300р ни о чем. Доходность на месяц должна быть минимум 500. Я на недельках строю минимум 150-200 р.
avatar
Urwald
Urwald, 

правильно, поэтому тестовый арбитраж на 1...2...3...4 недели  покажет, что лучше.
в прошлый раз за неделю удалось поймать 175.
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
⚙️ Полюс: в ожидании роста
Золотодобытчик отчитался по МСФО за вторую половину прошлого года и весь 2025 год   Полюс (PLZL) ➡️ Инфо и показатели     Результаты за...
Фото
Market Power
14:57
Фото
В РФ хотят прекратить выплаты по ОСАГО выше лимита — 400 тыс. руб.
Кроме того, компенсацию сможет получить только сам пострадавший или же его законный представитель. Эти меры направлены на сокращение схем с...
Фото
Ренессанс страхование
11:46
Фото
Делимся результатами нашей работы на 16 марта
Друзья, привет! 🚀 Сохраняем набранный высокий темп  — с начала года выдали 6 844 ключа от квартир и коммерческих помещений, что на 25% больше,...
Фото
Самолет
12:01

полезные записи за 24 часа

★7 29 Цена нефти
★6 1 🔋Новатэк. Разбор от Альфы
★6 21 🤯Как спешка и жадность за 3 часа уничтожила целое озеро
★6 2 Памятка по выбору облигаций
★5 4 Подборка интересных облигаций №14
★5 15 Почему нефть растет, а рубль падает?
★4 0 Аукционы Минфина — план на I квартал по размещению выполнен. Очередная регистрация дополнительных выпусков ОФЗ, всё идёт по плану?
★3 4 Юань не дорожает
★3 1 Объём ФНБ в феврале 2026 г. сократился из-за распродажи валюты/золота для восполнения дефицита бюджета, инвестиции сократили до минимума.
★2 0 Еще и растущий февраль
+152 21 🤯Как спешка и жадность за 3 часа уничтожила целое озеро
+133 61 Азия. Понедельник.
+127 51 Индекс МБ сегодня
+117 14 Параолимпиада завершилась, спортсменам РФ ✌️👍
+93 52 Худший бизнес-зал в России обнаружен в аэропорту Иркутска
+82 4 Ситуация на текущий момент
+79 29 Цена нефти
+75 10 Новые заводы России: лекарства от диабета, автомобили, мотоциклы. Март 2026, 4-я часть
+66 47 Пpoдaм кaмepy нa мocкoвcкoй зoнe
+65 0 Аукционы Минфина — план на I квартал по размещению выполнен. Очередная регистрация дополнительных выпусков ОФЗ, всё идёт по плану?

самые обсуждаемые сегодня

91к Недвижимость моей мечты!!!....
61к Азия. Понедельник.
51к Индекс МБ сегодня
32к Для покупки однушки в Москве в ипотеку нужна зарплата от 575 тысяч рублей
31к Такого не было в сша 20 лет-цена на бензин улетает в коцмас....
30к Инвестиции в российские акции плохо защищают от инфляции?
25к Автомобильная мечта!
23к В России запретят выплаты по ОСАГО выше 400 тысяч рублей
22к А что если все идет по плану? Взгляд со стороны США
15к Почему нефть растет, а рубль падает?

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн