Блог им. Stanis

Опционный кросс-арбитраж на Si по науке

В прошлые разы уже обсуждали тему различия БА на премиальные и маржируемые опционы и его влияния на схождение/расхождение спрэда.
В моменте снова есть возможности построения такого спрэда на 20.06.24  как финальную дату  арбитража с положительным МО.
Хотите верьте, хотите проверьте.
Имхо, пара подводных камней еще осталась, но такая стратегия вполне рабочая и применима и на другие активы, где торгуются оба вида опционов. 
Удачи!

https://smart-lab.ru/blog/1019500.php

https://smart-lab.ru/blog/1019888.php


Опционный кросс-арбитраж на Si по науке
























Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
667 | ★1
3 комментария
Спрэд в 100-300 рублей держится постоянно.
Ранее (если судить по графикам бэктеста) он был шире.
Видать, арбитражеры плотно мониторят рынок.
avatar
Stanis
+1
100-300р ни о чем. Доходность на месяц должна быть минимум 500. Я на недельках строю минимум 150-200 р.
avatar
Urwald
Urwald, 

правильно, поэтому тестовый арбитраж на 1...2...3...4 недели  покажет, что лучше.
в прошлый раз за неделю удалось поймать 175.
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Обновление веб-терминала БКС: результат по фьючерсам и подсказки в виджетах
В новом релизе веб-терминала БКС добавили финансовый результат по фьючерсам в виджет «Портфель» и расширили встроенную справку в терминале....
Фото
БКС Мир Инвестиций
15:04
Фото
🥇 ДОМ.PФ — снова в числе лучших в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами!
Наш годовой отчёт уже третий год подряд получает высокую оценку на конкурсе Мосбиржи. На этот раз победили в номинации «Лучший годовой отчёт...
Фото
ДОМ.РФ
16:48
ПАО «ЭсЭфАй» опубликовало результаты по РСБУ за девять месяцев 2026 года
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», MOEX: SFIN) публикует отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета за девять месяцев 2026...
Фото
SFI
17:11
Фото
ДОМ РФ: сильные результаты за 9М2026. Что ожидаем по итогам года?
ПАО «ДОМ.РФ» представило ожидаемо сильные результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% г/г до 86,3 млрд рублей,...
Фото
Александр Антонов
29 октября 2026, 22:21

полезные записи за 24 часа

★10 48 Три годовые зарплаты к 40 годам: у вас столько есть? Таблица, от которой многим станет не по себе
★5 11 🐾 Сделки прошлой недели. Лонг юаня, какао и добор в облигациях Самолёта.
★5 3 Не хватило двух справок — и 500 000 ₽ ушли
★5 0 ТОП-6 самых доходных ОФЗ под пассивный доход. Доходность снизилась, но остается хорошей
★5 6 Об жабе, таймфреймах и прочих адвокатах убыточной позиции
★4 0 Инфляция под конец октября — темпы сдерживает стабилизация топливного рынка и внешний/внутренний туризм, но плодоовощная корзина ускорилась
★4 0 ВТБ - анатомия рекордной прибыли в эпоху структурной трансформации
★4 9 Лучшая книга в истории человечества, я перечитываю её более 10 лет
★3 10 ВТБ разгоняется к рекорду по годовой прибыли
★3 5 ВТБ: анализ "вбросов" про допку
+152 97 30 лет за компьютером
+81 4 Сбер. Отчет за сентябрь и октябрь '26
+80 11 🐾 Сделки прошлой недели. Лонг юаня, какао и добор в облигациях Самолёта.
+74 5 МГКЛ запретят шортить, но акциям это не помогает
+70 6 Об жабе, таймфреймах и прочих адвокатах убыточной позиции
+64 25 Октябрь '26
+53 43 S&P походу всё
+51 17 Про все было написано на СЛ
+49 18 Цифры для участников завтрашней конференции Смартлаба
+47 1 📉 Балтийский лизинг: AA- ➡️ А прогноз развивающийся (Эксперт РА)

самые обсуждаемые сегодня

97к 30 лет за компьютером
34к В Польше заявили о госперевороте
14к а я говорил ёпте !
14к А что это вконтактушка растёт?
11к 💥2 конца света за 1 неделю
10к Черный лебедь. ВТБ
14к Рынок потрясло. Людей совсем нет🥲
9к Про взлом бинанс было?
9к Налог с процентов по вкладам с 2027: банк удержит сам, но при двух банках через год придёт доплата
8к Паранойя по ИИ.

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн