Блог им. Stanis

Опционный кросс-арбитраж на Si по науке

В прошлые разы уже обсуждали тему различия БА на премиальные и маржируемые опционы и его влияния на схождение/расхождение спрэда.
В моменте снова есть возможности построения такого спрэда на 20.06.24  как финальную дату  арбитража с положительным МО.
Хотите верьте, хотите проверьте.
Имхо, пара подводных камней еще осталась, но такая стратегия вполне рабочая и применима и на другие активы, где торгуются оба вида опционов. 
Удачи!

https://smart-lab.ru/blog/1019500.php

https://smart-lab.ru/blog/1019888.php


Опционный кросс-арбитраж на Si по науке
























630 | ★1
3 комментария
Спрэд в 100-300 рублей держится постоянно.
Ранее (если судить по графикам бэктеста) он был шире.
Видать, арбитражеры плотно мониторят рынок.
avatar
Stanis
+1
100-300р ни о чем. Доходность на месяц должна быть минимум 500. Я на недельках строю минимум 150-200 р.
avatar
Urwald
Urwald, 

правильно, поэтому тестовый арбитраж на 1...2...3...4 недели  покажет, что лучше.
в прошлый раз за неделю удалось поймать 175.
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати.  Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном...
Фото
Олег Кузьмичев
31 декабря 2025, 18:35
Фото
Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄
Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя...
Фото
moscow_exchange
31 декабря 2025, 10:02
Фото
С Новым годом от кманды SFI
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными....
Фото
SFI
31 декабря 2025, 19:25

полезные записи за 24 часа

★10 0 Нобелевская премия за уравнение, изменившее финансовый мир
★8 75 Пытаюсь понять, сколько слил в 2025 и не могу.
★6 73 Праздник и угроза голода: как россияне вмиг обеднели после Нового 1992 года
★5 49 Изменения
★5 7 Важно. 💸 Что подорожает и изменится для людей в законах в 2026. Обзор.
★4 3 +120.000₽ пассивного дохода за декабрь
★4 10 Итoги гoдa. Цeны квapтиp в гopoдax-миллиoнникax.
★3 3 📈 Результаты индексов полной доходности 🐥Цыплят по осени считают, а доходность – по году
★3 3 Длинные ОФЗ - редкий шанс или всегдашняя западня?
★3 30 Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года....
+184 70 Ставлю перед собой цели на 2026 год. Присоединяйтесь!
+126 46 Азия. Пятница.
+100 75 Пытаюсь понять, сколько слил в 2025 и не могу.
+90 73 МС-21: эпичная история масштабов времен советской индустриализации. Как в 2025 ом началось массовое производство машин, которое никто не заметил.
+89 73 Праздник и угроза голода: как россияне вмиг обеднели после Нового 1992 года
+70 3 📈 Результаты индексов полной доходности 🐥Цыплят по осени считают, а доходность – по году
+68 24 Самая большая ложь в личных финансах
+66 37 Мои цели на '26
+57 11 🐍 Финансовые и не только итоги 2025 года
+55 15 ⭐️Новый год – экологическая катастрофа 😡🤬👿

самые обсуждаемые сегодня

73к Праздник и угроза голода: как россияне вмиг обеднели после Нового 1992 года
73к МС-21: эпичная история масштабов времен советской индустриализации. Как в 2025 ом началось массовое производство машин, которое никто не заметил.
70к Не понимаю в чем прикол электросетевых/сбытовых компаний 👺
70к Ставлю перед собой цели на 2026 год. Присоединяйтесь!
46к Азия. Пятница.
37к Через 20 лет не будет работы, но России это не грозит
37к Мои цели на '26
30к Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года....
27к Пост в поддержку Эльвиры Набиуллиной.
24к Самая большая ложь в личных финансах

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн