Sergey Pavlov

Читают

User-icon
486

Записи

328

Как я заработал, но не заработал

Воспользовался блумберговской игрушкой.

Торговал трендово.
Остановился после того, как понял, что тикеры повторяются. Некоторые глаз не запоминает, а некоторые сразу узнает.
Как я заработал, но не заработал






















У меня получилась положительная альфа = 6,24% и маленькая бета = 0,2.
Средняя доходность тикеров = 44,86%.

Тренажер выбирает преимущественно растущие (за период) стоки на фоне еще более стабильно растущего рынка (столбец snp). Хотелось бы выбор ближе к поровну, когда падающих участков не намного меньше растущих.

Портфель лежебоки с точки зрения алготрейдинга

Пассивные портфельные инвесторы — те же алготрейдеры, которые торгуют на тайм-фрейме что-то типа квартала или более.
Сама эта тема интересна тем, что минимуме усилий получаешь рыночную доходность.
Почему нет? Все равно же на очень длинной дистанции почти никто не обыгрывает рынок.

Под это дело в 2010-м году С.Спирин «изобрел» портфель лежебоки и отчитался намедни о его симпатичных результатах:
Портфель лежебоки с точки зрения алготрейдинга


























Почти 32% годовых! Круто!

При чем тут алготрейдинг?
1. Пассивные портфельные инвесторы однажды взглянули на левую часть графика и поняли, что надо было в прошлом играть в купи и держи выбранных активов с периодической ребалансировкой.
2. Накопив множество данных о левой части графика, они начали делать расчеты, чтобы понять, как в прошлом вели себя разные конфигурации портфеля.
3. Игра по тренду. Ставка на то, что выбранная конфигурация будет себя вести также и в будущем в плане риска и доходности.

( Читать дальше )

Без оглядки бежать?

В таком виде заявочка на продажу висит почти полчаса и не исполняется.....
Дорогой мой брокер Exante......
Всё в одной картинке:
Без оглядки бежать?


  • обсудить на форуме:

Вопреки Ивану

Почему-то мне кажется, что РИ будет к концу февраля выше 133000, а сбер выше 300.
Мне это приснилось. Для проверки вещности сна фиксирую сие на бумаге.
Данный прогноз не имеет отношения к моей торговле.
В РИ я который день в шорте. В сбере пока в лонге, но готов выйти, если что.

Шортистам сбера

1. Шорт стоит примерно столько же (по порядку величин) сколько и среднегодовая доходность сбера B&H за 20 лет.
2. Очевидно, что мы не можем отрицать возможности заработка на шорте, но, если это плохо получается от лонга, то ожидать, что это получится от шорта — наивная глупость.
3. Плохо зарабатывать от лонга это пытаться словить альфу, но не превзойти среднегодовые 20-30% сбера в B&H. Хотя тут можно поспорить.
4. Бывали времена, когда сбер за год успевал удвоиться, утроиться, учетвериться и не только.
5. Если предположить, что сбер за ближайший год удвоится, то дойдет до 500 рублей. Это вполне реально, хотя и не гарантировано.
6. Шорт сбера через фьюч даст преимущество перед шортом спота только при длительном удержании шорта (более недели хотя бы).

Вывод: ну нафига его шортить?
Активно распространяемая мысль о том, что крут тот трейдер, который умеет заработать от шорта, это любопытная мысль. Например, у меня от шорта почти не получается зарабатывать системно. Поэтому я согласен с таким тезисом. Но не вижу смысла играть от шорта, когда актив упорно растет и растет.

Скорейшая схема разорения: усреднять шорт сбера.

Про что написать?

Про что написать?

Собиратель движения от мин до макс
Котировщик спрэда
Всего проголосовало: 27
Про ДУ всё расписали, про шорты сбера и сп500 писать уже неприлично, крипта вроде тоже приелась всем.

Года три назад у нас был опыт хфт. Очень хотелось это попробовать ну и тд. Дошли до торгов даже. В основе были первые расчеты высокочастотного робота на РИ. В одной идее был замысел котировать рынок лимитками типа спрэда. В другой идее замысел бы собирать лимитками контртрендово движение от мин до макс дня. Про какую из идей рассказать?


Рост без волатильности....

А может это теперь такая норма и ожидать повышение волатильности не стоит?:)

Кто продает на минимуме — тот я:)

Как тут не верить в кукла?:)

Опять выбило одну хорошую трендовуху из лонга по РИ:
Рост без волатильности....



"Поматросил и бросил"

Родная биржа вселяет оптимизм:
"Поматросил и бросил"




теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн