01:  +0,49%
02:  +10,35%
03:  -0,66%
04:  -0,13%
05:  +0,85%
06:  +0,65%
07:  +0,09%
08:  +3,81%
09:  +4,37%
10:  +5,04%
11:  +4,21%
12:  +12,4%
Итого:  +45% (грязными в рублях)

Торговалось: срочный рынок мосбиржи, фьючерсы, тупаны, высокая средняя сделка, диверсификация и всё такое.

Благодарю коллег, с кем в уходящем году удалось продолжать содержательное общение!
С наступающим!

У нас случилось в бренте:

Какой-то грустный выдался март:

По закону подлости, в конце месяца начал себе добавлять риска в последнюю неделю. По тестам решил, что смогу быть чуть агрессивнее. И тем самым нарастил просадку месяца:)

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.

Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:


( Читать дальше )

Аннотация: мосбиржа, алгоритмы, ёмко, масштабируемо, фьючерсы (~20 штук), тупаны, человеко-машино-лёрнинг, портфель и всякое такое прочее.

Здравствуйте, уважаемые господа!
Решил дополнительно себя подисциплинировать подведением промежуточных итогов торговли на мосбирже.
Надеюсь, хватит усердия до конца 2025 года.

Первую половину месяца шло погружение в просадку, вторую — выход из неё. Повезло закрыть месяц в "+".

Торгуются только фьючерсы (самые ликвидные + те, которые на пределе ликвидности, но в которых можно держать позицию неделями).
Всё очень медленное. Тейкерское.
Из текущего — VB. Пересмотр и пересборка в сторону алгоритмов, дающих среднюю сделку ~ 1% и выше. Получилось нечто такое на доступной истории:


( Читать дальше )

Пояснения:
1. Алго это всё, что алгоритмически и роботизированно на фьючерсах мосбиржи. Торгуется десятка самых ликвидных фьючерсов.
2. Тупаны = торговые алгоритмы со средней сделкой ~1% и удержанием позиции >2-3 дней в среднем + исполнение «по рынку», когда лимитками съедается стакан.

Это был какой-то опять нелегкий год по ощущениям напоминающий 2021.
С наступающим!

Расчёты сделаны на примере алгоритмов на NG за 5 лет имеющейся истории.
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)
и если отложить их исполнение в будущее (сдвиг на сколько-то минут вправо).
По вертикали среднегодовая доходность за эти 5 лет.

Что получилось?
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.
Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.
Если можно было бы заглянуть в будущее или открыться в прошлом по текущим сигналам, то максимальный эффект от этого наступает
за один час до сигнала и дальше этот эффект нелинейно стремится к нулевой отметке.
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.
Часовое подглядывание даёт примерно 5-кратное увеличение доходности.

Такая асимметрия…