Дисклеймер — для интересантов опционных стратегий на FORTS

Давно есть желание составить фондовый  портфель  через деривативы.
Но по ситуации пока жесткий ШОРТ, как рекомендует ИИ.
Поэтому в качестве теста сегодня продаем только глубоко внеденежные  ПУТы -«колеса»  с исполнением в конце дня.
По всей линейке доступных ПО на акции ( более 45+)

И попутно мониторим относительно дешевые перспективные бумаги на ИЮНЬ.
Пока только Сбер куплен через коллы С300 с хеджем сентябрьскими фьючерсами и продажей С360.

Надежды на ЕДП с опционами с 1 апреля не оправдались, но по крайней мере один брокер к майским праздникам обещает запустить такой сервис.
Так что снова ждем.

В моменте на ПО  текущая IV летает в диапазоне 50-150% на недельках, месячниках и квартальниках.
Значит, активность и ликвидность будут обеспечены.
Чувствуется некий приток денег.
Пора увеличивать лимиты и заниматься кэрри-трейдингом.

Присоединяйтесь!

СПРАВОЧНО

mfd.ru/marketdata/barometer/

Инструмент	Последнее закрытие	ИФС

( Читать дальше )

Дисклеймер — для любителей опционных спрэдов

Все, что происходит в геополитике, на рынке отражается в ценах и прогнозах.
Полезно хотя бы индикативно иногда сверять настроения трейдеров в неподкупных и беспристрастных Улыбках, Ухмылках и Усмешках. 
Хотите верьте, хотите проверьте.
Но это реальные ставки на реальные деньги.
Имхо, отличный барометр, например, для бычьих колл-спрэдов  и «колес» к началу летнего сезона.
Общее настроение — ясно и солнечно в моменте для половины участников валютного рынка ).
Осталось только встать в нужную сторону.
И остаться в диапазоне 89000...115000.
В потенциально профитной позиции.
Всем удачи!

Улыбайтесь, Господа!

Уважаемые клиенты!

1 апреля ПАО «Промсвязьбанк» сменил наименование и адрес.

Новые реквизиты Банка:

— полное фирменное наименование Банка на русском языке: Публичное акционерное общество «Банк ПСБ»;

— сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: ПАО «Банк ПСБ»;

— место нахождения Банка: Российская Федерация, город Ярославль;

— адрес Банка: Российская Федерация, 150003, город Ярославль, улица Республиканская, дом 16.

Для клиентов смена наименования Банка не несет никаких последствий.

Изменение фирменного наименования Банка и его адреса не скажется на обслуживании клиентов и взаимодействии с контрагентами, Банк продолжает исполнять все взятые на себя обязательства: условия по действующим договорам остаются неизменными, их переоформление не требуется.

В документах, подписываемых Клиентами и Банком, временно может встречаться как предыдущее, так новое наименование Банка.

При возникновении вопросов, просим обращаться на broker@psbank.ru или в call-center по телефону 8 800 700 9 777.

Предыдущий пост почему-то канул в лету и не попал в опционный блог

smart-lab.ru/mobile/topic/1135650/

В связи с введением с 1 апреля новых параметров риска и категорий клиентов появились как плюшки, так и  подводные камни именно для опционщиков.

На примере ВТБ они такие.
В статусе КПУР на 2 апреля все было нормально и на счете светился свободный остаток кэша.
При околонулевой дельте портфеля.
Операции для эксперимента не проводились.
После дневного клиринга вдруг резко выросло ГО и образовался по нему минус.
Оказалось, что брокер по-прежнему перед экспирацией неделек повышает обеспечение.
По старому коэффициенту КДС это был маржин-колл и  неотвратимое принудительное закрытие.
По новой методике УДС снизился на просадку, равную повышенному ГО.
Но параметр НПР2, хотя и уменьшился пропорционально, остался в плюсом значении.
То есть угрозы МК в моменте нет.
Это уже хорошо!

Вопросы остались — сколько нужно платить за поддерживающую маржу?
Какие операции при нехватке ГО доступны?
Какой брокер наиболее лоялен к опционщикам?

( Читать дальше )

С сегодняшнего дня по версии ВТБ ( вероятно, и других брокеров) главный ориентир риска УДС и НРП2.
То есть при нехватке ГО, но положительном НПР2 маржин-колла не будет, как раньше.
Никакого ЕДП нет и не планируется.

Но за поддерживающую маржу придется платить ВТБ примерно 28% годовых.
Раньше платы за минус не было, но драконовский маржин-колл маячил всегда.

ГО брокер может и  будет повышать по своему усмотрению, но хоть, возможно, за 1 клиринг перед экспирацией.
То есть в день экспирации с 14.00, если по регламенту закрытие контрактов предусмотрено в 19.00.

Одно замечание — все это со слов менеджера, хотя очень похоже на правду.
Осталось убедиться на практике, как по-новому рассчитываются риски на FORTS.

В обновленном Квике статус клиента и все параметры отображаются.

Пока это единственная плюшка, которая, возможно, пригодится опционщикам.

Если что-то более позитивное и важное есть у ваших брокеров — напишите.

Размер ГО по категориям уровня риска по контракту
Si-6.25

 

Категория уровня риска	ГО на покупку на первом уровне лимита концентрации, (руб./контракт)	ГО на продажу на первом уровне лимита концентрации, (руб./контракт)
КНУР	31 701,56	32 187,17
КСУР	24 228,21	24 598,08
КПУР	13 410,87	13 613,22
КОУР	13 410,87	13 613,22

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/derivatives/go_futures.aspx