SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
SciFi
Спекулятор, ты где? Песец вам пришел, фермерам.
- 16 июля 2017, 14:59
- |
- комментировать
- Комментарии ( 20 )
Цель по доходности или Торговая система
- 09 июля 2017, 16:54
- |
Нужно ставить не цель по доходности, а выстраивать и соблюдать торговую систему. Пустые надежды на космические доходы лучше в себе убить и работать над поиском неэффективностей и реализацией системы. А там уже сколько заработал, столько заработал.
В видео подробнее на английском.
( Читать дальше )
В видео подробнее на английском.
( Читать дальше )
Москва - пузырь
- 13 июня 2017, 23:02
- |
Мне одному кажется, что в Москве образовался пузырь, который все растет и растет? Я о том, что недвижимости все больше, строят многоэтажки, но людей, которые реально смогут выплачивать ипотеку / аренду и жить в этих домах не хватит, так как Россия и Москва почти ничего не производят, кроме добычи нефти и газа. Нефть подешевела, Газпром уже тоже не торт. Я думаю, мощностей экономики не хватит на содержание такого количества людей в Москве на нормальном уровне. Такое впечатление у меня создается в том числе из-за людей, которых я вижу. Я не верю, что Москва производит такое количество благ, чтобы иметь такое население, больше чем в Лондон, Нью Йорке и т.д.
В общем, мой прогноз — недвижимость в Москве рухнет рано или поздно в цене. Как думаете?
В общем, мой прогноз — недвижимость в Москве рухнет рано или поздно в цене. Как думаете?
Парсер отчета брокера "Отрытие" на Питон
- 03 июня 2017, 14:48
- |
Я много времени тратил на заполнение торгового журнала. Главная трудность была в том, что при исполнении достаточно крупной заявки создается множество мелких сделок. Также каждый день на долларовых активах менялась стоимость пункта цены. Проще брать объемы сделок из отчета брокера, а не вычислять самому.
Написал парсер отчета брокера «Отрытие» в формате xml, который суммирует такие мелкие сделки по объему и количеству и кроме этого выдает список сделок в нужном мне формате. Особенно это касается даты, точности цены и порядка данных.
Итак, получается примерно такое:
( Читать дальше )
Написал парсер отчета брокера «Отрытие» в формате xml, который суммирует такие мелкие сделки по объему и количеству и кроме этого выдает список сделок в нужном мне формате. Особенно это касается даты, точности цены и порядка данных.
Итак, получается примерно такое:
26.05.2017;23:41:05;BR-6.17;Продажа;52,18;13;382208 29.05.2017;11:20:21;BR-7.17;Продажа;52,44;13;384112 29.05.2017;11:20:29;ED-6.17;Купля;1,1194;5;315361 29.05.2017;12:58:30;ED-6.17;Продажа;1,1198;5;315473 29.05.2017;11:16:23;GOLD-6.17;Продажа;1268,0;5;357225 29.05.2017;12:58:53;GOLD-6.17;Купля;1269,0;5;357506 29.05.2017;11:15:18;RTS-6.17;Продажа;107500,0;3;363422 29.05.2017;12:59:15;RTS-6.17;Купля;107480,0;3;363354Формат можете откорректировать под себя. Такие строки затем очень легко вставляются в Excel или Google spreadsheets, которыми я пользуюсь, через импорт.
( Читать дальше )
Об убыточных сделках подряд
- 27 мая 2017, 14:45
- |
Примерно год назад я опубликовал здесь статью, где показал результат расчета вероятности n убыточных сделок подряд.
Так, например, я показал, что серия из 9 убыточных сделок подряд возникнет хотя бы раз при совершении 1000 сделок. А серии из 4 убыточных сделок подряд будут в среднем возникать в районе 30 раз на 1000 сделок.
Сегодня у меня появилась еще одна интересная мысль после того, как я посмотрел свой торговый журнал. Ниже приведен финансовый результат 20 моих последних сделок:
Итог — примерно 6500 рублей прибыли.
Тут мы видим, что у меня была серия из 5 убыточных сделок подряд. Также мы видим, что затем была серия из 8 прибыльных сделок подряд.
Так вот, основная мысль, которую я хочу сказать, в том, что теория вероятностей работает не только против нас, но и за нас. Если у вас серия из 3 убыточных сделок подряд, то значит у вас будет серия и из 3 прибыльных сделок подряд. Всегда нужно помнить об этом и это поможет вытерпеть длинные серии проигрышных сделок.
То есть тот же расчет для n убыточных сделок подряд работает и для n прибыльных сделок подряд и за 1000 сделок у нас должна быть серия из 9 прибыльных сделок подряд хотя бы 1 раз, а серий из 4 прибыльных сделок подряд будет 30 раз.
Так, например, я показал, что серия из 9 убыточных сделок подряд возникнет хотя бы раз при совершении 1000 сделок. А серии из 4 убыточных сделок подряд будут в среднем возникать в районе 30 раз на 1000 сделок.
Сегодня у меня появилась еще одна интересная мысль после того, как я посмотрел свой торговый журнал. Ниже приведен финансовый результат 20 моих последних сделок:
Итог — примерно 6500 рублей прибыли.
Тут мы видим, что у меня была серия из 5 убыточных сделок подряд. Также мы видим, что затем была серия из 8 прибыльных сделок подряд.
Так вот, основная мысль, которую я хочу сказать, в том, что теория вероятностей работает не только против нас, но и за нас. Если у вас серия из 3 убыточных сделок подряд, то значит у вас будет серия и из 3 прибыльных сделок подряд. Всегда нужно помнить об этом и это поможет вытерпеть длинные серии проигрышных сделок.
То есть тот же расчет для n убыточных сделок подряд работает и для n прибыльных сделок подряд и за 1000 сделок у нас должна быть серия из 9 прибыльных сделок подряд хотя бы 1 раз, а серий из 4 прибыльных сделок подряд будет 30 раз.
Денежный сценарий
- 11 мая 2017, 13:25
- |
Денежный сценарий
Если у предпринимателя, который зарабатывает миллион рублей в месяц, отнять его бизнес и оставить его без копейки денег… Через полгода он снова будет зарабатывать миллион. Извернется, будет вкалывать ночами, достанет всех, но что-нибудь придумает и обеспечит себя и семью.
Если молодого карьериста уволить из «Газпрома», где он насиживал место и быстро дорос до ста тысяч рублей в месяц… Он будет до потери сознания рассылать резюме, прозванивать старые контакты и звонить в кадровые отделы, пока не устроится на привычные ему 100000 (или найдет способ дорасти до них за полгода).
Если продавщицу уволить из «Пятерочки» и лишить ее 15000 рублей в месяц… Первое время она может поплакаться подружкам, но довольно скоро устроится в «Копеечку», «Перекресток» или, на худой конец, в «Макдоналдс», но вернет себе свои 15000 в месяц.
Если ободранного бомжа, отвоевавшего у коллег место на вокзале и собирающего за месяц 3000 рублей, отвезти в другой город, где он не знает ни людных мест, ни авторитетов денежного дна… Вы уже поняли логику, да?
( Читать дальше )
Если у предпринимателя, который зарабатывает миллион рублей в месяц, отнять его бизнес и оставить его без копейки денег… Через полгода он снова будет зарабатывать миллион. Извернется, будет вкалывать ночами, достанет всех, но что-нибудь придумает и обеспечит себя и семью.
Если молодого карьериста уволить из «Газпрома», где он насиживал место и быстро дорос до ста тысяч рублей в месяц… Он будет до потери сознания рассылать резюме, прозванивать старые контакты и звонить в кадровые отделы, пока не устроится на привычные ему 100000 (или найдет способ дорасти до них за полгода).
Если продавщицу уволить из «Пятерочки» и лишить ее 15000 рублей в месяц… Первое время она может поплакаться подружкам, но довольно скоро устроится в «Копеечку», «Перекресток» или, на худой конец, в «Макдоналдс», но вернет себе свои 15000 в месяц.
Если ободранного бомжа, отвоевавшего у коллег место на вокзале и собирающего за месяц 3000 рублей, отвезти в другой город, где он не знает ни людных мест, ни авторитетов денежного дна… Вы уже поняли логику, да?
( Читать дальше )
Предсказание курса акций Газпрома с помощью нейронной сети на R
- 07 мая 2017, 10:43
- |
В предыдущем посте я писал про вычисление косинуса угла с помощью нейронной сети на R. В этом посте я расскажу о том, как с помощью нейронных сетей можно предсказывать цены и насколько эти предсказания реализуются.
Итак, я взял историю с 2014 года, обучил нейронную сеть на дневных данных акций Газпрома и попробовал предсказать поведение цены на апрель.
Синяя линия — это предсказание динамики. Нейронная сеть думала, что будет двойное дно, после чего цена пойдет примерно на 137.
А вот что было на самом деле. В следующем графике уже предсказание на май и видно, что было в апреле.
( Читать дальше )
Итак, я взял историю с 2014 года, обучил нейронную сеть на дневных данных акций Газпрома и попробовал предсказать поведение цены на апрель.
Синяя линия — это предсказание динамики. Нейронная сеть думала, что будет двойное дно, после чего цена пойдет примерно на 137.
А вот что было на самом деле. В следующем графике уже предсказание на май и видно, что было в апреле.
( Читать дальше )
К вопросу о предсказуемости рынка
- 28 апреля 2017, 13:29
- |
Многие уверены, что рынок непредсказуем, хотя и пытаются предсказывать будущие движения и зарабатывать на этом.
Мне хочется у них спросить.
Люди научились расщеплять атомы (уран, плутоний) и соединять атомы (дейтерий и тритий).
Люди познали из чего состоит протон, который очень стабилен — из кварков. И какова масса нейтрино, который почти ни с чем не взаимодействует — в районе нуля, но не ноль.
Люди доказали, что существует бозон Хиггса и поле Хиггса, тем самым объяснив природу массы всех тел во Вселенной.
Люди предсказали, что станет с Солнцем и с нашей галактикой через миллиарды лет. Все фазы эволюции Солнца заранее известны. Заранее известно, что Млечный Путь столкнётся с Андромедой.
И вы правда думаете, что невозможно какой-то рынок предсказать? Что рынок это хаос?
Да, рынок — это хаос, но хаос — это просто более высокий уровень порядка, который действительно не постижим без науки.
Конспект мотивационного выступления больного прогерией Сэма Бернса на TED о счастье
- 27 апреля 2017, 22:29
- |
Пареньку 17 лет, в этом возрасте он умер в 2014 году, в год этого выступления. Рассказывает про то, как просто счастливо жить.
Название: Моя философия счастливой жизни
Ссылка на источник:
www.youtube.com/watch?v=36m1o-tM05g
(Для тех, кто не понимает английский — справа внизу можно включить субтитры на любом языке, включая русский)
Название: Моя философия счастливой жизни
- Смириться с тем, что ты никак НЕ МОЖЕШЬ сделать, потому что есть очень много того, что ты МОЖЕШЬ сделать.
- Окружить себя людьми, среди которых ты хочешь находиться.
- Продолжать двигаться вперед.
- Никогда не пропускать вечеринки, если ты можешь быть в них полезен. (шутка)
Ссылка на источник:
www.youtube.com/watch?v=36m1o-tM05g
(Для тех, кто не понимает английский — справа внизу можно включить субтитры на любом языке, включая русский)
Вычисление косинуса угла с помощью нейронной сети на R
- 23 апреля 2017, 20:48
- |
Разобрался в том, как обучить нейронную сеть чему-то и решил поделиться этим. В первой части расскажу о том, как я научил нейронную сеть вычислять косинус угла. Во второй части — как использовать нейронные сети в трейдинге. Первая часть позволит лучше разобраться в минусах и плюсах нейронных сетей, что улучшит понимание их применения в трейдинге.
Я взял 100 равномерно распределенных случайных чисел в промежутке от -4 до 4 Pi и научил по этим данным нейронную сеть, состоящую из 10 скрытых нейронов вычислять косинус угла. Вот что в итоге получилось, когда я вычислил 600 значений между -4 и 4 Pi.
Не плохо, правда? Нейронная сеть не знает ничего о том, что такое косинус, она не знает, зачем он нужен, в чем его геометрический смысл, какое у него разложение Тейлора и тд. И тем не менее, она научилась его вычислять.
Выглядит сеть примерно так:
( Читать дальше )
Я взял 100 равномерно распределенных случайных чисел в промежутке от -4 до 4 Pi и научил по этим данным нейронную сеть, состоящую из 10 скрытых нейронов вычислять косинус угла. Вот что в итоге получилось, когда я вычислил 600 значений между -4 и 4 Pi.
Не плохо, правда? Нейронная сеть не знает ничего о том, что такое косинус, она не знает, зачем он нужен, в чем его геометрический смысл, какое у него разложение Тейлора и тд. И тем не менее, она научилась его вычислять.
Выглядит сеть примерно так:
( Читать дальше )
теги блога SciFi
- ARIMA
- Br
- Brent
- BRN5
- ED
- EDU5
- GOLD
- HFT
- MACD
- QUIK
- Ri
- RIM6
- RiZ5
- RTS
- S&P
- S&P500
- Si
- Si-9.15
- SiM5
- TSLab
- USD
- USDRUB
- акции
- алготрейдинг
- Альфа
- аналитика
- антихрупкость
- арбитраж
- бета
- Брокер
- Вариационная маржа
- вопрос
- время
- Газпром
- грааль
- Греция
- Гусев
- Девальвация
- деньги
- диверсификация
- дисциплина
- Доллар
- евро
- жадность
- жизнь
- инвестирование
- инвестиции
- индикаторы
- инфляция
- итоги года
- квант
- кванты
- количественный анализ
- кукл
- кукол
- курс рубля
- маржин колл
- машинное обучение
- Механизм трейдинга
- ММВБ
- нейронные сети
- нефть
- Олейник
- опционы
- Открытие
- оффтоп
- портфель
- прогноз
- психология
- психология трейдинга
- рецензия на книгу
- риск
- риск менеджмент
- робот
- роботы
- РТС
- Рубль
- Сбербанк
- система
- системный трейдинг
- скальпинг
- смартлаб конкурс
- спекуляции
- среднесрок
- стакан
- страх
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговая система
- торговые роботы
- торговый журнал
- трейдинг
- тренд
- треш
- управление капиталом
- философия
- философия трейдинга
- фьючерсы
- черный лебедь
- шип