Блог им. SciFi

Об убыточных сделках подряд

    • 27 мая 2017, 14:45
    • |
    • SciFi
  • Еще
Примерно год назад я опубликовал здесь статью, где показал результат расчета вероятности n убыточных сделок подряд.

Так, например, я показал, что серия из 9 убыточных сделок подряд возникнет хотя бы раз при совершении 1000 сделок. А серии из 4 убыточных сделок подряд будут в среднем возникать в районе 30 раз на 1000 сделок.

Сегодня у меня появилась еще одна интересная мысль после того, как я посмотрел свой торговый журнал. Ниже приведен финансовый результат 20 моих последних сделок:

Об убыточных сделках подряд

Итог — примерно 6500 рублей прибыли. 

Тут мы видим, что у меня была серия из 5 убыточных сделок подряд. Также мы видим, что затем была серия из 8 прибыльных сделок подряд. 

Так вот, основная мысль, которую я хочу сказать, в том, что теория вероятностей работает не только против нас, но и за нас. Если у вас серия из 3 убыточных сделок подряд, то значит у вас будет серия и из 3 прибыльных сделок подряд. Всегда нужно помнить об этом и это поможет вытерпеть длинные серии проигрышных сделок.

То есть тот же расчет для n убыточных сделок подряд работает и для n прибыльных сделок подряд и за 1000 сделок у нас должна быть серия из 9 прибыльных сделок подряд хотя бы 1 раз, а серий из 4 прибыльных сделок подряд будет 30 раз.
210 | ★2
8 комментариев
Если у вас серия из 3 убыточных сделок подряд, то значит у вас будет серия и из 3 прибыльных сделок подряд.

Позволю себе не согласится с этим выводом. 


а не думали, что еще важно кто и какие сделки совершает? иначе эта вероятность — ни о чем
avatar
Если у вас серия из 3 убыточных сделок подряд, то значит у вас будет серия и из 3 прибыльных сделок подряд.

Именно в такой формулировке, с акцентом на «подряд» нет, не будет так, наоборот вероятность такого ничтожно мала при прочих равных, если рассматривать оба события как равновероятностные.
В Вашем случае там основное значение было, видимо в направлении тренда или в чем то еще, но не в чистой вероятности, это очевидно
Согласен с капоне, суть трейдинга не в вероятностном соотношении прибыльных \ убыточных сделок, это величина эфемерная,

а в стратегии выхода: быстро стопиться, если цена пошла «не туда», и как можно дольше оставаться в сделке, если «туда»
Евгений Гуревич, 
Добавлю — и как можно реже входить когда цена тудасюда на месте длительное время.
avatar
Результат сделки не имеет вероятность 50/50 и зависит от очень многих факторов. Значит нет никакого резона рассчитывать, что после серии убыточных сделок будет серия прибыльных. 
а вывод о том, что после 9 подряд прибыльных скорее всего еще долго не будет такой же последовательности, автору не пришел?)))
avatar

звучит как: «год назад я отнял от нуля три и получил минус три… а теперь понял, что если 3 прибавлю, то снова станет ноль!!»

гениально)

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
Денежный рынок vs облигации: фокус смещается
В период роста ключевой ставки Банка России фонды денежного рынка стали весьма популярны. За это время они обеспечили инвесторам высокую...
Фото
12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год
Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на...
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн