Что нам нужно:

  — шортить акции, не платя проценты брокеру.

Что мы имеем:

— большинство фьючерсов на акции откровенный малоликвид.

Что нам говорит экономическая теория:

— неудовлетворённый спрос в рыночных условиях удовлетворяется.

Тогда почему фьючерсы на акции до сих пор малоликвидны? 

Почему туда не идут широким потоком маркет-мейкеры, маркет-тейкеры?

Почему частные трейдеры не расторговывают эти инструменты своими силами?

Почему мы столько лет вынуждены платить брокерам проценты за плечо?

Услышал мнение, что на российском ФР начался новый отрезок «2012-2013 гг.» — «время без трендов», «время без волатильности».
Бури отгремели, наступила тишина. И только через много лет, после следующей девальвации, рынок снова начнёт рост — куда-нибудь на 5 000 пунктов по индексу МБ. А до того времени мы будем болтаться в узком диапазоне.

Кто считает данный сценарий высоковероятным?

Расклад такой.

Есть 1-й ИИС, на нём торгуется агрессивная ТС с большим плечом.

Есть 2-й ИИС, на нём хочу запустить ту же ТС, но вообще без плеча.

Прибыль на первом больше, чем на втором. Чтобы всю её не потерять на каком-нибудь «чёрном лебеде», хочу часть её постоянно переливать на второй ИИС через неликвиды, чтобы там она была в безопасности. 

Каковы мои юридические риски со стороны закона, брокера, биржи, ЦБ?

Что нужно учесть? 

P. S. Брокеры — «Финам» и «Сбербанк».

Почему фьючерс на газ такой «чёткий, дерзкий, как пуля резкий»?

Трендовые системы в такие резкие повороты и короткие тренды вписываются с трудом.

Он только для контртрендовой торговли подходит, похоже.

В алготрейдинге считается почти общим правилом, что нужно проверять все создаваемые ТС на истории. Но иногда возникает подозрение, что в этих проверках на истории есть существенная доля самообмана.

Какие ловушки могут поджидать нас на этом пути:

1. Нарушение самой методологии проверки на истории (по незнанию или из-за собственных предпочтений, ошибочность которых неочевидна). Это относительно легко устранимая ошибка.

2. Нарушение методологии проверки отдельной стратегии (не учитываем её особенности). А вот эту ошибку устранить уже на порядок сложнее.

3. Незнание неких особенностей работы рыночной инфраструктуры, которые могут повлиять на различия в работе исследуемой ТС сейчас и в прошлом.  

Например, известны многие случаи, когда ТС работает на истории, а на настоящих торгах уже не работает. Все такие случаи связаны с вышеперечисленными 3 причинами. И из этого же следует, что среди проверенных на прошлых данных и отброшенных как неработающие ТС скорее всего было множество производительных, но их не разглядели и выбросили (такие и у Вас есть; да, да, не удивляйтесь, а лучше переберите заново то, что когда-то выбросили и поглядите на это свежим взглядом).

Почему на Московской бирже нет фьючерса на рубль, который можно было бы покупать и продавать за доллары? 

Ведь это был бы ценный инструмент для защиты инвестиционных портфелей (из дивидендных и «растущих» бумаг) от девальваций. И можно было бы победить этого страшнейшего врага российских инвесторов.

P. S. Лонг Си не предлагать, ибо тогда мы принимаем против себя временной распад фьючерса и наш хедж становится платным. 

Как думаете, можно ли разработать методику формирования инвестиционного портфеля, которая показывала бы лучшие результаты, чем модель Марковица?

Или уже всё, большее совершенство недостижимо, и мы обречены?

Если да, то почему?

Если нет, то почему?

Кто-нибудь задавался вопросом, какая корреляция сильнее:

1. Всех акций внутри странового индекса.

2. Акций сырьевой компании и цен на их базовое сырьё?

Как ощущения от 4-недельного стояния рынка на одном месте?
Ни у кого ломка не началась ещё?

P. S. Понятное дело, вопрос трендовикам.

Поскольку часто вижу  на сайте споры сторонников технического анализа (утверждающих, что устойчиво зарабатывают при помощи ТА) с математиками (утверждающими, что ТА не работает и вообще ненаучен), то показываю ниже приведённый спор.

А кто более прав, пусть каждый читатель решает для себя сам.