Блог им. Foudroyant

Сравнение корреляций

Кто-нибудь задавался вопросом, какая корреляция сильнее:

1. Всех акций внутри странового индекса.

2. Акций сырьевой компании и цен на их базовое сырьё?

9 комментариев
+1
нужна не корреляция, а коинтеграция
avatar
Олайвир Стокс
Вопрос слишком общий. Корреляцию или коэффициент корреляции можно посчитать за конкретный момент времени и по конкретным инструментам. Ответ на ваш вопрос — никакая не сильнее, надо просто считать. И «К» меняется во времени. 
avatar
v-trade.pro
v-trade.pro, то есть считаете, что на одном отрезке может быть сильнее первая, а на другом — вторая. Но на всей истории ведь что-то, наверное, преобладает. Сам не знаю, только предполагаю.
avatar
Foudroyant
+2
Foudroyant, на всей истории сложно посчитать, акции из индекса удаляются и добавляются. Ну и работаем мы, на определенных отрезках времени. Если не вампиры, конечно)
avatar
v-trade.pro
+1
v-trade.pro, но тогда надо уметь определять границы между такими отрезками. Чтобы не выстроить ТС или портфель на основании той закономерности, которая как раз сейчас исчезает.
avatar
Foudroyant
Eugene Logunov, 
для нахождения линейной связи между разными парами
avatar
Олайвир Стокс
+1
У нас так мало акций, что всё надо рассматривать индивидуально.
Сургут, например, из-за валютной подушки нихране не пляшет с базовым сырьём.

Я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество =)
avatar
Антон Денисков (Fry)

Антон Денисков (Fry), «я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество» — это несомненно, ведь большие деньги управляют распределёнными портфелями по одним и тем же принципам.

 

Я просто продолжаю опыты с построением своих портфельных моделей. А мне для этого надо знать именно где корреляция слабее — между акциями и их базовым сырьём или между акциями разных отраслей, но одного странового индекса.

avatar
Foudroyant

полезные записи за 24 часа

★9 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★9 6 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 41 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 8 ⭐️Системная проблема Системы👻
+273 112 Ситуация на текущий момент
+237 133 Кэша больше нет⚠️
+190 35 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+151 140 Потерял -30% на Транснефти
+137 35 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+128 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+110 88 Азия. Пятница.
+105 46 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+81 4 🎉 Годовщина на Смартлабе

самые обсуждаемые сегодня

140к Потерял -30% на Транснефти
112к Ситуация на текущий момент
88к Азия. Пятница.
75к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
50к Россия является главным рынком для китайских авто.
46к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
47к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
45к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
30к Тимофей обманул меня...
30к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн