Блог им. Foudroyant

Сравнение корреляций

Кто-нибудь задавался вопросом, какая корреляция сильнее:

1. Всех акций внутри странового индекса.

2. Акций сырьевой компании и цен на их базовое сырьё?

293
9 комментариев
+1
нужна не корреляция, а коинтеграция
avatar
Олайвир Стокс
Вопрос слишком общий. Корреляцию или коэффициент корреляции можно посчитать за конкретный момент времени и по конкретным инструментам. Ответ на ваш вопрос — никакая не сильнее, надо просто считать. И «К» меняется во времени. 
avatar
v-trade.pro
v-trade.pro, то есть считаете, что на одном отрезке может быть сильнее первая, а на другом — вторая. Но на всей истории ведь что-то, наверное, преобладает. Сам не знаю, только предполагаю.
avatar
Foudroyant
+2
Foudroyant, на всей истории сложно посчитать, акции из индекса удаляются и добавляются. Ну и работаем мы, на определенных отрезках времени. Если не вампиры, конечно)
avatar
v-trade.pro
+1
v-trade.pro, но тогда надо уметь определять границы между такими отрезками. Чтобы не выстроить ТС или портфель на основании той закономерности, которая как раз сейчас исчезает.
avatar
Foudroyant
Eugene Logunov, 
для нахождения линейной связи между разными парами
avatar
Олайвир Стокс
+1
У нас так мало акций, что всё надо рассматривать индивидуально.
Сургут, например, из-за валютной подушки нихране не пляшет с базовым сырьём.

Я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество =)
avatar
Антон Денисков (Fry)

Антон Денисков (Fry), «я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество» — это несомненно, ведь большие деньги управляют распределёнными портфелями по одним и тем же принципам.

 

Я просто продолжаю опыты с построением своих портфельных моделей. А мне для этого надо знать именно где корреляция слабее — между акциями и их базовым сырьём или между акциями разных отраслей, но одного странового индекса.

avatar
Foudroyant

Читайте на SMART-LAB:
ИНВЕСТИЦИИ И ТРЕНДЫ. ПЕРМЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
25 апреля в Перми проходит конференция «Финама» «Инвестиции и тренды-2026». Ее можно посмотреть онлайн из любой точки мира  👇 Смотреть в...
Фото
Финам Брокер
09:02
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «РКС Девелопмент» повышен BBB.ru, ООО «СибАвтоТранс» понижен C|ru|, АО «Джи-групп» понижен ruBBB+)
🟢ООО «РКС Девелопмент» НКР повысило кредитный рейтинг с BBB-.ru до BBB.ru, прогноз — Стабильный (ранее Позитивный). ООО «РКС Девелопмент»...
Фото
Андрей Хохрин
09:19
Фото
⚡️ Генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина выступила на форуме ПСБ «Просто капитал»
Анна приняла участие в сессии, где обсуждали важные для технологичного бизнеса вопросы информационной безопасности, их особенности и...
Фото
CarMoney
09:48
Фото
Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?
Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в...
Фото
Тимофей Мартынов
24 апреля 2026, 15:44

полезные записи за 24 часа

★14 44 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
★5 4 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
★3 9 Самые ОГРОМНЫЕ бабки в истории России. Зачем их чеканили?
★3 0 FABRICAONE.AI (FIAI). Стоит ли участвовать в IPO? Отчет 2025.
★3 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★2 12 Пришёл негатив,а руководитель исчезает
★2 11 Управляющие ЗПИФ недвижимости собрались на Смартлабе и рассказали то, что обычно не говорят
★2 8 Знания не меняют поведения
★2 31 Как бесплатно и легально пользоваться деньгами банка
★2 13 7 портфелей с разными стратегиями. Какой результат в апреле 2к26?
+87 44 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
+80 99 Нефтюшка... (по Методу Геллы)
+64 18 Накануне ввода «реестра криптанов» в РФ, давайте обратимся к французскому опыту
+57 4 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
+55 0 🏆 Закупка под пассивный доход в апреле 2026. Часть 2. Пополнение портфеля 100 000
+52 8 Проходим тест на гемблера. Отвечаем честно, только «да» или «нет»!
+51 23 Курс рубля На какую сумму Минфин в мае купит валюту и что будет с курсом рубля
+45 77 Почему Россия по-прежнему отстаёт от Нидерландов по ВВП на душу населения в 4 раза даже через 300 лет после реформ Петра?
+44 8 Цб опять повысил/расширил вверх среднесрочный диапазон ставки
+44 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн