Сравнение корреляций

Кто-нибудь задавался вопросом, какая корреляция сильнее:

1. Всех акций внутри странового индекса.

2. Акций сырьевой компании и цен на их базовое сырьё?

корреляции математическая статистика

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

9 Комментариев

Олайвир Стокс
29 апреля 2020, 12:24
нужна не корреляция, а коинтеграция
+1
v-trade.pro
29 апреля 2020, 12:47
Вопрос слишком общий. Корреляцию или коэффициент корреляции можно посчитать за конкретный момент времени и по конкретным инструментам. Ответ на ваш вопрос — никакая не сильнее, надо просто считать. И «К» меняется во времени.
0
Олайвир Стокс
29 апреля 2020, 13:05
Eugene Logunov,
для нахождения линейной связи между разными парами
0
Антон Денисков (Fry)
29 апреля 2020, 16:23
У нас так мало акций, что всё надо рассматривать индивидуально.
Сургут, например, из-за валютной подушки нихране не пляшет с базовым сырьём.

Я бы сказал ничего не измеряя, что все акции внутри странового индекса всегда будут более скоррелированы… без поправок на их количество =)
+1

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...

Иволга Капитал

06:40

Мы на конференции SOLID PROFIT CONF 🔥

В это субботнее утро в Москве собрались частные инвесторы, трейдеры, эмитенты и профессиональные участники рынка, чтобы обменяться опытом, знаниями и идеями на фондовом рынке. В залах уже...

Positive Technologies

25.04.2026

⚡️ Генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина выступила на форуме ПСБ «Просто капитал»

Анна приняла участие в сессии, где обсуждали важные для технологичного бизнеса вопросы информационной безопасности, их особенности и эффективность при решении бизнес-задач. Должна ли...

CarMoney

25.04.2026

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...