Надо говорить, как важна дисциплина в трейдинге?.. пропускаю...

Трейдинг — крошечная составляющая жизни человека, хотя и занимающая иногда больше половины его времени. Дисциплинированность — не есть характеристика человека в какой-то одной сфере его деятельности. Это черта, присущая человеку во всем, чем бы он ни занимался. Если вы не дисциплинированны в жизни, не стоит ожидать, что в трейдинге вы будете другим.

Я хожу купаться на Волгу каждое утро, проделывая 7 км пешком. В любую погоду, в любом душевном и физическом состоянии. Даже 1 января, когда, бывает, мутит, и трудно оторвать голову от подушки.)))

За 4 года моржевания было всего два случая, когда придя к проруби, я разворачивался и уходил. Это было при морозе -27 градусов и сильном ветре. Раздеться и залезть в воду не составляет труда и нет никакого подвига. Но, если после воды ты на морозе и ветре не смог одеться за две минуты — дальше можешь не стараться.)))  

Чтобы быть дисциплинированным в трейдинге, начинать нужно быть дисциплинированным во всем, в любой мелочи: не опаздывать на встречи, чистить зубы, убирать кровать, гулять с собакой, когда ей надо, а не тебе...

Сегодняшнее купание. К сожалению, было солнечно)))

Хочу выделить в графическом анализе две проблемы.

Первая проблема.

Если мы говорим о графическом анализе, как важнейшем инструменте рыночного анализа для принятия торговых решений, то спросите себя: Что вы видите, глядя на график и что хотите увидеть?

Видите вы, разумеется, то же самое, что и все: пики, впадины, ГЭПы, зигзаги, etc., ибо ценовой график — это объективная реальность, данная нам в ощущении. А ходите увидеть — некие «сигналы», подсказывающие вам, в каком направлении торговать (если мы говорим о направленной торговле).   А вот здесь и кроется суть первой проблемы. А именно — разная интерпретация графических событий разными игроками. Эта проблема усугубляется попытками преобразовать объективную информацию математическими, статистическими и прочими методами, которые порождают такие вещи, как, например, скользящие средние (и прочие индикаторы), концепцию «открытия/закрытия свечей или баров», фибы, каналы — в общем, все то, что разделяет игроков на многочисленные группы, имеющие принципиально разные системы отсчета (говоря языком физики). В таком случае поведение цены зависит от того, в какой системе отсчета она оказывается. И поскольку таких систем громадное количество, то их совокупное действие на цену можно принять за случайное, а результат будет выглядеть, как хаотическое изменение цены. 

( Читать дальше )

Мне довелось, как, видимо, и многим, надолго застрявшим на трейдерском поприще, прочитать уйму книг по, непосредственно, трейдингу и сопутствующим дисциплинам. Если трейдинг схематически разбить на несколько частей, таких как: основы трейдинга, ТА, ФА, психология трейдинга, риск менеджмент и управление капиталом, а затем попытаться отыскать в этом море литературы лучшие произведения, то книгу «Против Богов» я бы выбрал не только как лучшую книгу по риск менеджменту, но и позволил бы ей потеснить на пьедестале почета ряд произведений, считающихся абсолютными фаворитами среди читателей-трейдеров, вне зависимости от книжной категории.

И это право она заслуживает, в первую очередь, потому, что самым тесным образом связана с сутью нашей профессии — управлением риском.
Книга повествует об истории зарождения теории вероятностей, статистики, богата историческими примерами, и читается, при этом, легко, оставляя лишь одно сожаление — что она закончилась.

( Читать дальше )

Сижу в аэропорте Амстердама. Рейс на три часа задерживают. И-нет  говно. Настроение философское. 
Когда я ничерта не мыслил в трейдинге, был уверен, что заработаю свой «миллион» года через два.
Прошло два года, сливать продолжал много но были 
большие под'емы.  А за ними 100% ные сливы. Года три спустя мечты о миллионе стали более осязаемыми. 
Несмотря на продолжающиеся сливы. Когда деньги стали подходить к концу, стал задумываться о пересмотре всего, что делал 
в рынке.  И вот теперь, 9 лет спустя, когда в голове установился порядок, ловлю себя на 
мысли, что не хочу миллион, к которому стремился все эти годы.  И тогда подумал, что только мысль о «миллионе» и удерживала в трейдинге
все это время.  И ведь трейдинг, пожалуй, единственный бизнес, где шанс на миллион есть у каждого, кто сможет войти в те самые заветные
10% «успешных».  И именно эта мечта и надежда заставляет человека, независимо от результата, возвращаться
в трейдинг снова и снова. 

( Читать дальше )

Чем, по большому счету, вызваны все ценовые изменения? Они вызваны поступающей на рынок информацией и реакцией игроков на эту информацию.

P = f(I, B)

 где P — цена, I — информация, B — поведение (или реакция)

        По настоящему важная информация поступает на рынок хоть и регулярно, но не беспрерывным потоком. Но цены все равно меняются непрерывно.

    А дело в том, что изменение цены само по себе является информацией (и, может быть, куда более важной, чем макростатистика). То есть, цена теперь становится функцией самой себя.

P = f(P,B)


На этом видео показано, что трeйдинг есть игра с нулевой суммой; и что только благодаря этому в трейдинге, в отличие от долгосрочных инвестиций, заложен потенциал прибылей, значительно превышающих любой другой подход. В материале раскрыта истинная суть игры, как стратегической борьбы участников игры за реализацию своих интересов. Это объяснение противопоставляется отношению к игровой концепции, как имеющей какое-то отношение к казино, подбрасыванию монеты и игре на удачу.

Позволю себе еще одну, последнюю в этом году, похвальбу. Уезжаю на 3 недели на рождество в Германию.

Слева — мой прогноз по баксу от 01.12 на дейли, справа — текущее состояние пары на М5

«Что до целей — район 67.30. Но это, скорее, барьер, чем цель. Это ведь не одно и то же. Подпорка — 62.90.»



Когда бакс отскочил от 62.92, у меня еще были некоторые сомнения. Теперь — можно говорить о локальном
развороте. По крайней мере, есть куда стоп в б/у двигать. Понятия не имею, на самом деле, как далеко этот
разворот поведет. Время покажет.

Этот прогноз — опять же, был контрпрогнозом к агрессивным постам нашего коллеги.

Цитирую себя любимого от 05.12:

«Если завтра-послезавтра индекс не полетит на север, то на южном направлении его можно подхватывать
— начиная 6610 — и провожать до 6950, минимум. Стоп под 6500. R/R = 3:1 -  как в садике учили.»

Слева — прогноз от 05.12 на дейли. Справа — состояние футси на сегодня, 09.12, на М5.
Верхняя точка, как вы заметили, 6950.





Я запостил свой прогноз в качестве ответа на прогноз (6000 по FTSE) человека, вполне справедливо
забаненного, и чье поведение иначе как воинствующее невежество не назовешь.
Невежество — это не понимание рыночных механизмов, а воинствующее, т.к. любой его комментарий
сопровождался наездом на всех подряд, несогласных с Евангелием от  Матфея Мерфи.

Я здесь не просто хвалюсь, а хочу показать, как бы я кисло выглядел, если бы не просто высказал
мнение по инструменту, а назвал бы всех несогласных козлами и маразматиками. 

( Читать дальше )

Позволю себе не согласиться с теми, кто пророчит снижение FTSE. 
Трудно было не заметить событие 9 ноября сего года (в красном овале). И не трудно себе представить, какие происходили драмы в том хвосте. Ни о каких 6000 в ближайшее время речи быть не может, тем более, на фоне рвущихся к новым вершинам американских индексов. 
6500 — 6600 это ЗОНИЩА, не проходимая как джунгли. Если завтра-послезавтра индекс не полетит на север, то на южном направлении его можно подхватывать — начиная 6610 — и провожать до 6950, минимум. Стоп под 6500. R/R = 3:1 -  как в садике учили.

Завалить индекс может только очень плохой фундаментал, коего на горизонте не видно.
И это — чисто техническая картина.

( Читать дальше )