Блог им. Elwood

Необходимость субъективного анализа графиков.

Хочу выделить в графическом анализе две проблемы.

Первая проблема.

Если мы говорим о графическом анализе, как важнейшем инструменте рыночного анализа для принятия торговых решений, то спросите себя: Что вы видите, глядя на график и что хотите увидеть?

Видите вы, разумеется, то же самое, что и все: пики, впадины, ГЭПы, зигзаги, etc., ибо ценовой график — это объективная реальность, данная нам в ощущении. А ходите увидеть — некие «сигналы», подсказывающие вам, в каком направлении торговать (если мы говорим о направленной торговле).   А вот здесь и кроется суть первой проблемы. А именно — разная интерпретация графических событий разными игроками. Эта проблема усугубляется попытками преобразовать объективную информацию математическими, статистическими и прочими методами, которые порождают такие вещи, как, например, скользящие средние (и прочие индикаторы), концепцию «открытия/закрытия свечей или баров», фибы, каналы — в общем, все то, что разделяет игроков на многочисленные группы, имеющие принципиально разные системы отсчета (говоря языком физики). В таком случае поведение цены зависит от того, в какой системе отсчета она оказывается. И поскольку таких систем громадное количество, то их совокупное действие на цену можно принять за случайное, а результат будет выглядеть, как хаотическое изменение цены. 

Значит, при анализе графиков необходимо выделять те его элементы, которые бы не подвергались никакой дополнительной обработке и воспринимались абсолютно всеми участниками одинаково. И такие элементы есть.   

  Помимо графика на рынке есть не так много прочей объективной информации, а именно: ценовая динамика, объемы сделок по определенным ценам, открытый интерес и глубина ликвидности рынка (DOM) или «стакан».  Но после логических рассуждений, можно показать, что все они, так или иначе, связаны с самим графиком, хотя и становятся через положительную обратную связь, полноправными элементами анализа. 

Вторая проблема.

Избавив графический анализ от «хаотических» систем отсчета, и оставив в нем лишь те элементы, которые, в конечном счете, и будут оказывать направленное действие на цену, мы сталкиваемся с тем обстоятельством, что трейдинг является стратегической игрой, в которой соперники реализуют свои интересы, с учетом знаний о своих конкурентах и предположений об их  дальнейших действиях. И поскольку противоборствующие стороны обладают одной и той же объективной информацией, даже отфильтрованной по критерию объективности и универсальности, то успех каждой из сторон теперь зависит от того, насколько хорошо она знает своего соперника и может просчитать его действия.

То есть от анализа объектов (графиков) мы должны уходить в сторону анализа субъектов (наших противников). И получается, что в трейдинге «субъективный» анализ становится приоритетнее «объективного» анализа.

На видео — трейлер моей презентации на эту тему. Полная часовая версия — на моем сайте.




★3
По какому принципу дифференцируете субъектов?
avatar

Грех

Грех, я во второй видео-лекции рассказывал, что схематически рынок делится на лидеров, последователей и отстающих. У каждой из групп есть поведенческий портрет. Они же, в силу этого, богачи, середняки и бедняки.
Такое деление, в свою очередь, так же выдает психологическую портретную галерею, с которой и приходится иметь дело.


avatar

spebe

по таймфреймам дифференцируете субъектов?
avatar

Грех

Грех, нет.
Может показаться, что большие ТФ — это епархия крупных игроков с огромными капиталами, а минутки с пятиминутками — удел мелкоты.
Есть, однако, научный факт, что большинство крупнейших банков, как например, ДойчеБанк, имеют у себя отделы краткосрочной торговли и, даже, скальпинга.

Мое личное мнение — на малых ТФ, благодаря, в первую очередь, уменьшенным уровням ограничения убытков, имеется бОльшая ликвидность, по сравнению с крупными ТФ. А там, где ликвидность, там и акулы.
avatar

spebe

www.spebe.ru, нет, меня не интересует «размер» игрока. Совершенно согласен с тобой, камрад. Интересует именно таймфрейм, а точнее какой таймфрейм контролирует рынок в тот или иной момент.
avatar

Грех

Грех, строго говоря, слово «таймфрейм» для меня ругательное))).

Использование этого понятия предполагает придание значимости разделению всего периода торговли на конкретные временные интервалы М5, М15… Н4...

Если же принять идею условности таких разбиений, то понятие «таймфрейм» должно исчезнуть из нашего оборота. А что останется? Останется «волновой порядок», отличительной чертой которого является размер свинга в пунктах.


avatar

spebe

www.spebe.ru, под этим словом я понимаю периоды удержания позиции. Скальперы, дэй,..., долгосрочники. Это модель, определённая условность существует, да.
avatar

Грех


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW