Даже если бы рынок был казино (кем, чем)...

(В статье много букв, поэтому здесь только начало и конец — целиком можно прочитать в виде отрывка из моей книги  www.spebe.ru/blogs/blog/casino)

    Я просидел девять лет безвылазно в казино. 
    Мой рекорд непрерывного пребывания в одном казино – 53 часа, т.е. больше двух суток без сна и нормальной еды, если не считать бутерброды, которые там дают, и чай. Редко проходил хотя бы день, чтобы я не посещал казино. Иногда пропускал работу, потому что, зайдя на часок перед работой в одно из таких заведений, уходил, в лучшем случае, вечером того же дня или даже под утро следующего, в зависимости от того, как складывалась игра.
   
    Я обыгрывал казино, и даже одно время думал, что это станет моим делом на жизнь))).

    В двух казино, принадлежавших моим хорошим знакомым, меня просто попросили не играть. Говорили, что я как за зарплатой прихожу каждый день. А в одном, всякий раз, как я садился за стол, против меня выставляли «специально обученного крупье». Только ни они, ни я сам, не имели тогда четкого представления, почему я регулярно уносил из заведения деньги. И не малые. А вот теперь, спустя годы, благодаря тому, что игра снова стала моей профессией, я, переосмысливая весь мой игровой опыт, совершенно ясно понимаю, как мне удавалось обыгрывать длительное время казино. И сейчас я расскажу об этом.   

   Я действительно ходил в казино как на работу. Кстати, «ходить как на работу» и «ходить на работу» — разные вещи. Вы понимаете? Когда вам внушают, и когда вы сами себе внушаете, что, занимаясь трейдингом, вы работаете, от вас ускользают очень важные компоненты этой деятельности, являющиеся исключительно атрибутами игры. А без них вы не можете ни понять, ни объяснить, ни спрогнозировать ценовую динамику.
    Дома у меня стоял кейс, набитый деньгами (несколько миллионов) — это был мой депозит))). Отправляясь в казино, я брал оттуда тысяч двести-триста рублей (сколько рука возьмет), и мог проиграть только эту сумму. Как вам мой мани менеджмент?)) Был у меня, как оказывается, и риск менеджмент (только тогда я об этом не думал).

    Биржевую игру и, в частности, торговлю на ФОРЕКС часто сравнивают с казино. Причем, делают это, зачастую, люди, которые понятия не имеют,  как устроено ни то, ни другое, и какие там действуют законы. Ну, во-первых, это сравнение совсем не справедливое хотя бы потому, что в казино заведение имеет в каждой игре преимущество. Его математическое ожидание всегда выше, чем у игрока.   

  (Всегда, да не всегда, но об этом чуть позже). На финансовом рынке шансы игрока составляют в самом плохом случае 50%  (не считая долей процента в виде расходов на сделки). Другое дело, что распоряжаются игроки своим шансом не грамотно.

    Моей специализацией был покер. Но не тот покер, по которому устраивают чемпионаты мира, а некий упрощенный его вариант, существующий в большинстве казино под названием «Оазис покер» или «Русский покер». Я расскажу правила тем, кто их не знает, и напомню тем, кто их забыл. В казино за игровым столом сидят до шести человек и играют они не против друг друга, а против заведения в лице крупье. Он же называется дилером, что делает аналогию между казино и торговлю на ФОРЕКСе через диллинговый центр еще ближе...

(Пропущенный отрывок)


    Такой подход, как мы видим,  проводит четкую границу между игрой на удачу в компании подвыпившей спутницы, не знающей цену деньгам, и расчетливыми действиями, нацеленными на получение долговременного статистического преимущества перед казино. Я знаю, сколько я могу потерять. Я знаю, каков мой выигрыш в случае удачи. И я знаю, какова вероятность выиграть или проиграть. 

 А теперь скажите: вам это ничего не напоминает?

 А вот что вам это должно напоминать, господа трейдеры:

 Если говорить на биржевом языке, то для случая со стрейт-флеш с тремя обменами:

1. Мы точно знаем величину прибыли – 100 пунктов

2. Мы точно знаем вероятность выигрыша -16,6% (без учета карт крупье)

3. Мы точно знаем риск – 6 или 9 пунктов – возьмем максимальный, т.е. 9 пунктов.

    Если сыграть в игру с такими условиями 100 раз, мы получим 1660 пунктов прибыли и 900 пунктов убытков. Итого, чистая прибыль составит 760 пунктов, которые представляют собой математическое ожидание этой системы за сто игровых эпизодов.  

    В сделках на рынке мы из трех выше озвученных моментов точно знаем только один – наш риск или величину нашего убытка, так как это то, что мы можем сами устанавливать, т.е. это величина Stop Loss. Как же определить другие два?  Как оценить вероятность убытка, и каково обоснованное ожидание вероятной прибыли? ....