Информация
Торговые сигналы!
Торговые сигналы! | 🚀 ИСТС: прирост депозита на 22,9%
- 14 августа 2022, 17:28
- |
- Воронов Дмитрий
Добрый день, друзья!
Подводим итоги применения инвестиционно-спекулятивной торговой системы (ИСТС) за прошедшую неделю.
На фоне первых признаков снижения инфляции в США западные рынки начали закладывать в котировки возможное снижение ставки ФРС уже в начале 2023 г. Это – позитивный сигнал для инвесторов и, если бы я торговал в загнивающей Америке, то начал задумываться о формировании долгосрочного инвестиционного портфеля.
❗ Однако, я торгую в России и мой капитал в любой момент может быть заблокирован санкциями недружественных стран, либо «обособлен» дружественным Центробанком. Следовательно, в РФ покупка каких-либо американских ценных бумаг сейчас возможна только для краткосрочного удержания.
Поэтому, начиная с 20 июля с. г. я торгую с использованием инвестиционно-спекулятивной торговой системы, суть которой состоит в покупке акций американских эмитентов в расчёте на рост котировок после публикации финансового отчёта.
При этом система носит инвестиционный (фундаментальный) характер: в качестве эмитентов для сделок отбираются только финансово устойчивые компании роста. Такие компании, как правило, отчитываются лучше ожиданий аналитиков, за счёт чего их котировки после публикации финансового отчёта растут (подробнее см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/820780.php).
За прошедшую неделю в рамках ИСТС проведено 2 сделки (все сделки заранее анонсированы на Смарт-Лабе в моём блоге). Для оценки эффективности системы сравним её доходность с изменением индекса S&P500, который с 20.07 прибавил 8,1%.
Предположим, что трейдер выделил на торговлю в рамках ИСТС 1 500 USD. Тогда в рамках системы у него будут проведены следующие сделки (см. таблицу).
✅ Из таблицы следует, что доход трейдера с 20.07 составит 343,59 USD или 22,9% от депозита в 1 500 USD.
Это – значительно больше, чем рост бенчмарка на 8,1%.
Комиссии брокера по сделкам пренебрежимо малы. Финамовский тариф составляет 0,035 % от суммы сделки. Если открыть и закрыть позицию, то комиссия составит 0,07%, что можно признать несущественной величиной.
Со следующей недели добавятся комиссии за конвертацию рубль – доллар США.
❗ Многочисленные предупреждения брокеров и Центробанка, свидетельствуют о том, что после 15.08 ожидаются новые проблемы для владельцев недружественных валют.
Возможно, речь идёт о санкциях в отношении НКЦ – Национального Клирингового Центра, через который проходят биржевые валютные торги.
Поэтому для снижения рисков в пятницу я закрыл на выходные все свои долларовые позиции на брокерских счетах.
Дополнительная комиссия за конвертацию рублей в доллары и обратно составит 0,15%, что не критично.
👉Сезон отчётов в США завершается и на предстоящей неделе в рамках ИСТС планируется всего две сделки: 16.08.2022 мы будем покупать акции ZIM Integrated Shipping Services (ZIM), а 17.08.2022 мы будем покупать акции Synopsys (SNPS).
Следует помнить, что дата отчёта является предварительной и может переноситься компанией. Также обязательно соблюдаем риск-менеджмент: доля одного эмитента не должна превышать трети спекулятивного депозита.
Эксперимент продолжается!
теги блога Воронов Дмитрий
- Applied Materials
- Arista Networks
- Celgene
- China Telecom
- commodity
- Crocs
- Danaher Corporation
- Evercore
- Fox Factory Holding
- GameStop
- Garmin Ltd
- General Electric
- General Electric Company
- Houlihan Lokey
- Incyte
- Intel
- Intuit
- IPO
- IPO 2024
- KLA
- korn ferry
- Mail.ru Group
- Microsoft
- Ozon
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- synopsys
- treasuries
- Ubiquiti
- VK
- xiaomi inc
- Xilinx
- акции
- акции США
- американские акции
- американские эмитенты
- американский рынок
- Астра
- банки
- Белорусия
- Белуга Групп
- Биткойн
- брокеры
- ВВП
- вопрос
- Группа ЛСР
- Депозиты
- дивиденды
- Доллар рубль
- европлан
- золото
- инверсия доходностей
- инверсия кривой доходности
- интел
- инфляция
- инфляция в России
- Китай
- китайский фондовый рынок
- конференция
- коронавирус
- Коэффициент Грэма
- курс
- МосБиржа
- нефть
- Норникель
- Облигации
- опционы
- отчеты МСФО
- ОФЗ
- ПИФ
- портфель инвестора
- прогноз
- прогноз по акциям
- редомициляция
- Русская Аквакультура
- саморазвитие
- Сбербанк
- Сбербанк брокер
- смартлаб
- Сургутнефтегаз
- США
- тинькофф банк
- тинькофф инвестиции
- торговые сигналы
- трейдинг
- уроки инвестиций
- форекс
- ФРС
- ФРС США
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- экономика России
- эталон
- ЮГК Южуралзолото
- Яндекс
Что дальше, сигналы?)
Особенно досадно то, что Lantheus Holdings и Crocs сейчас выросли и торгуются выше уровней покупки.
В то же время, специфика торговой системы заключается в том, что она позволяет отбирать больше компаний, которые отчитываются лучше ожиданий рынка. Поэтому в целом по всем сделкам формируется положительный финансовый результат.
Инвестиционный подход остался тем же. Разница лишь в том, что раньше я покупал и удерживал акции обнаруженных «ракет», а теперь спекулирую ими во время сезона отчётов.
P. S. Также в межсезонье планирую заняться оценкой конкурентоспособности Гонконгских эмитентов – они как раз к началу сентября опубликуют свои полугодовые отчёты.
А не делали тест за год (с лета 2021г.): как стратегия показала бы себя с этими компаниями ранее?
Есть ли устойчивый перевес по итоговой прибыли за каждый квартал?
Думаю сравнение будет довольно интересное.
P. S. В своём блоге я уже указывал, что использую для отбора эмитентов динамический метод оценки конкурентоспособности.