SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Когда экспирация НЕДЕЛЕК на неделе
- 09 марта 2024, 11:31
- |
На Мосбирже экспирация НЕДЕЛЬНЫХ опционов происходит в такие дни недели:
СРЕДА — на акции
ЧЕТВЕРГ — на валюты и индексы
ПЯТНИЦА — на природный газ
Подробнее см. спецификации опционов или расписание биржи
www.moex.com/ru/tradingcalendar/
Это полезно знать любителям краткосрочных стратегий.
У нас пока нет популярных на западе ОДНОдневных фьючерсов, CFD и опционов.
Есть только однодневные облигации.
Но 3 дня в неделю вы можете сами торговать квазиОДНОдневыми контрактами.
Если понимаете, как устроено их ценообразование и как на этом можно заработать.
А по стратегиям сроком на 3..5 ...7...14 дней недельные опционы, возможно, самый лучший и эффективный инструмент.
В связке со спотом и долгосрочными деривативами — фьючерсами и опционами на 1...12....48 месяцев --количество возможных комби-стратегий БЕСКОНЕЧНО.
Например,
купить акции Газпрома по 160 руб/ продать С170 на 15.03.28 года! ( это ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы — новая перспективная тема для стратегов)
PS — ваши комменты всегда приветствуются.
интерес к опционике растет.
Мосбиржа, наконец-то, стала реально развивать это направление.
СРЕДА — на акции
ЧЕТВЕРГ — на валюты и индексы
ПЯТНИЦА — на природный газ
Подробнее см. спецификации опционов или расписание биржи
www.moex.com/ru/tradingcalendar/
Это полезно знать любителям краткосрочных стратегий.
У нас пока нет популярных на западе ОДНОдневных фьючерсов, CFD и опционов.
Есть только однодневные облигации.
Но 3 дня в неделю вы можете сами торговать квазиОДНОдневыми контрактами.
Если понимаете, как устроено их ценообразование и как на этом можно заработать.
А по стратегиям сроком на 3..5 ...7...14 дней недельные опционы, возможно, самый лучший и эффективный инструмент.
В связке со спотом и долгосрочными деривативами — фьючерсами и опционами на 1...12....48 месяцев --количество возможных комби-стратегий БЕСКОНЕЧНО.
Например,
купить акции Газпрома по 160 руб/ продать С170 на 15.03.28 года! ( это ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы — новая перспективная тема для стратегов)
PS — ваши комменты всегда приветствуются.
интерес к опционике растет.
Мосбиржа, наконец-то, стала реально развивать это направление.
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
в кои-то веки биржа хоть что-то путное замутила, а вы противитесь )))
ответ простой — биржа решила развивать опционы на АКЦИИ в виде премиальных.
И там уже появились ММы и глубина до 2028 года, о чем и написал.
Вероятно, затем они станут ПОСТАВОЧНЫМИ.
Это вполне логично.
На Западе именно так.
А маржируемые опционы останутся на индексы, товары, валюты как беспоставочные ( имею в виду не фьючерс, а спот как БА).
по Газпрому хедж на 4 года выгоден любому долгосрочному инвестору — он фиксирует его цену и получает дивиденды.
по его балансу все ровно и красиво, то есть в плюс.
Логика спекулянта иная, поэтому ваши прогнозы 50/50 вполне адекватны и найдутся скальперы и интрадейщики как на покупку, так и на продажу.
такие продукты у нас это калька с уже давно торгуемых на Западе.
так что ваша версия про «мажорку» и ее хотения это эскиз сценария для «Холопа-З», но не более)))
возможно, вы просто не понимаете саму суть хеджа для банков, ПИФов, инвестфондов и других долгосрочных инвесторов.
главное для них не доходность, а сохранение и прирост активов по ставке чуть выше текущей цены денег на рынке.
тут вы сильно ошибаетесь.
как раз они все здесь — на валюте, споте, денежном рынке,IPO.
а на деривативах их в самом деле нет.
почти нет.
потому что для хеджа они используют другие возможности -РЕПО, свопы, форварда, внебиржу.
но все течет, все меняется.
рано или поздно появятся.
как раз ум и нужен, если дело касается денег.
или требуется их заработать.
в любом деле нужны профи.
особенно при укладке кирпичей )))
Да у нас и неделек-то толком нет, всего два живых контракта — нефть и газ. Еще два — РТС и доллар, сейчас в коме, оттуда все ушли и волатильности там больше нет.
А другие контракты Москухня почему-то не дает торговать на недельках. То же самое золото почему-то есть только на квартал, и с другими драгметаллами так же. Почему так сделано — загадка дыры, но скорее всего банальные лень и раздолбайство не позволяют создать единую унифицированную линейку опционов для всех БА.
главное, найти стрелочника )))
уже нашли — " биржа там ставит цены как ей угодно, ловить мелких редких начинающи глупых опционщиков.,"
а теперь уже полегче стало, но труднее понять — как эе все-таки заработать можно?
вот удивляюсь -" кстати и на фьючи ещё занижены, точнее усреднены."
уверены — торгуйте от покупки.
это мнение линейщика.
про микроны.
опционщики в боковике и на стоячем рынке спокойно делают деньги.
относительно легкие и быстрые деньги.
как раз на недельках.
при минимальных рисках.
о чем и написал сей пост.
«Это все равно что угадать где цена будет через неделю причем точно.»
опять линейные шаблоны!
опционщики не гадают, а рассчитывают, где цена через неделю точно или
с очень большой вероятностью НЕ будет!
и на этом зарабатывают.
как — писал уже неоднократно про колеса, стрэнглы, стрэддлы...
на цену влияют спрос и предложение.
дорого — продавайте, дешево — покупайте.
есть сомнения — постройте спрэд и ограничьте риски.
или оставайтесь вне рынка до появления«справедливых» цен.
а кто мешает вам не продать, а купить опцион «за такие смешные деньги?»
если вы дока по волатильности, то наверняка знаете, как на ней можно заработать.
торгуйте NG — там весело.
народу много, никто не скучает.
ну так идите за бугор.
чего пенять на наш рынок.
там сразу миллионером станете.
имхо, безопасность и риски не определяются количеством торгуемых контрактов.
но вам виднее.
если видите неэффективность — используйте в свою пользу.
торгуем тем, что есть.
почему многого нет — просите, пишите, требуйте.
не устраивает — тогда за бугор можно уходить.
тропы туда еще остались.
кому нужна вола, дождитесь 21.03.2024 )
smart-lab.ru/blog/996360.php
если для хеджа, то возможный вариант.
как страховой полис от падения, за который уплачена премия.
но если акции останутся по 160, премия сгорит.
если продан С170 и акции останутся на уровне 160, то полученная премия пойдет в плюс.
первый вариант лучше, если ваш прогноз роста до 180-200 и выше
второй вариант лучше, если ваш прогноз роста до 170, но не выше.
важен еще и период хеджа — 1 неделя, 2 недели или 4 недели.
в боковике БА предпочтительнее продавать коллы.