Блог им. Stanis

Метаморфозы опционной НЕлинейности на Si

    • 05 марта 2024, 12:54
    • |
    • Stanis
  • Еще
Так можно зарабатывать на ожиданиях, прогнозах и страхах на рынке.
Будет ли доллар по 110 или 120 в течение года, это никому доподлинно неизвестно.
Но сделать свои ставки на вероятность такого события можно легко на FORTS.
А чтобы они не были лотерейками, бычьи или медвежьи колл-спрэды, например, вам в помощь.
Банки любят долгосрочные вклады, и желательно безотзывные.
А долгосрочные опционные спрэды можно закрывать или конвертировать в иные комбинации в любой удобный для этого момент.
Денег на рынке много.
Но они должны работать и приносить доход своему владельцу.
Спрэдинг как раз такой вариант.
Смотрим на календарь и выбираем подходящие сроки для спрэдов — 1, 3...,6, 9, 12 месяцев.
Мне нравятся «опционные депозиты» на любой срок, так как все они регулярно в виде положительной вармаржи «выплачивают» дивиденды. 
C отличной доходностью.
Отличной от банковских процентов.
В большую сторону )))

PS — не является ИИР.
Только для тех, кто понимает алгоритм ценообразования опционов и умеет на них зарабатывать.
НЕлинейность и волатильность дают такие возможности всегда, на любом рынке.

Графики динамики цены С110000 (июнь 2024) и С119000 ( март 2025) на фьючерс доллар/рубль

Метаморфозы опционной НЕлинейности на Si
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.2К | ★1
36 комментариев
Опцион на валютную пару доллар/рубль вижу только 18.04.2024 самый дальний.
Так и есть?
Дюша Метелкин, 

нет, самый дальний указал в топике — на март 2025 года.
это С119000.
avatar
Stanis, будем искать.
В приложении на эти сроки только опционы на фьючерсы показывает.
На валютную пару только то что написал.
Надо в квике ковыряться наверное
Дюша Метелкин, 

вы смотрите какие опционы?
я написал про МАРЖИРУЕМЫЕ.
а вы, вероятно, смотрите на ПРЕМИАЛЬНЫЕ?
avatar
Про ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы не пишу.
Так как ВТБ не дает возможности их изначально ПРОДАВАТЬ.
А без этого они полу-интересны (((

avatar
Stanis, Si92CD94 это что?
И вроде как его можно продать через приложение…
Дюша Метелкин, 

в моих квиках такого тикера нет.
идет нормальная полная трансляция тикеров.
догадываюсь, что это С92000, но на какой месяц, гадать не будут.
пусть коллеги подскажут.
avatar
Stanis, SiP180424CE92
Колл опцион 92-го страйка.
Самое дальнее что показывает приложение — вот эта дата.
И да, его можно продать
Дюша Метелкин, 

это апрельский ПРЕМИАЛЬНЫЙ опцион, экспирация 18.04.24
они пока такие, краткосрочные.

писал про МАРЖИРУЕМЫЕ долгосрочные
С110000 (июнь 2024) и С119000 ( март 2025)
avatar
Stanis, а маржируемые я вижу только на фьючерс, на валютные пары их нет
Дюша Метелкин, 

у нас фьючерс доллар/рубль, это и есть валютная пара

а ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы торгуются тоже на валютную пару, но на СПОТ

с учетом того, что все фьючерсы и опционы на Si расчетные (без поставки) никакой разницы практически нет
avatar
Stanis, не, фьюч это фьюч, а валютная пара это именно валютная пара
Дюша Метелкин, 
так про разницу вам и ответил.
есть фьючерс на валютную пару и есть сама валютная пара.
на практике это практически то же самое
avatar
Stanis, нетЪ
Дюша Метелкин, 

в философском смысле вы ПРАВЫ )))

avatar
Stanis, ну как бы есть как минимум разница в цене
Дюша Метелкин, 

значит, можно арбитражить!
без особого риска.
чем валютные банкиры и занимаются СПОТ-нал-безнал- фьючерс-опцион.
а простым трейдерам НЕ дают такой возможности.
поэтому приходится (личный опыт) только на связке фьючерс-опцион или опцион-опцион (что выгоднее) заниматься арбитражом.
avatar
Stanis, 

да, забыл про СВОПы и ФОРВАРДы.
но это уже другая история
avatar
Stanis, как без поставки? Брокер ПСБ, опцики в деньгах на Si  при экспирации  тут же брокер переведет в фьючи.
avatar
Evgeni Chernik, 

имел в виду поставку акций через фьючи.
avatar
Дюша Метелкин, 

прочтите ответ коллеги в разделе ВОПРОСЫ на смартлабе ( первая страница)
avatar
Дюша Метелкин, 

если у вас ВТБ, он не даст вам изначально ПРОДАТЬ этот премиальный опцион!
а вот купить сможете без проблем.
avatar
Премии по долгосрочным опционам  в 1000....6500 рублей ( в динамике) на внеденежных высоких страйках весьма привлекательны для  продажи хеджерами.
А спекулянты могут, торгуя от покупки, хеджироваться на более  дорогих и более краткосрочных страйках.
Вся линейка страйков видна на доске опционов.
avatar
Stanis, вариантов очень много, это типа шахмат, поэтому нужна команда. Может вы в этой теме давно общаетесь с опытными. А не освещенному совершенно не понятно почему покупка фьюча лудомания, а покупка колла на si через год за 10 тыщ нет.
Simpson, 

«вариантов очень много, это типа шахмат, поэтому нужна команда.»

вообще-то в принципе шахматы игра индивидуальная. 
но если вы хотите грамотно писать, нужно выучить алфавит и правила правописания хотя бы.

также и в опционике.
все есть сегодня — а 20-25 лет назад ничего не было в свободном доступе!
даже интернет только зарождался.
я случайно купил англоязычную книгу по опционам еще в 1996 году.
это и был мой первый учебник — даже сегодня описанные там стратегии актуальны и отлично работают.
так что дело в личной мотивации  и практическом опыте.

кто чаще выигрывает в шахматы?
у кого есть знания, опыт и постоянная практика.

в трейдинге по любым инструментам то же самое.

PS-  покупать коллы Si на год вперед можно, если вы четко представляете зачем это делаете и как на этом планируете заработать — в календарном медвежьем колл- спрэде, например.
иначе это просто лотерейка.
avatar
Stanis, если пять шахматистов сядут против одного, они выиграют. Согласен конечно что почитать надо
А почему не читаешь еще, потому что в интернете сплошь гано., и копаться в нем бессмысленно. Он что есть что нет, даже вред, вон шизикоа сколько, не родились же они такие, а начитались. Тут осознал что от такой цифровизации только трудозатраты растут, а любом вопросе решается как в стародавние времена
Simpson, 

«если пять шахматистов сядут против одного, они выиграют.»
нет, они скорее проиграют, так как не найдут консенсус, даже если их совокупный опыт больше, чем у противника.
но это уже психология.

с другим тезисом согласен — нужно купить ОДНУ книгу и читать ее с карандашом!
например, как делал это Карлсон — почитайте на смартлабе его блог.
тогда будет системный подход и результат.

это общий рецепт для освоения любой области новых знаний — иностранный язык, программирование, нарды…
avatar
коллеги, ответьте, кто в курсе.
ВТБ дает право изначально ПРОДАТЬ премиальный опцион или нет?
avatar
придется в ВОПРОСЫ задать
avatar
Ввиду линейного мышления  подавляющего большинства смартчатлан тема закрыта до пробуждения особого интереса.
Однако НЕлинейность остается клондайком для малочисленных любителей и энтузиастов.
Спасибо за внимание!
avatar
Stanis, Уважаемый, пожалуйста продолжайте свои изыскания в нелинейных инструментах).
Чбобы нагляднее было  вы бы построили профиль какого календаря с элементами ватиф и обзорили его периодически.
avatar
optimus, 

так постройте сами в опционном калькуляторе  биржи свой ОПТИМАЛЬНЫЙ спрэд и будет вам конкретный кейс до его экспирации.
все сценарии автоматом будут пересчитываться.
на сегодня это самый доступный и информативный, к тому же бесплатный, модельный конструктор с расчетом ГО.
www.moex.com/msn/ru-options-calc

вы же optimus )))
avatar
Ближний продаем, дальний покупаем?
Понимаю что не всегда, но в данном случае так?
avatar
Zoran, 

да, по стандарту именно так.

но можно и наоборот.
ГО вы этом случае будет чаще напрягать и вармаржа тоже, но по итогу финрез только порадует.
avatar
Привет, казиношники)) когда на завод? 🤣
Мой господин, 
казиношники водятся на вашем форексе )
и вы там тоже -  судя по вашему профилю?
а у нас «собаки лают, а караван идет» по расчетной эквити.
так что лучше не завидуйте, а присоединяйтесь

PS — а на завод не каждого берут сегодня — нужны навыки и знания.
21-й век диктует свои требования.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 6 месяцев 2026 года
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года. ✈️ Выручка во 2 квартале увеличилась на 3,3% год к году и...
Фото
Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?
Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор...
Ключевые тезисы менеджмента Норникеля по итогам раскрытия финансовых результатов за 1П 2026 г.
Сегодня мы раскрыли финансовые результаты за 1П 2026 г. по МСФО. Все наши материалы доступны на сайте...

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн