Блог им. IgryIgrat

Орёл или Решка


Орёл или Решка
Решил нарисовать графики используя подбрасывание монетки, если выпадает орёл то клетка вверх, если решка то клетка вниз. Потом начертил уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и вот что получилось

Орёл или Решка
★3
111 комментариев
Все так, ровненько,  и не одного — чёрного лебедя, маржинкола ( монета, на ребро упала)))))
avatar
LSV, На верхнем графике вполне чёрный лебедь, например как по Сберу
avatar
Спекулянт, держи до тебя уже все сделали 10тыщ раз подбросили)))
smart-lab.ru/blog/593401.php




avatar
Байкал, мне кажется это сделал компьютер, искусственный интеллект, которому я бы не доверял, так как он может изменить эффект случайности на любой математический расчёт…
avatar
Спекулянт, нет, критерий Колмогорова показывает, что все близко к независимым  бросаниям монетки, если делать последовательность плюс-минус 1 со СЛЧИС() в Excel.
avatar
кто же чертит график на бирже? и почему там работает теханализ?
avatar
prescott, вы нас периодически радуете «великолепными» результатами работы теханализа.  И дело тут не в вас. Типа вы неумеха, а просто сама теория гнилая и работает ещё с чем то. Голый теханализ оставляет голым трейдера.
avatar
Леонид, теханализ работает безупречно ru.tradingview.com/chart/EURCAD/Nbsm8sL8-eurcad/
avatar
prescott, безупречно работает информация о количестве покупателей и продавцов в любом активе. Также информация, что делает крупняк и какой размер позы он держит. Это именно так, потому что, нет этой инфы нигде.
avatar
Леонид, вся инфа отображается на графике
avatar
Точно так же и тех анализ работает слева от графика. А все смотрят и видят что он работает.
avatar
VалиБакS, а алготрейдеры трендовые пилят системы со 100500 процентами годовых, а в Реале слив и что то ни одного миллиардера так и не видно
avatar
VалиБакS, для них ликвидность и исполнение ключевое. Как только повышают объёмы начинают получать дополнительные убытки. Кроме того, крупняк прекрасно видит в стакане крупного алго и довольно быстро запустит против такого аса выбивалку. Короче, чтобы хорошо жить и не светится хватает, а если замахиваются на управление капиталом, то жаль инвесторов…
avatar
Ну если нарисовать 10 таких графиков со 100 точками, наверняка в одном из них хорошо «заработает» «купил и держи».

А отличие с другими случайными последовательностями, в том числе и зависимыми, только в последовательностях приращений соседних значений. Только их трудно увидеть, если в этих приращениях ещё и нестационарность. А вот для стационарных приращений разница будет видна сразу.
avatar
А. Г., каким образом будет сразу видна разница для стационарных от нестационарных приращений на глаз?
avatar
VалиБакS, ну нарисуйте 10  простых бросаний и 10 бросаний с равной вероятностью в первом и вероятностью повторения с предыдущим исходом 0,55. И увидите разницу на картинках из 10 графиков.

А стационарен процесс или нестационарен проще всего увидеть, если взять график стандартного отклонения приращений за предыдущий период. И то, что реальные цены нестационарны это легко показывает график индикатора Боллинджера.
avatar
А. Г., недопонятно) ну стационарный случайный ряд приращений может тоже принимать направленность в одну сторону. Мы же можем 100 раз подкинуть монетку и она 80 раз попадёт на орла чисто случайно, без всяких навыков, так ведь? Что Болинждер то покажет? Если без математики, то как то на глаз, визуально как увидеть есть ли зависимость в случайном процессе Яна пальцах без математических фраз и формул?. 
avatar
VалиБакS, 
Мы же можем 100 раз подкинуть монетку и она 80 раз попадёт на орла чисто случайно 


Вы вероятность этого события то посчитайте и сколько лет, чтобы такое увидеть на длинном ряду. Вспомните, что такое доверительный интервал в стационарных случайных процессах. Я об этом ещё в 2008-м году писал

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211282968

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782

Но видимо на рынке мало осталось тех, кто тогда торговал.
avatar
А. Г., омг. Это должен уметь посчитать любой первокурсник, это читается на любом факультете любого первого курса в любом университете в предмете матстатистика.
avatar
Liberalism, ну теория вероятностей, как правило, начинается не раньше второго курса, на первом обычно математический анализ и высшая алгебра в ВУЗах с программой высшей математики.

А то, что в моих ссылках, конечно не больше, чем пример правильного расчета из этих курсов.
avatar
А. Г., у меня это было на первом курсе. Химфак. Если что.
avatar
Liberalism, у нас и на мехмате МГУ со второго, потому что интегралы и дифференциалы читались в матанализе на первом курсе, это есть в теории вероятностей для случайных величин и процессов.
avatar
А. Г., Александр, вы можете для понимания трейдеров просто озвучить формулу наиболее вероятного направления движения цены на основе прошлых данных?
В свое время вы описывали следующий подход:
Если накануне аут, то вход в Long если:
— зеленая свеча
— High + Low вырос по сравнению со вчерашним High + Low
— по цене максимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Если накануне аут, то вход в Short если:
— красная свеча
— High + Low упал по сравнению со вчерашним High + Low
— по цене минимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Собственно все прогнозы сводятся к двум бинарным прогнозам:
Если утром Long, то выход если:
— Сlose будет меньше Оpen
— текущий максимум не увеличится.

Если утром аут, то вход в Long если:
— Сlose будет больше Оpen
— текущий минимум не уменьшится.

но тут не совсем понятен алгоритм, т.к. не было описания терминов (финальный вариант доработан мной).

Прочитав ваши старые посты на www.howtotrade.ru, я запутался еще больше, т.к. не математик по образованию.
avatar
Fairman,  да первые два абзаца это описание «идеального» алгоритма, с которым я сравниваю те системы, которые я строю, навесив и там, и там проскальзывание на торгуемые объемы: 0,2% на операцию в России на ликвидных акциях и 0,08% на SPY.

А на каких прогнозах основаны реальные стратегии моей торговли, это и сказано в двух последних абзацах без их строгого описания. Ведь построение статистического прогноза — это не только математическая задача, но и психология. Вот у меня среднем чуть больше 5 убыточных месяцев в год за годы торговли. Многим желающим зарабатывать только на бирже для текущих трат такое понравится?

Да и годами все не так просто: убыток 2011-го я в два раза отбил только в 2015-м, а в 2010-2014 был  в минусе 0,3% годовых в среднем по годам (это есть в моем выступлении у Трофимова в апреле 2021-го, опубликованнном на Ютубе) и сейчас у меня убыток с конца 2021-го и максимальная просадка с 15.02.2022 в 39%  далека от отбития, хотя с закрытия 25.02.2022 я в плюсе больше официальной инфляции. Если убрать 22-25 февраля 2022, то вообще бы был на максимумах счета в мае 2023-го и раза в 2 больше ставок Сбера. А если убрать ещё и потери в «синтетической облигации» Газпрома 30 июня 2022, то получается, что не хуже, чем в среднем в прибыльные 2018-2021. Вот и «угадай», что хорошо, а что плохо.
avatar
А. Г., -))) да я написал ради прикола)) понятное дело, что подкидывать долго придется. Я вообщем то про то все это пишу, что по графику дневок за 10- 20 лет только слева на графике можно понять где входить в трендовое движение ( чтобы гарантировано заработать на неслучайном нестационарном движении. А справа определить это невозможно по прошлому так, чтобы ещё поставить стоп и его не выбило, а движение по тренду продолжилось. Невозможно на глаз определить в какой точке нужно входить и чтобы тренд с вероятностью 100 продолжился до тейка. А значит это все угадайка и почти случайное блуждание весь этот график наш за 10 лет. Ни в одной точке нет определенности, также как и в случайном блуждании. И Болинжер с разной волатильностью рут не поможет. Как тоттак
avatar
VалиБакS, вероятность 100% — это уже не случайность.
avatar
А. Г., а как её рассчитать в любой точке в Лонг и в шорт с заданными стоп и тейком? В любой точке на основании прошлых 100 свечей
avatar
VалиБакS, если ее нет, то и считать такое не надо. Надо считать с какой вероятностью меньше 1, какое будет событие.
avatar
А. Г., есть 100 свечей с обвесами. допустим есть один индикатор по этим зактрыиям свечей  - средневзвешенная средняя по обемам за день. При её пересечении какая вероятность, что котировки продолжат в направлении пересечения этой средней на 100 пунктов, прежде чем откатят назад на 100 пунктов.?
avatar
VалиБакS, надо смотреть как это было на истории.
avatar
А. Г., на истории это уже было и прошло. В том то и дело. В прошлом были другие совсем воздействующие фундаментальные факторы. А справа будут другие совсем, которых не суждено никому знать. Может ночью сегодня бомбу шмальнут и тд. Может помрет кто важный. На котировки давит не прошлые цены, а события в мире. А цены в прошлом лишь одна из тысячи факторов. Эта вот закономерность, например динамика роста чистой прибыли настолько размыта случайными факторами, что посмотрев на наш 10 летний индекс РТС можно сказать, что он находится в блуждании каком то полуслучайном
avatar
VалиБакS, редкие события безусловно искажают статистические прогнозы, основанные на анализе прошлого. Я же сказал, что у нестационарных последовательностей лучшими прогнозами могут быть разные функции от разных прошлых событий. Но если в блуждании есть часто встречающиеся отрезки стационарности, то построив их качественные статистические прогнозы мы будем зарабатывать на ставках на эти прогнозы и риск сильно проиграть только на редких событиях.

У меня, например, 24 февраля 2022-го получился исторический максимум  дневного убытка, в разы больше тех, что были с первых сделок в 1998-м и максимум максимальной просадки за всю историю торгов с сентября 1998-го опять же больше в 1,3 раза, т. е. на 30% больше. Да, такое бывает, но прибыль в 800% с 31.12.2007 по 31.12.2022 все равно осталась, хотя это конечно меньше, чем на 31.12.2021. Уже писал о некоторых параметрах рядов цен, которые указывают на вероятность таких движений. Они редки и с 2005 встречались всего 4 раза (один из них это конец первой  декады  сентября — конец второй декады октября 2008-го), указав на подобие с  18 февраля по 5 апреля 2022-го  и в 3-х разах «сработали» всего на 1 день и пропали. Но естественно после того, как ни разу в этих 6 предыдущих случаев большого  слива не было, то и не обращал я на них внимание.
avatar
А. Г., понятно, что рынок не случайное блуждание, но уж очень местами на него похоже, когда не понятно куда дальше и начинают все жать мышки куда попало и график входит в турбулентность 2 шага вперед 3 назад и наоборот
avatar
А. Г., если не затруднит, подскажите почему не используете в своих алго данные по динамике объёмов? У многих трейдеров вистречал мысль, что это чуть ли не основное.
avatar
Дмитрий,  не нашел в прошлых объемах ничего, чтобы прогнозировало тренды в ценах на 3-10 дней, а более долгосрочных стратегий с лучшими результатами, если  из прошлого брать только цены, я не нашел. А интрадейные у меня не получились с проскальзыванием 0,2% на операцию. С таким проскальзыванием в интрадейных стратегиях у меня только убытки получаются.
avatar
А. Г., но зато обьемы показывают вероятную точку разворота вместе и кратно повышенной волатильностью. Даже обьсняется это тем, что слабые руки скинули последнее по стопу, либо другими способами на интервал времени. Такое не исследовали?
avatar
VалиБакS
но зато обьемы показывают вероятную точку разворота вместе и кратно повышенной волатильностью

Вы не могли бы привести функции от прошлых объемов+ что-то, которые бы были хорошим статистическим прогнозом будущего изменения цены на 1% или больше,  лучше, чем функции без объемов.  Это интересная для меня  задача, потому что её решения лично я не нашел, перепробовав кучу функций, включая нейросети.
avatar
А. Г., словами толко-)) Когда долго долго идёт направленное движение ( свечек направленных больше N и потом волатильность свечек увеличивается, а последняя свеча самая длинная и с самым высоким обьемом из свечек данного ряда. Такая модель очень часто является разворотной, либо перед коррекцией. Такое не проверяли? на вид вроде рабочее
avatar
VалиБакS,  ну в последовательностях процентных приращений H+L дневок SPY и Газпрома  с РАО ЕЭС я статистической взаимосвязи с прошлыми процентными приращениями дней не нашел, как с фиксированным «окном» в прошлое, так и «окном» с начала постоянного знака среднего процентных приращений H+L. Хотя искал.
avatar
А. Г., а если ещё к этому добавить падение волатильности после привиденной мною серии( свечи направленные, последняя свеча с самой большой волой и обемом) несколько свечей с пониженной волой?
avatar
VалиБакS, монетка может очень долго падать чаще на одну из сторон, потому 50 на 50 это не факт что очень быстро произойдет. Еще функция неэффективности является то что, монетка ни когда не выпадает то орел то решка, а значит это можно уже использовать в торговле  
А. Г., а что показывает график Болинждера при нестационарном процессе то?
avatar
VалиБакS, он, во-первых, как раз и показывает — стационарный процесс или нестационарный, а, во-вторых, отрезки, где можно говорить о временной стационарности.
avatar
А. Г., Как он показывает то? Смотрю на полосы Болинджера и где я должен увидеть то какой это процесс?
avatar
VалиБакS, 
где я должен увидеть то какой это процесс?

Верхняя минус нижняя полоса на каком-то отрезке меньше верхняя минус нижняя на другом — это смена волатильности, а небольшие разницы этих величин — это отрезки с близкими волатильностями.
avatar
А. Г., а волатильность правильно считать по Болинжеру, вычитая из верхней полосы нижнюю?
avatar
VалиБакS, можно и по Боллинджеру, но я считаю чуть иначе. В своем видео на Ютубе про факторный анализ я рассказал как лучше считать.

А в волатильность для Боллинджера, которую предлагал метасток надо было ставить цифру 2 и никак не меньше. Это расстояние от середины до границ (оно вверх и вниз одинаково).
avatar
А. Г., купил и держи — это миф, абсолютно неправильная стратегия!) Вы рано или поздно дождетесь 24 февраля, заморозки или делистинга, и все Ваши зеленые циферки — тютю) сама природа биржи — спекулятивная, а купить и держать лучше недвижимость)
avatar
Зам по пиву,  а Баффет кто? Вы его просадку в 50% в 2008-м что ли не видели? И куда он делся, разве ушел с рынка?
avatar
А. Г., что вы суете везде этого Баффета?) Баффет — прямой инвестор, контролирует свои активы, торгует на бирже без посредников, живет в стране, где уже 300 лет капитализм. Какое это имеет отношение к бесправным хомякам на мосбирже, которым даже сегрегированный счет сделать не дают?
avatar
Зам по пиву, да какая разница между Баффетом и покупкой SPY в конце 2002-го года? Никакой. А разве SPY должны покупать только «прямые инвесторы»? И у нас тоже полно фондов, связанных с индексом Мосбиржи. 
avatar
А. Г., те кто покупал фонды через бесовскую спб биржу, Вам красноречиво объяснят, в чем разница, во всех подробностях) не надо делать вид, что Вы не понимаете, как тут у нас все устроено)
avatar
Зам по пиву, ну фьючерс на тот аналог SPY даже на Мосбирже никуда не делся. Правда я не понимаю, почему живя в России надо на 100% думать, как вложиться в SPY. А то, что вложения в индекс Мосбиржи через фонды российских компаний не привели ни к каким блокировкам аналогичным вложениям в иностранных акции на Мосбирже и сейчас на  СПБ разве не видно?
avatar
Зам по пиву, ну эта разница как раз легко прогнозировалась, если смотреть на то, где все зарегистровано. Причем здесь случайность будущих цен, о которой я пишу?

Случайность в этих событиях — это санкции против России. Я ещё 10 января 2022-го года в интервью Верникову (оно есть на Ютубе с 10.02.2022) сказал, что это будет, если будут введены санкции против России. Вот только прогноз санкций в том же интервью был 50 на 50.

Но мне повезло в том, что ни у одного из моих клиентов не было в портфелях стратегий с иностранными акциями, купленными на Мосбирже, если не считать 1% на фондах Финекса. А после 28.03.2022 таких стратегий в моих портфелях и не стало, кроме тех, где в названиях  USA и остались клиенты (все такие, где получился нуль клиентов после 24.02.2022, я снёс в архив).

Хотя была мысль включить стратегии с акциями из стран, не вводивших санкции, в том числе и с акциями Гонконга, купленными на СПБ. Но собственно и не включил только потому, что не выяснил, где регистрируются эти акции. Для меня было ясно, что регистрация через депозитарии стран, введших санкции — это блок для такого решения, а если нет, то надо дополнять портфели. Но, увы, нигде точной информации на этот счёт в открытых независимых от СПБ источниках я не нашел.
avatar
А. Г., кстати, когда СПБ предложила гонконгские акции, я у них тоже стал узнавать, как устроена депозитарная цепочка, через какие там крокодиловые острова все это учитывается. Ответ был примерно такой: нех нам такие вопросы задавать, заткнитесь и покупайте) вот так вот у нас весь рынок и устроен, никакого уважения к частным инвесторам.
avatar
Зам по пиву, ну видите, что в части акций Гонконга мы с Вами были «на одном пути». Только я искал ответ от независимых источников. Такие бывают, например, про Евроклир и Клеарстрим для Мосбиржи я знал все задолго до 2022-го года. Но если санкции были бы в феврале-марте 2022-го  введены и для J2T, то клиенты моих стратегий потеряли бы в блокировке не 1% на Финексе, а 25%.

Так что в чем то и повезло мне. Ну а шум сегодня из-за американских акций на СПБ я не понимаю после того, что произошло с теми же акциями на Мосбирже в 2022-м.

А что касается акций компаний стран, введших санкции против России, то я с марта 2022-го во всех интервью говорил, что из них надо выходить всем, кто их приобрел через российских брокеров и есть такая возможность. И поэтому я не понимаю «шума» из-за СПБ в этом году, если исключить Гонконг.
avatar
Зам по пиву, покупайте на отечественной площадке только отечественные компании. Тем более во время такого обостренного конфликта.
Избежите всех 100% проблем.
Тем более, что по фундаментальным цифрам русфонда в целом сейчас сильно привлекательнее SPY, даже при текущих ставках.
avatar
Дмитрий, а Вы никогда не задумывались, почему российская фонда всегда недооценена? В чем глубинная причина? Если одна биржа позаблокировала (что есть грубейшее нарушение абсолютно любых законов страны) инвесторам их имущество, почему в один прекрасный день то же самое не сможет сделать вторая?
Я даже не буду вспоминать газпромовские дивиденды, например)
avatar
Зам по пиву, 
Если одна биржа позаблокировала (что есть грубейшее нарушение абсолютно любых законов страны)

можно поподробнее о нарушении каких законов идет речь, в случае торговли бумагами других стран (со своими законами) при инфраструктурной блокировке теми странами площадки?

почему в один прекрасный день то же самое не сможет сделать вторая?

Все может быть, но примеры не равны. Если в случае иностранных активов есть явная зависимость от регуляторов стран эмитентов этих активов, то с российскими активами этого риска нет. А зачем например ЦБ блокировать мосбиржу — я придумать не могу
avatar
Макс Обухов, почитайте 858 ГК РФ, 38-ФЗ, многочисленные иски клиентов к российским брокерам, там все расписано. Вкратце картина такая: если российского брокера/биржу кинули их «западные партнеры», то это не является основанием кидать своих клиентов. Перевод активов «на неторговые счета» без приказа клиента — мошенничество.
Финансовая сторона дела: российские брокеры протеряли на западе деньги клиентов, и возвращать им тупо нечем. Царь выдал целый указ, чтобы хотя бы часть  клиентам вернуть, но что то особого желания пока не наблюдается.
avatar
Зам по пиву, 
статья 858 ГК РФ про банковские счета, причем тут она
38-ФЗ — закон о рекламе. тем более

Перевод активов «на неторговые счета» без приказа клиента — мошенничество

Был бы рад подтверждающей это информации, а не частному мнению
avatar
Макс Обухов, ошибся в цифре, 39-ФЗ:

«2. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.»

Если клиент не дает поручений, то почему брокер совершает какие то действия?

«Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами.»

Брокер должен разблокировать средства, даже если он будет в убытке.
avatar
Зам по пиву, вы бы чтоли номера статей указывали, заколебешься искать.

главное по теме в 39-ФЗ вот это

Сделки брокера за счет клиента без его поручения, предусмотренные настоящим пунктом, могут совершаться не на организованных торгах только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России
avatar
Макс Обухов, «перевод на неторговые счета» это вообще даже не сделка, в привычном смысле слова.

3.4. Брокер отвечает перед клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

Отвечает, да? какую ответственность понесли брокеры? финансовую понесли?

avatar
Зам по пиву, так оно сохранено ваше имущество. Откройте приложеньку — у вас там пропали активы? Нет. За что отвечать то?

За невозможность распоряжения имуществом? Этого нет в вашей приведенной статье. И это распоряжение имуществом зависит не только от вашего брокера. 

Брокер отвечает за свою деятельность. Представьте вы купили микрософт, а она завтра обанкротилась. По вашему брокер тоже должен вам вернуть деньги за купленные вами акции раз он «отвечает за сохранность»?
avatar
Макс Обухов, 
УК РФ 159:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Сейчас брокер может распоряжаться заблокированными акциями клиента, а сам клиент не может, как это еще называется?
avatar
Зам по пиву, 

хмм… брокеры не приобретали прав на акции клиентов. вы просто ситуацию упрощаете до какого то примитива. Как будто вы у брокера эти акции купили и он у вас их отнял. Но купили вы их хз у кого. Они, акции, попали на ваш счет у брокера, точнее попала запись о ваших правах. Но у этой записи длинная цепочка учета после вашего брокера, так устроен этот рынок. Если бы не было санкций и все было бы ок, то факт например перемещения промежуточного депозитарного учета из евроклир в клирстрим вас бы вообще не парил, хотя он тоже проводился бы без вашего ведома однозначно, в лучшем случае бы уведомили. Или из JPM в BoNY.

Читая вас я понимаю почему вводили квалифицированных инвесторов. Но не дожали, надо было вводить полный запрет либо повышать планку до наличия экономического образования.
avatar
Макс Обухов, раз вы такой грамотный, объясните, почему ни один клиент сейчас, на данный момент, не может распоряжаться своим имуществом?
avatar
Зам по пиву, потому что заблокирована инфраструктура учета. Вы кстати вполне можете распоряжаться. Найдите покупателя, заключите договор и сходите в депозитарий.
avatar
Макс Обухов, почему целый президент должен был принять целый указ, чтобы что то разблокировали?
avatar
Зам по пиву, потому что западные ребята сделали нам блэкаут, на который не рассчитана ни наша инфраструктура ни главное нормативка. Поэтому понадобился президент с законодательной инициативой, чтобы разрулить эту ситуацию (хотя бы начать).

И никто ничего разблокировать не будет, заметьте. По сути будет сделано тоже, что я написал выше — будут найдены внебиржевые покупатели, которым будет передано имущество взамен их же заблокированного кэша. Активы продолжать быть заблокированными, но это уже будет головная боль тех кто их принудительно купит, а не лично вас
avatar
Макс Обухов, 
Читая вас я понимаю почему вводили квалифицированных инвесторов. Но не дожали, надо было вводить полный запрет либо повышать планку до наличия экономического образования.
Образование у меня как раз высшее экономическое, и статус мой вы не знаете, а выводы делаете. Неучтиво.
avatar
Зам по пиву, ну извините, может оно у вас еще советское или вы плохо учились, я не понимаю как можно нести такую ерунду про брокеров и мошенничество. Это нелогично даже по более простым понятиям — брокер ничего не сможет сделать с вашими акциями, он не заинтересован в их получении от вас. Акции это просто записи в терминале, это не деньги. Их никуда не деть ни вам ни брокеру.

Можно конечно предположить что у нас тут вообще все сговорились (брокеры, ЦБ, депозитарии, вообще все игроки) против бедных несчастных инвесторов — но это явная паранойя, высосанная из пальца.
avatar
Зам по пиву, ну очевидно же любому — потому что заблокировали рассчеты не мы, а нам. Исключительно извне.
Поэтому намеренное уравнивание несравнимого тут явно неуместно.
А что касается недооценок — мы по текущим стОим вполне рыночно. А вот амеры в пузыре, который очевиден даже банально арифметически. Их текущий Е/Р в районе 4%. При альтернативной дохе длинных гособлиг более 4,5%. Т.е. не только нет премии за риск высокорискового инструмента, но она даже отрицательна!
И вот даже это всё равно скупают...
В РФ сейчас тоже сильно прибавилось М2. Поэтому любые просадки вполне выкупят. Тем более что у нас то премия за риск вполне в наличии. Причем в полном объёме. В т.ч. и при текущей ставке.
Кстати, вы бы все эти банальности тоже знали (уж как минимум вместо надумывания страшилок), если бы реально пользовали соответствующее высшее экон. образование (к слову, напр. у меня оно от ВШЭ, даже магистерской степени. Хотя, не скрою, давно это было) 😉
avatar
Дмитрий, после всех заморозок и блокировок у людей нет доверия к брокерам/биржам, деньги уходят на депозиты, в недвижимость или на потребление. Не глядя покупают квартиры за 7-10 лямов, китайские (!) автомобили за 3-4 ляма, а на бирже средний счет в районе 240-255 т.р. Несут сюда какие то копейки, да околорыночная тусовка тут какие то деньги гоняет. Нет доверия, пропало оно.
avatar
Зам по пиву, тоже пустозвонство. Нетто приток новых средств физиков в этом году прёт на Мосбиржу аж по 100 ярдов ежемесячно.
Сопсна, поэтому индекс и рос до недавнего времени, даже несмотря на рост ставки аж вдвое.
avatar
Дмитрий, отчеты тети Эли смотрим регулярно, ниче тут не прет, несут очень немного, плюс не забывайте, сколько в 22 году вытащили,  К тому же это сейчас несут квалы, то есть профучастники+околорынок, это скорее внутренняя кухня.
avatar
Зам по пиву, вот именно, что даже после форсмажора 2022го несут совершенно исправно. Просто теперь за минусом инорезов.
Про «внутреннюю кухню» конечно особенно умилило. Это вероятно деньги инопланетян, а никак не тех же физиков. Или для вас реально открытие, что квалы (к коим отношусь напр. и я) имеют в разы бОльшие депозиты и/или взносы, чем неквалы?
Впрочем, лично вы можете себя конечно продолжать пугать. Но вас таких меньшинство. Потому и продолжает пухнуть армия владельцев как брокерских счетов, так и внесений на них. Причём даже во время масштабной войны, сразу как от её неожиданного форсмажора оправились.
avatar
А. Г., получается что случайность в цене актива неслучайно ею движет случайность для индивида. Случайность имеет свой порядок в настоящем и в прошлом но не имеет какой либо порядок в будущем…
avatar
Спекулянт, случайность позволяет неплохо заработать, если есть зависимость между прошлым и будущим изменением цены. Причем в прошлом это может быть что угодно, а не только цены. 

Ну а вопрос поиска этой зависимости — это собственно и есть поиск решения задачи: торговать или нет?

Поэтому я и не понимаю топики от торгующих и утверждающих, что будущие цены не зависят от прошлых событий. Ведь первое — это четкий ответ на поставленную задачу: не торговать вообще.
avatar
Спекулянт, нет никакой случайности. Если поставить идеальную машинку для подбрасывания монетки, накрыть ее куполом, откачать весь воздух и убрать влияние всех физических полей, то будет выпадать одно и то же) случайность — это когда учтены не все факторы. В торговле все то же самое, люди не учитывают множество факторов, и работа превращается в угадайку.
avatar
Зам по пиву, 
нет никакой случайности

Ну вообще то вся современная квантовая теория основана на гипотезе случайности. Конечно механическое бросание монетки не имеет к этому отношения, но излучение того, на что делятся атомы, очень даже имеет по современной квантовой теории.
avatar
А. Г., к счастью, мы с Вами живем не в квантовом мире, а в классическом)
Квантовые теории поля — это именно что теории, сложнейшие математические модели, которые оперируют сугубо абстрактными математическими объектами. Это всего лишь способ представления устройства микромира для человеческого мозга, а что там на самом деле происходит, никто точно и не знает.
avatar
Зам по пиву, если так поступить то случайность исчезает и остаётся расчёт с минимальной погрешностью
avatar
Спекулянт, в том и дело, что если прошлое случайно, то и любая функция от него тоже случайна, хотя и имеет четкое значение, когда прошлое уже случилось.

Кстати, в теории вероятностей давно доказано, что лучший статистический прогноз будущего — это в любой момент времени некоторая функция от прошлого (при независимости это константа). Проблема только в том, что для прогнозов нестационарных процессов эта функция может быть и совсем разной в разные моменты создания лучшего статистического прогноза будущего.
avatar
А. Г., Я пришёл к выводу что график монетки рисует случайность, а вот графиком актива на бирже управляет спрос и предложение…
avatar
Спекулянт, неслучайность в современном человеческом знании — это когда существует точный прогноз будущего. Для актива будущее — это приращение цены от последней известной. 

Если есть точный прогноз хотя бы знака этого приращения, то это неслучайность, а если нет, то все равно случайность, хотя может и отличающаяся от теоретического бросания монетки. Ведь теоретическое бросание монетки — это лишь один частный случай случайности.

Мой предыдущий комментарий был об этом.
avatar
А. Г., вы неправильно поняли, падение монетки орлом или решкой управляет случайность хотя если добавить сюда расчёты то её падение той или иной стороной, влияют множество факторов, сила затраченное на её подбрасывание, скорость её вращения, положение рук при хватании монетки ладонью, изменение положения при её контакте с рукой, опять же скорость и сила с которой поймали монетку, на какую высоту она была подброшена. А влияние на котировки актива происходит от спроса и предложения на данный актив в свою очередь множество факторов может влиять на спрос и предложение…
avatar
Спекулянт, 
график монетки рисует случайность, а вот графиком актива на бирже управляет спрос и предложение…

Я лишь пояснил то условие, когда спрос и предложение тоже является случайностью: невозможен точный прогноз знака изменения будущего приращения цены в текущий момент времени.

в свою очередь множество факторов может влиять на спрос и предложение…

А если эти факторы случайны, то и спрос и предложение случайно. Любая функция от случайных величин, кроме константы — случайная величина.
avatar
А. Г., подбрасыванием монетки сложно анализировать дальнейшее направление графика, а путем анализа спроса и предложения наши шансы быть в тренде возрастают но тежелее анализировать фактор времени то есть продолжительность движения в ту или иную сторону и её скорость…
avatar
Спекулянт, если «орел» или «решка» выпадают с вероятностью больше 0,5 в большинстве бросаний, то очень легко проанализировать дальнейшее направление графика прибыли при достаточно большом числе бросаний. Необходимое  число таких бросаний и зависит только от величины отклонения вероятности от 0,5.
avatar
А. Г., нет это больше подходит к казино, чёрное либо красное
avatar
Спекулянт, это подходит для любого заработка на случайности.
avatar
А. Г., но не для биржи, так как на бирже я умею предвидеть движение, а в монетки немогу потому что и могу поспорить на эту тему…
avatar
Похоже, вселенная неплохо шарит за теханализ).
avatar
А получились пробой, откаты, куклы, консолидации, крупняк, выносы, итд 
Подбрасывание монетки сложно назвать случайным. Лучше взять самое случайное из случайных это квантовый RND. Но и тут получим:

Можно объединить тики в условные свечи, получить приращения.
avatar
22022022, получается что случайность в цене актива неслучайно ею движет случайность для индивида. Случайность имеет свой порядок в настоящем и в прошлом но не имеет какой либо порядок в будущем…
avatar
Спекулянт, я не спец. О «случаиностях» лучше спросить криптографов. Где «случайнось» слабая, где псевдослучайность, где сильная, и как вообще на планете земля получить «случайность».
avatar
Мы все увязли в Матрице, уж А.Г. точно это знает.
Сложно добиться комбинаций 01 для получения идеальной «случайности» 01010101… сложновато добиться выпадания на 10 орлов 10 решек. Такие не равные, «случайные», последовательности 2х2, 10х10, 20х20.., внутри последовательности из 1000 бросков очень много, даже если на 500 орлов выпало 500 решек.
avatar
напоминает ренко, я в смятении, нужно продолжать эксперимент.
avatar
Бросать монетку — это лениво как-то. Я предпочитаю использовать классиков.
Вот красивая кривулька. Абсолютно «независимые» «секундные» приращения.

Идеальный график автокорреляции.


Если построить минутные свечи, как здесь принято, то и распределение приращений будет до боли нормальным. Вот только после построения свечек с Наташей придется попрощаться...
На исходном графике она еще есть.

PS. Чтоб было понятнее — вот код, который строит график:

library(xts)
## Читаем файл по словам. Интерпретируем как целое со знаком.
x<-readBin(«D:/RDATA/Tolstoy_Voyna-i-mir.fb2.zip»,«int», n = 2000000,size=2)
## Преобразуем во временной ряд xts. Это будут «независимые» «секундные» приращения.
l<-length(x)
xx <- xts(x, Sys.time() — l:1)
## Строим график.( Делим на миллион чтоб циферки были покрасивее.)
plot(cumsum(xx/10^6),type='l')
avatar
Synthetic, получается что случайность в цене актива неслучайно ею движет случайность для индивида. Случайность имеет свой порядок в настоящем и в прошлом но не имеет какой либо порядок в будущем…
avatar
Спекулянт, 

Смысл поста, который я пытался донести до аудитории в том, что если Вы хотите надежно уничтожить информацию, содержащуюся в ленте сделок — просто постройте на ее основе какие-нибудь свечки.
avatar
Synthetic, о, приятно. R используете. Я думал, я один такой…
avatar
я пошёл дальше нарисовал в ИИ график сбера на несколько месяцев вперёд, до 300 не дойдет если что.

smart-lab.ru/blog/959277.php
avatar
Кристина Трейдер, 😂 недумал что на моих графиках кто-то захочет заработать
avatar
А если произвести аппроксимацию этой функции, а потом ее экстраполировать, то можно вполне сносно предсказывать события.
avatar
Сначала нарисовали случайные графики, потом на них нарисовали случайные линии. Случайно это оказалось похоже на неслучайные графики, и (возможно) не случайные линии на них ))
avatar

теги блога Спекулянт

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн