Блог им. smoketrader

Денежный рынок + ОФЗ + прогноз факторов ликвидности от ЦБР

Сегодня ЦБР проводит 2 аукциона:

Овер (возвратом завтра) с лимитом 670 млрд.
Рынок привлек 304,249 млрд.; 
Отсечение (ессно по мин. ставке) — 5,5%;
Ср.взвешенная — 5,5563%
Мин/макс — 5,5/5,9%

Недельное РЕПО с лимитом 1670 млрд. (против 1930 неделей ранее).
Рынок привлек — 845,931 млрд.
Отсечение по 5,5%; Ср.взвешенная — 5,5379%

Денежный рынок + ОФЗ + прогноз факторов ликвидности от ЦБР

Свопы сегодня не торгуются, как и не торгуется ТОД (праздник)

МБК: 6,25-6,75%
РЕПО: 6,3-6,4%


Прогноз факторов формирования ликвидности банковского сектора для определения лимита по рыночным операциям Банка России на срок 1 неделя:

Денежный рынок + ОФЗ + прогноз факторов ликвидности от ЦБР



Теперь немного об ОФЗ:

Здесь на самом деле практически и нечего говорить — Вы все прекрасно видите сами...
Если нет «премии», то зачем торговать дальние, тогда как «ближние» выглядят намного интереснее?!

Денежный рынок + ОФЗ + прогноз факторов ликвидности от ЦБР

Пояснение к графику:
ОФЗ — 09 ноября и 18 декабря (всего месяц, а какие изменения).
Светло-синие стрелки (направленные вниз) показывают приблизительно куда сместились доходности.
Черные и зеленые стрелки — для «наглядности» — уровни.
Черная и зеленая линия сверху — максимальные ставки… о5 же для «наглядности»...

Пока (я вижу) на рынке «тренд» на выход из «дальних» и переход в «короткие».
Многие, практически полностью «переложили» портфели, кто-то «на половину»… и почти нет тех, кто остался «на длинном конце» (в бОльшей доле).

Что из «ожиданий»:
1. Возможный новый «приход» нерезидентов — можно будеть то, что есть сейчас продать с еще большей прибылью (помните недавний ажиотаж в bond-ах… это они самые...)
2. Изменение %% ставки ЦБРом  - тут придется пересматривать структуру портфеля.

P.S.
Кто сегодня идет на «Елку» к:
ACI Russia NY 2013 & X-mass Party
или
Новогодняя вечеринка «Интерфакс»
★1
3 комментария
Класно спасибо!
avatar
Олег Сергеевич
Доходность по ОФЗ сравнима со стоимостью валютного хеджа.
Как ОФЗ могут быть привлекательны для нерезов?
avatar
_xXx_
+1
_xXx_, похоже об этом речь в топике и идет: свопирование было дешевле ОФЗ — цены выросли, кроме того, никто не заставляет страховать валютный риск полностью: рубль же растет. Также можно пирамидиться (раз Минфин-ЦБ бабло нахаляву раздают)
avatar
HugoRu

полезные записи за 24 часа

★10 28 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 23 как выводят активы из Норильского никеля
★5 30 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
★3 23 Структура автопарка легкового авто в РФ.
★3 0 Норникель - производство, Лондон и Китай
★3 5 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?
+122 54 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+97 30 8 миллиардов рублей за 10 лет
+95 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+92 14 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+86 21 Карпов продолжает отжигать
+85 5 Ситуация на текущий момент
+85 23 как выводят активы из Норильского никеля
+80 6 Индекс МБ сегодня
+70 28 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту

самые обсуждаемые сегодня

20к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
15к Уже и Байден подписал
8к У американских евреев отобрали первую партию наворованного в РФ
8к Азия. Четверг.
6к По просьбе трудящихся, немножечко о красоте
6к Индекс МБ сегодня
5к 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?
5к А что случилось то?
5к Ситуация на текущий момент
6к Немного о жизненном цикле доверительного управления

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн