Иван Дурак. Часть I

svanchik, что за бред! Я разве утверждал что любой (или какой-нибудь) метод торговли убыточен?
Это лишь статистика результатов при постоянном слепом входе в рынок. Статистика РМ в чистом виде без какой-либо системности кроме волы/стопов/тейков.

svanchik, =))) хорошо, заменим слово слепой, на случайный-равновероятный.

Кстати, я даже не против монетки. Предлагаю стратегию:
1. Выбираем время заряженности рынка для мощного направленного движения (вся фишка здесь!).
2. РМ в соотношении 1/4 (или больше/меньше тестить надо конкретную методу пункта 1).
3. Монетка — вход в рынок.

Идея в том, что если уж рынок куда-то разряжается, то стопы чаще будет выбивать не случайным блужданием, а по причине малой вероятности в ближайшее время увидить тейкпрофит.

Игорь, а я уже и не помню =)
Но суть такая: тестил несколько лет рынка. Сколько давали стопы и тейки, столько и было сделок (условно года 3-4). Ясен пень, что при коротких тейках и стопах сделок дофигища, а при больших — кот наплакал… Ну так, на вскидку… Может быть от нескольких тыс. до десятков шт… Примерно.

DarkElf96, Загуглил — гы =)):

Pipec, не совсем случайность.
Было бы случайностью, если бы заранее не знать диапазон цен (волу). А так, когда на истории известно куда цена точно не выходила имеем закономерность:
Больше ТП и СЛ — меньше чувствительность к точной настройке.

Pipec, если неизвестен предел реальных значений TP и SL, тут и рисовать нечего, это только на истории ясно, что СИПИ не добрался до 1500 в 12-м году… Пока =)

Pipec, ваша правда. Посмотрел, действительно, получается пятно верх-право недостоверно (по ~10-40 сделок в год).

Pipec, дык я так и сказал:
(расходы на сделку убивают просто)
Видно на «холсте» =).
Одни только спреды сводят вероятность профита системы «тупо монетка» к 0 если SL и TP < 10 пунктов СИПИ и < фигуры на евробаксе.

Станислав Иванов, это не я, это MetaTrader 4 =). Так что тупо MQL4 (скриптовый язык). Тестер стратегий сам рисует (переключить на двухмерный анализ правым щелчком мыши).
По уму надо WLD оседлать, но время не безгранично. =(

Ставлю себе в программу действий:
1. сделать-таки триал WLD6
2. Найти историю инструментов (минутки лет за 10 хотя бы)
3. Разобраться с API велса

Foudroyant, принцип «дай прибыли течь, режь убытки» я понимаю иначе.
Тут лишь эмпирическое подтверждение, что само по себе соотношение стоп-лосов и тейк-профитов никакого профит-фактора в систему действий не вносит.

Возвращаясь к принципу «обрезай убытки...».
1) Если результат одной сделки сокращает капитал больше разумного, то вы теряете возможность в следующий сделке взять такой же объём позиции, а значит фактор восстановления ТС становится очень плохим. Это жопа для трейдера!
2) Для того чтобы выиграть в лотерею надо как минимум купить билет (мысль из анекдота). Если же трейдер каждый раз довольствуется малым профитом, то фактически он 100% обрезает себе шанс перейти в высшую лигу. Поймать журавля. Всё чего он якобы добивается — конфетка здесь и сейчас. Однако никто не приходит на рынок за доходом скромнее зарплаты дворника. Это как минимум глупо! И всякий раз когда мы не даём прибыли течь мы себя именно на такую участь и обрекаем. Лишаем себе дохода своими же руками! Когда вот он! Просто надо сидеть и ничего не делать! Но это невероятно тяжёлый труд =). Психика не выдерживает. А тут собственно и зарыт грааль.
И фактически мы занимаемся самообманом. Говорим себе, что в этот раз возьмём хоть маленький но профит, а вот уже в следующий раз обязательно будем тянуть. Мы же не дураки! Да? =) Следующего раза не бывает. Как не бывает следующей последней сигареты до гроба! Последней могла быть только та, что выкурена в прошлый раз. Иначе это не работает!
Что касается математики этого процесса — тут всё невероятно просто!
Суть в том, что мы используем вторую закономерность в рынке. Она может работать на нас только если мы в принципе будем покупать лотерейный билет. Но делать это нужно грамотно, так чтобы не просадить все деньги в маловероятную игру (о которой в этом топике я и говорю).