Вечные фьючерсы VS Календарные фьючерсы

В прошлом году биржа ввела вечные фьючерсы, которые успели  претерпеть изменения в спецификации, формуле  расчета котировочной цены и замене свопов на фандинг.
На сегодня они стали вполне ликвидными и могут использоваться для построения любых фьючерсных спрэдов.
Если кто-то уже активно их использует для трейдинга, то какое ваше мнение, насколько они удобны для замены спотовой валюты, какие у них плюсы и минусы.
Вопрос вызван тем, что все попытки купить через брокеров на валютной секции и вывести в кэш доллар, евро или юань не увенчались успехом.
Такая возможность сегодня отсутствует.
Значит, остается вариант симулировать покупку валют через вечные фьючерсы или использовать их как обычный инструмент для  спекуляций, спрэдинга или хеджинга.