Вечные фьючерсы VS Календарные фьючерсы

21 января 2023, 11:36
|
Stanis

В прошлом году биржа ввела вечные фьючерсы, которые успели претерпеть изменения в спецификации, формуле расчета котировочной цены и замене свопов на фандинг.
На сегодня они стали вполне ликвидными и могут использоваться для построения любых фьючерсных спрэдов.
Если кто-то уже активно их использует для трейдинга, то какое ваше мнение, насколько они удобны для замены спотовой валюты, какие у них плюсы и минусы.
Вопрос вызван тем, что все попытки купить через брокеров на валютной секции и вывести в кэш доллар, евро или юань не увенчались успехом.
Такая возможность сегодня отсутствует.
Значит, остается вариант симулировать покупку валют через вечные фьючерсы или использовать их как обычный инструмент для спекуляций, спрэдинга или хеджинга.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг

882

5 комментариев

В кэш - нет, а на валютные карты выводят, загранкой обналичивают

Dobermann

21 января 2023, 11:54
Ответить

Использую вечные фьючерсы для арбитражных сделок.

Минусы:
— ни в каких отчетах брокера/терминала нет цифры фандинга
— в ВФ на юань слишком большой шаг цены
— в прошлый раз часть позиций в USDRUBF у меня принудительно исполнили в квартальный

Плюсы:
— я зарабатываю

Дмитрий Овчинников

21 января 2023, 12:07
Ответить

Да, по фандингу очень желательно было бы видеть его в отчете, да еще и в виде ±.
Минус еще в том, что ВФ по БА то ли сальдируются по ГО в спрэдах и налогам, то ли нет.
Мнения разные у разных брокеров.