Денежный рынок: графиков Вам в ленту...

G-curve — на конец недели выглядит нормально, разве что «пляшет» вокруг предыдущей сессии (то выше, то ниже).



Спреды коротких ОФЗ с ключевой — на минимально отрицательных значениях.
Пока рынок не планирует снижение ключевой в сентябре, что соответствует «танцам» G-curve.



Структурный профицит ликвидности  — спокоен, как Балтийское море осенью… (кстати, я календарь переверну)



Ставки денежного рынка на той неделе опустились ниже ключа, на том и стоим...
Добавил на график свопа юаня. 



Также, поднабрал статистику и график динамики доходности свопов тоже добавил.



Кст., под евровый своп неохота раздвигать левую ось, т.к. он сегодня на открытии был минусовой, а вчера околонулевой... 
Поэтому пусть остается в виде — «пошел пробивать дно». 
Кому нужны свопы по Евре нонче?? А никому...

Для пояснения — сравнение средних дневных оборотов РЕПО в баксах и евро, думаю, со свопами тоже вопросов не будет?!





Key Rate — 8%

SWAP:

• USDRUB_TODTOM — 8,09/8,19%
• EURRUB_TODTOM — -1,73/0,56%
• CNYRUB_TODTOM — 8,06/8,12%

Валюты:

• USDRUB_TOM — 60,795/60,800
• EURRUB_TOM — 62,54/62,55
• CNYRUB_TOM — 9,027/9,028

РЕПО с ЦК с КСУ (on):

• КСУ обл. — 7,90/7,91%
• КСУ акц. — 7,01/7,95%
• КСУ все. — 7,90/7,91%

Доходности депозита с ЦК (РЕПО с ЦК с КСУ) по длине (агрегированный стакан):

• o/n: 7,90%
• 7Д: 7,90%
• 14Д: 7,86%
• 1М: 7,85%
• 3М: 7,76%
• 6М: 7,90%