Денежный рынок: КБД, геополитика и ставки ниже 8% (05.08.22)

G-curve — на этой неделе прекрасно показала себя с т.з. реакции на внешние геополитические «раздражители».
К прошлым выходным КБД немного начала поднимать доху в «ближних». А в начале этой недели замаячил «зародыш радикала» (радикал — знак корня, бывал уже в краях КБД), но к концу недели «подотпустило» (старушка благополучно машет крыльями по азиатскому региону).

Если смотреть доходности коротких дюраций, то в большей степени «колбасило» полугодовую. 2-х/3-х -летки вели себя более сдержано, хоть и немного подросли (+0,1%). Посмотрим, что будет в конце сегодняшней сессии.



Структурный профицит ликвидности во вторник снизился до 1,67 трлн., но к выходным подрос к 2,18 трлн. Там все вполне стабильно.



Ставки денежного рынка опустились ниже ключа. 



В свопах, такое ощущение, что рынок почитал вчерашний документ ЦБР (про это каждый утюг «звонил» — мой тоже) о «недружественной девалютизации». Евровый tdtm — с торгов по 6%, съехал к 5%. Долларовый в районе 7%. Юань — в рынке — 7,78%.

Key Rate — 8%

SWAP:

• USDRUB_TODTOM — 6,86/7,06%
• EURRUB_TODTOM — 4,95/5,54%
• CNYRUB_TODTOM — 7,78/7,89%

Валюты:

• USDRUB_TOM — 60,37/60,38
• EURRUB_TOM — 61,47/61,48
• CNYRUB_TOM — 8,968/8,969

РЕПО с ЦК с КСУ (on):

• КСУ обл. — 7,75/7,76%
• КСУ акц. — 7,01%
• КСУ все. — 7,51/7,90%

Доходности депозита с ЦК (РЕПО с ЦК с КСУ) по длине (агрегированный стакан):

• o/n: 7,75%
• 7Д: 7,78%
• 14Д: 7,83%
• 1М: 7,84%
• 3М: 7,76%
• 6М: 7,95%