Что такое неэффективность на рынке?

jin, а это можно выяснить на отрезке, скажем, в 1 день, и конкретно сказать — вот в эти 30 минут рынок неэффективен? Или, еще лучше, в следующие 2 часа рынок будет неэффективен, и на этом можно заработать?
Скорее всего, нельзя.) Так какие же неэффективности все ищут?

Tуземец, это о другом.
Прошу показать или рассказать о конкретной неэффективности. Берем отрезок, 1 час, и говорим — вот она неэффективность, и входим в сделку.)

Tуземец, нельзя.
На случайном блуждании тоже можно регулярно и оч долго зарабатывать, но таких счастливчиков будет всего, где-то, 5-10%. Это, кстати, соответствует статистике брокеров — проигрывают на рынке 90-95% их клиентов.
Вот, кстати, и график доходности на случайном блуждании (не монетка) и случайных входах в сделки лонг/шорт.

По Х — номер сделки.
Даже долго искать не пришлось. Когда комп будет, могу еще таких настрогать.)
М.б. вы среди таких счастливчиков? Не исключено, кстати.

Tуземец, 
Эти цифры даже теоретически получаются.
А СБ из софта которому можно полностью доверять.
Напомню, что 90% таких графиков — проигравшие или не выигравшие ничего.

Tуземец, это вопрос открытый.
Я так понимаю — в трейдинге «нельзя доверять никому, даже себе»©. В одночасье все достижения могут превратиться в тыкву.

Иван Портной, это не неэффективность. И дело даже не в том, что ее нельзя монетизировать.
Можно поставить эксперимент с СБ, взяв его соответствующий кусок, и получите этот самый горб на кривой доходности. Для этого даже методов Мальчика не надо, можно Тейлором или МАшками, без разницы. Реал доходность тоже не обещаю.)
У СБ есть неэффективность?

Иван Портной, ну, да. Если в 14 году бакс купить, и в 19 продать, получите ~100% прибыли. Если на этом интервале регулярно делать какие-то однообразные симметричные операции, получим рост кривой.